Вверху прикрепил две таблицы, в которых наглядно видно когда и на сколько IEA занижало/завышало данные о запасах. Вам предлагаю после прочтения данной статьи открыть график нефти WTI/Brent и на дневном интервале посмотреть как в эти даты менялась цена на нефть, вы будете очень удивлены данным действом.

Моя цель — оценить точность прогнозов Американского института нефти (API) на основе сравнения фактических данных с прогнозами. Рассмотрим также динамику изменений в запасах, чтобы выявить ключевые тренды и аномалии.

Я провёл детальный анализ данных, предоставленных API с 2015 года, сравнив их с фактическими значениями, опубликованными EIA. Результаты оказались более чем любопытными.

Можно ли считать эти расхождения случайностью? Возможно. Но нельзя отрицать и то, что за этими аномалиями могут скрываться попытки манипулировать рынком. Например, в периоды высокой волатильности крупные игроки могут использовать неточные прогнозы для создания искусственного спроса или предложения.

Многие уже видели, как я применяю нити Спуда для поиска зон покупок или продаж в терминале Quik. Я написал этот индикатор для платформы TradingView, это не грааль, а инструмент, который визуализирует зоны перекупленности|перепроданности четче чем классические стохастики и RSI.

Что в нем особенного:
🔘 Точность: алгоритм учитывает несколько таймфреймов для снижения ложных сигналов.
🔘 Наглядность: цветовые маркеры и зоны упрощают чтение графика.
🔘 Адаптивность: подходит для товарного рынка, индексов, акций и даже криптовалют.

Если Вам интересно протестировать индикатор — подпишитесь на канал. В благодарность за доверие, ниже я даю приватную ссылку на данный осциллятор. Никакой скрытой продажи, просто хочу, чтобы инструмент попал в руки к тем, кто в нем действительно нуждается.

Подписаться на канал ➡️ TSLab Trading

📈 Ссылка на индикатор для TradingView:
ru.tradingview.com/script/RSdoHo0P-spuds-stochastic-thread-theory-tslab-trading/

Оригинал статьи от 2007 года:

Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve SPR) — гигантские подземные хранилища в соляных пещерах Техаса и Луизианы, где США десятилетиями копили нефть на случай войны или катастрофы. Но в 2017 году эта «подушка безопасности» превратилась в разменную монету. Дональд Трамп, президент-бизнесмен, решил, что нефть — не страховка, а способ оплатить свои амбиции. Так начался четырехлетний цикл волатильности, приведший к историческим минимумам котировок нефти, обвалу ликвидности в период пандемии и кризису, последствия которого формируют дисбалансы рынков даже сегодня.

20 января 2017г. день инаугурации Трампа. Нефть Brent стоит 55$. Но уже через месяц Белый дом объявляет о планах продажи 16.5 млн баррелей из SPR. Причина — финансирование бюджета. Так США впервые в мирное время начали распродавать нефть, которую копили со времен нефтяного эмбарго 1973г.

К июню 2017г. цена падает до 44$. Трамп, как опытный кукловод, делает ход конем: снимает ограничения на добычу сланцевой нефти, и США обгоняют Саудовскую Аравию, становясь мировым лидером по добыче нефти. «Мы больше не зависим от OPEC!» — заявляет он. Но рынок, напуганный избытком, продолжает падение.

Самые высокие плечи у EUR/USD (EDM5) 15.37x — максимальная маржинальная эффективность, GOLD (GDM5) 15.01x, и YUAN/RUB (CRM5) 10.58x + самое доступное и низкое ГО 1097₽

🌐 TSLab Trading — поддержите ТГ-канал подпиской, вам это не сложно, я буду Вам очень благодарен!

🌐 Trading Chat — в чате в режиме онлайн коллеги делятся торговыми идеями и мыслями по рынку акций и срочного рынка, присоединяйтесь.

Добрый день дорогие друзья! Ну что, настало время предупредить вас о надвигающейся коррекции, и я не о простой коррекции, которая проходит за 3-5 дней, я о коррекции, которая будет длиться 7-8 месяцев. Всё намного серьёзней, чем думает простой и наивный среднестатистический инвестор.

Уровни индекса РТС (1300–1420) и МосБиржи (~3500) маркируют зону риска, где сходятся 90% исторических максимумов за последние 15-17 лет. Эти уровни — психологический рубеж, за которым начинается массовый дисбаланс. Моя модель, верифицированная на исторических данных 2008–2025 года, указывает на неизбежную коррекцию в 7–8 месяцев. Не повторяйте ошибок 2008г. или 2014г.: падение будет системным, а не циклическим. Это не страшилка — так бывало в 2008 и 2014 годах, когда индексы теряли 30-50%

Главный риск — иллюзия «вечного роста». Помните: когда индексы достигают параболических значений, даже нейтральные новости превращаются в триггеры. Гарантий нет — есть статистика. И она кричит о перегреве.

