файл со ссылками drive.google.com/file/d/1RUe7...
Матчинг календарных спредов через синтетику требует некоторого понимания сути операции. Фактически это операция обмена. И за обмен на более долгосрочные контракты вы должны заплатить.
Тайминг
00:14 на канале в открытом доступе много материала про синтетический матчинг
00:32 после экспирации арбитраж дает неплохие результаты
00:52 как брокера притормаживают стоп-ордера
01:03 график изменения спреда между мартовским и июньским контрактами
01:22 создаем арбитражные связки в контракте Si
02:04 робот ЦК проводит 3 сделки мгновенно, в одну миллисекунду
03:46 программа воскресного вебинара по калспредам
04:12 арбитражные стратегии можно переносить с плечом через длинные выходные
04:39 колесо в ВТБ можно запускать на второй круг
05:20 если толпа всегда неправа, то комьюнити иногда ее обыгрывает.
05:44 пищевые цепочки в трейдинге.

файл со ссылками drive.google.com/file/d/15IES_LecsYiwgGt8RkIZLaY-L-SigjFm/view?usp=sharing
На крипте биржи сами торгуют, никто запретить не может. На настоящих биржах сами биржи торговать не имеют права, но всю необходимую инфу и права имеют брокеры/дилеры в лице маркетмейкеров, которые и производят периодические ликвидации, при этом особенно не важно, то ли они ликвидируют опасные скопления стопов, то ли маржинколят слабых, то есть закредитованных, игроков.
тайминг
00:07 о роботах для ускоренной ликвидации депозитов клиентов
00:19 если хочешь разрушить, то доведи до абсурда
01:16 некоторые биржи начинают вводить своих ботов
01:53 процент ликвидации у роботов будет сильно выше.
02:00 лудоманам это хорошо заходит
02:25 на кухнях ликвидация проходит проще и безболезненно.
02:36 на кухнях можно безопасно имитировать сентимент
03:05 имитация сентимента покупкой опционов
04:06 новые разделы курса посвящены теме ликвидации и как это торговать
04:37 пинбар как фрактал ликвидации и расчет стопа для входа на пинбаре.

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1MCZo2Mk7kzeo6g4Y1FgD3PcCMFuoVFpj/view?usp=sharing
тайминг
00:06 в точных науках откровенно врать не принято, коллеги поправят
00:22 финансовая индустрия постоена на продаже ожиданий… по сути фейка
00:54 самый выгодный арбитраж — на первом эшелоне
02:33 опционы стабилизации для работы маркетмейкеров после IPO эмитента
04:22 кто такой маркетмейкер
05:05 классический маркетмейкер зарабатывает на арбитраже
08:27 первая модель маркетмейкинга на крипте
10:28 вторая модель маркетмейкинга на крипте
11:58 маркетмейкер может пампить и дампить рынок, нет ограничений
12:40 когда маркетмейкер максимизирует свою прибыль, то все остальные максимизируют убытки
13:04 классическому маркетмейкеру выгодно дампить рынок в толпу
13:13 в топ 200 токенов задампить комьюнити трудно, все выкупают
13:26 пакет в 7% дает маркетмейкеру контроль над рынком
16:04 про арбитраж и агрегирование активных и отложенных ордеров (стоп-ордеров)
17:21 маркетмейкер отступает если комьюнити (толпа) сильнее чем он ожидал

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1PnyxcTskoUSzxeieMbo30_CMgOXPxoJW/view?usp=sharing
ссылка будет активна в комментах на ютубе
Многие слышали про этот индикатор. Его еще называют ТМВ (точка минимальных выплат). Смысл его в том, что в последний день брокера и маркетмейкеры стараются не дать заработать опционщикам на истекающих контрактах. Название ТВМ как раз и говорит о том, что маркетмейкеры стараются минимизировать выплаты клиентам. Сегодняшняя экспирация в опционах РТС показала, что в определенных ситуациях этот индикатор неплохо работает.
Как это происходит в Америке показано еще и в нашем шуточном ролике. Там покупатели опционов уже поняли, что их главный противник на всех рынках — это крупнейший в мире маркетмейкер Цитадель.
тайминг
00:00 про индикатор Максимальной Боли
00:59 ссылка на ролик про маркетмейкера Цитадель
01:39 явный перекос Открытого Интереса в опционах 0-DTE
03:16 прогноз по индексу РТС и ТМВ на вечернем клиринге
05:04 спекулянтов привлекает низкая стоимость опционов 0-DTE

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1Mbgg...
ссылка активна в комментариях на ютубе

Термин “нарратив” нашел в википедии… Важно понимать, что нарративы генерируют профучастники везде одинаково, что в Твиттере, что в пульсе. И пока профучастникам не запрещено анонимно участвовать в соцсетях, это означает что пролоббированные законы их поощряют делать так. Так работает мотивация.
По сути все это укладывается в современные толкования поведенческой экономики и поведенческих финансов. Если вы прочитаете учебник Швагера о теханализе в редакции 1999 года, то тогда маркетмейкеры появились только еще на валютных инструментах срочных рынков, на многих остальных площадках еще продолжали работать специалисты, по сути работники бирж, и это надо учитывать при чтении и интерпретации содержания старых учебников.
тайминг
00:31 стартап на крипте стоит $ 450 млн
00:51 выпускники естественнонаучных специальностей не воспринимают логику иезуитов
01:08 важны уровни где команда проекта набирает или сбрасывает

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1ZuO56Wp4VYUeWLuS4EDf6HfrmgowUtE3/view?usp=sharing
Сегодня разберемся кому выгодны фейки, на которых держится вся биржевая торговля в мире.
В ближайшие дни состоится форум по фейкам. Но и на этом форуме тоже пытаются сразу обмануть всех, даже самих себя. Потому что фейк — это не просто ложь, а искусная ложь… фейкам посвящена целая статья в ГК, ст. 178 ГК РФ.
Потому что фейк — это не просто ложь, которую обнаружит и нейрологика. Это искуссная подделка, ложь, имеющая все признаки достоверности, это введение в заблуждение.
И чтобы уловить разницу, посмотрим, как распространяют фейк все регуляторы и Центробанки мира. Вот что нам например рисуют когда пытаются объяснить, что такое общественно признаваемя котировка на валютном рынке. Якобы курс определяет спрос и предложение, при это скромно умалчивают кто стоит в стакане с бидом и офером.
Но те кто более плотно работает с бизнесом и знает, как он функциорует, видят такой график иначе. Равновесие спроса и предложения — это не точка, а зона, широкая область ценового диапазона. Кто то возразит, что эта область узкая. Для кого как. Рубль за год прошел от 50 до 100, то есть 100 годовых. Могут опять возразить что это у рубля так.

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1mgcwMkV3SdO8ZkXMeMjNxfmH7wzbIs69/view?usp=sharing
Сегодня попробуем разобраться почему криптовалюты, токены и другие цифровые активы так медленно входят в нашу жизнь, что этому мешает.