или отличный шанс, наконец проверить спор
«работает ТА или не работает ТА»


а вы как считаете?

Тимофей Мартынов, а можно сделать какой-нибудь чёрный списочек, куда можно будет бережно и с любовью помещать всё, что относится к «криптовалюта» «биткоин» «блокчейн» и прочие штуки?

Навеяно главной страницей полной новостей о цифровалютах.

Небольшое отступление. Я обожаю не слишком толстые книги в которых объяснены сжатые выжимки из огромного количества жизненных ситуаций. Такая сгущёнка жизненного опыта. Примеры: Рей Далио «Принципы» и Скотт Мейерc «Эффективный C++», «Парадокс страсти» Дин Делис и Кассандра Филлипс. 

Эти книги хочется перечитать снова. Просто чтобы напомнить себе что-то, что ты возможно подзабыл.
Когда я встретил на TEDe видео с Дэном Гилбертом. Я подумал — вот оно. Ещё один паззлик в копилку. Я нашел другие видео, пересмотрел их. Потом почитал кто он такой, узнал что есть книга и захотел её купить.
Вобщем, думаю предчувствие меня не разочаровало. Эту книгу я ещё перечитаю. Хотя wow открытия не случилось. В принципе как Рей Далио, Дэн даёт вполне простые и земные советы.
Конец отступления.



( Читать дальше )

По материалам «Economist.com»

Исследователи из университета Флориды установили закономерность между уровнем тестостерона (визуально выражается в пропорциях лица) и доходностью на рынке




Теперь любой желающий может измерить любого Гуру рыночника или околорыночника. И понять, стоит ли к нему идти на обучение?

Я линейку под рукой не нашел, но на глаз у меня соотношение около 2.0, так что остаётся использовать алго. у него тестостерона нет совсем.
Пишите в комментариях, насколько ширина/длина вашего лица коррелирует с вашей альфой — доходностью на рынке.
Кстати, у женщин вроде тестостерона должно быть поменьше?
Да и у Гусева, похоже, хорошие шансы.

Прямо американские горки. До 16-30 ничего не предвещало.
Потом получаю письмо от робота — закрылся лосём. Следом смс от брокера — введите пин-код. Ё-мое, думаю, что творится.
Хорошо интернет был под рукой. Посмотрели с лосём друг на друга. Да, думаю, небольшая, но радостная серия плюсовых неделек напрочь и окончательно испорчена, т.к. предыдущие дни недели уже тоже были в минус. Ок. Куда дальше пойдём? Если на север, то опять рублёвые доходы, выраженные в долларах, стремительно удаляются вниз от начала 2014го года. Печалька.
Глядь, снова открылся робот. Глядь, и вроде отбился. Оп, и даже вроде плюс пошел. Оп, и даже и закрылся. И даже неделя стала в плюс.
Приятно!


Всё-таки, может ли не слишком успешный торговец руками — написать хорошего робота?
А может ли человек, отлично торгующий руками, но не слишком успешный программист - написать робота?

Все мы знаем, каким единственным брокером у нас владеет ЦБ. Ну, тот ЦБ, который владеет заводом, пароходом биржей, банком, брокером, страховой компанией и тд. Известный ЦБ.

Так вот мне показалось забавным, что брокер, который сейчас «часть ЦБ», выдаёт мнение по доллару:

Interfax 16:31 06.02.2018
РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ

ВЗГЛЯД: В ближайшее время отечественная валюта будет стабильной и даже может укрепиться — «Открытие Брокер»

и другие новости ленты

© Interfax 15:49 06.02.2018
РОССИЯ-ДОЛЛАР-ЕВРО-КОММЕНТАРИЙ
Рубль почти отыграл утренние потери благодаря изъятию ликвидности ЦБ РФ

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС — Доллар США снизил темпы роста, евро
развернулся вниз на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) во вторник днем; благодаря

( Читать дальше )

В США остановлена работа правительства на фоне отказа выделить деньги на его работу Сенатом.
Евро стартует неделю с +0.43% к доллару.
По нефти, сделка ОПЕК+ продлена до 2019г. Пока данных нет, но не удивлюсь 71$ за бочку завтра к обеду или сразу с утра.
Да, грядут санкции в феврале, но посол США искупался в ледяной купели на крещение, по-моему это сигнал к потеплению… отношений.
На всём этом фоне ММВБ завтра вполне ещё пару процентов в плюс может пройти. А там глядишь и шортисты начнут потихонечку становиться humiliated.


( Читать дальше )

Продолжение темы про стопы, которую начал здесь

Вот наконец осенило, про два основных способа оценки волатильности:
1. Изменение цены от минимума до максимума или наоборот, за какой-то период — Симметричное измерение по типу Боллинжера, ATR и тп.
2. Изменение цены только в сторону против ]возможной[ позиции — Несимметричное измерение.

Таким образом, если допустим сильный тренд вверх, то по первой «формуле», волатильность будет возрастать. И если вы, как положено, ставите стоп в зависимости от волатильности, то стоп будет удлиняться, а значит ваш риск расти и размер позиции надо будет уменьшать.

Если же вы рассчитываете волатильность по второй формуле, то в сильном тренде в % отношении волатильность ваша вычисленная будет падать. Значит стоп будет поближе. А риск будет меньше.

Вопрос, каким способом пользуетесь вы? Если сознательно предпочитаете первый, то почему?
По сути, пост — переосмысление текста по ссылке которую мне дали в предыдущей теме.
Долго же у меня заняло переосмысление.