Очень долго выжидал когда дойдём до моих отметок по квартальному фьючерсу и чтобы все нити спуда встали в зону покупок или перепроданность.

🟢 На 4х часовике видим красное трендовое динамическое сопротивление, думаю что вполне вероятно это и будет ближайшая цель для среднесрочной позиции 12.830-12.840, как мы её протестируем уже надо будет пересматривать вью, есть шанс её пробить и пойти в долгосрочный рост.

🟢 По дневке внизу у нас есть три поддержки 11.780, 11.700 и самая важная 11.456. Видимо не будет халявы и ни кому по 11.456 купить не дадут, но оставить дозаправку для лонга необходимо, вдруг всё таки пойдём её тестить. По графику просятся 3 цели — 12.000, 12.490 и 12.836. Но думаю после 12.490 ещё можем скорректироваться вниз опять к 12.000, как это было с июня по август 2024.

🟢 На недельном графике нити спуда уже вторую неделю дрейфуют в зоне перепроданности и уже пора совершить разворот.


🌐 TSLab Trading — поддержите ТГ-канал подпиской, вам это не сложно, а я вам буду благодарен!

Традиционно оповещаю о перекупленности во фьючерсе РТС (RIH5).

Пройдёмся по всем ТФ (таймфреймам) по порядку:
🔴Все младшие часовики в зоне продаж, на 4-х часовике у нас есть сопротивление в районе 121 500 — 122 000. Так же отчётливо виден гэп 74 830, держим его в уме и когда-то его пойдём закрывать.
🔴Дневка ещё не корректировалась с начала этого года, когда Ри была по 90 000, а уже почти конец февраля и цена 118 000, тут как бы перебор и всех шортистов уже повыносили на движении с 100 000 до 115 000 и сейчас они поверили в бесконечный рост. Экспирация через месяц 20 марта, через 6 дней будет экспирация опционов в следующий четверг, и я вижу большое скопление опционов PUT стоит на отметке 112 000 – 113 000, опционы CALL сосредоточены на отметке 125 000, количество путов на 30% больше, чем коллОв, это значит, что участники закладывают снижение индекса на 5% примерно. На дневке виден локальный хай 120 880, это будет выступать основным сопротивлением в будущем.

Часовой таймфрейм (далее ТФ) 1H перекуплен — на нём отметил гэпы, двухчасовой ТФ 2H и 4Н так же в перекупе. Дневной ТФ 1D в зоне продаж, хай 4,315, предполагаю что уже с текущих отметок начнём коррекцию:
🎯 — 3.770
🎯 — 3.600

Можно лесенкой набрать позицию уже сейчас до этого стопа
⛔️ — 4,330

🌐 TSLab Trading — поддержите ТГ-канал подпиской, вам это не сложно, а я вам буду благодарен!

🌐 Trading Chat — в чате в режиме онлайн коллеги делятся торговыми идеями и мыслями по рынку акций и срочного рынка, присоединяйтесь.

3 торговых дня остаётся до экспирации текущего контракта NGF5 и во вторник на вечерней сессии его зажмут в тиски. Поэтому будьте крайне осторожны, и если вы решили что газ пора шортить, то в текущем контракте это крайне опасно и лучше перейти на NGG5 (NG-2.25), объём в нём уже свыше 100 000 контрактов и уже можно переходить на него, в текущем сейчас 335 тыс. контрактов.

Ситуация по нитям спуда не однозначная, но уже близка к развязке, рост подходит к концу, хай текущего контракта на отметке 4,315, 300 пунктов ещё можем слетать на перехай и потом уже нужна будет коррекция.

На часовом таймфрейме обозначил два гэпа 4,290 и 3,380, к 4,290 идти ближе всего. 1-2х часовики в перекупленности. 4х часовику ещё есть куда расти, а дневной ТФ посерединке между перекупленностью и перепроданностью — уверенного сигнала к принятию решений по дневке нет. Недельный ТФ уже давно парит в перекупленности с декабря 2024г.

Жду финальный вынос вверх и на новом контракте уже надо будет смотреть что к чему, цена по NGG5 (NG-2.25) сейчас = 3,530, а хай 3,770.