SciFi

Читают

User-icon
222

Записи

221

Открытый интерес по индексу РТС среди юриков и падение индекса

    • 12 мая 2015, 16:33
    • |
    • SciFi
  • Еще
Попытки понять, что делает крупный, а значит, осведомленный игрок, в какую сторону он стоит, что он ожидает.  Количество контрактов на шорт среди юриков выросло на 2 процента. При этом количество лиц, которые шортят — меньшинство. 

Кукол зашортил. Что видим сегодня? РТС упал 1%. Закономерность? 

Открытый интерес по индексу РТС среди юриков и падение индекса

Алгоритмическая торговля может приносить деньги

    • 08 мая 2015, 21:22
    • |
    • SciFi
  • Еще
Я занимаюсь алготрейдингом уже 2 месяца.

Пока без особых успехов и даже начал сомневаться, что вообще можно им зарабатать. Решил доказать себе, что можно. 

Изучил TSLab и сделал бэктест нескольких систем, которые сам использую или использовал. Некоторые из моих систем оказались убыточными.

Я нашел для себя доказательство и решил им поделиться с вами.

Пересечение двух скользящих средних на 5 минутке показало убыточные результаты для SiM5, если брать его только в лонг.
MACD на 5 минутке по данному инструменту тоже дал отрицательный результат.  В принципе, MACD на 5 минутке дает много ложных сигналов. Он рассчитан на дневку и выше.

MACD(12,26) только в лонг на дневке дал положительный результат для акций Газпрома за период с 2014 по 2015 год.

Вот скриншоты. Сюда не вставляются — может быть из-за размера, может быть баг на смартлабе, поэтому выложил в Dropbox. 

( Читать дальше )

Краткосрочный прогноз по RUB/USD, Si

    • 07 мая 2015, 21:51
    • |
    • SciFi
  • Еще

Однодневный прогноз по RUB/USD: завтра к вечеру перед майскими праздниками биржевой курс рубля может достичь 50.9-51 за доллар. Сейчас он 50.4 на бирже. Пока писал стал уже 50.5. 

Обоснование:
1. Растущий тренд на 5 минутке, 200 SMA вверх
2. Сегодня вечером перед вечерней сессией была медвежья западня. Сходили резко вниз без видимых причин на падающей нефти. Бычья или медвежья западня на тренде является подтверждающим сигналом.
3. По новостям трындели, что курс упал ниже 50. Значит, рубль на пике логарифмической кривой распространения информации о его укреплении.
4. Произведение стоимости барреля нефти на курс должно быть около 3370-3600. Сейчас меньше.
5. На майские праздники все грамотные люди и хедж фонды будут уходить в долларах, а не рублях. У грамотных больше денег, значит они поднимут немного рыночный курс своими действиями.
6. Тренд по нефти падающий на 5 минутке. Нефть не пробила на коррекции уровень сопротивления.

Аргументы против прогноза:
1. Тренд на дневном графике падающий.
2. Могут уронить курс, чтобы на майских праздниках говорить, что он ниже 50.
3. Нефть может вырасти, так как сейчас находится на локальных лоях в области перепроданности. Отчет по запасам сырой нефти в США был не в пользу ее падения. Не понятно вообще, почему она упала от 70. 

Сам взял фьючерсы SiM5 в лонг.


Что такое деньги и как их сделать

    • 06 мая 2015, 00:21
    • |
    • SciFi
  • Еще
Я философ и периодически размышляю на разные темы. Сегодня я написал небольшое эссе на тему «Деньги и Время». Но решил пост назвать проще, так как большинству людей не интересен вопрос того, что есть время, а интересен вопрос денег и как их заработать. 

Время — деньги. А деньги — это время. Время труда. Но так как ценность каждого вида труда разная, для разных людей, которые занимаются этими видами труда, одни и те же деньги имеют разное значение.

Что такое деньги и как их сделать

Деньги — это мера успеха, мера полезности труда. Если они праведно заработанные. Но как их сделать?

Если посмотреть на все предприятия, можно сделать один простой вывод — богатые люди платят бедным за их время. Таким образом, за время можно получать деньги. Отсюда вывод: чтобы получить много денег, нужно создать много времени. Так же, экономия на расходах создает деньги. Если разработать какой-то метод создания каких-то товаров более экономным способом, это приводит к генерации денег, так как так или иначе потребитель у этих товаров будет. 

Время нельзя создать. Его можно только сэкономить. Можно, например, автоматизировать что-то, на что уходит много времени. Создать высокоораганизованную эффективную систему, которая расходует меньше времени и достигает тех же целей, что и неэффективная система. Можно создавать инструменты и технику, которые помогают экономить время.  

( Читать дальше )

Динамика вариационной маржи роботов-скальперов

    • 05 мая 2015, 19:28
    • |
    • SciFi
  • Еще
У меня два новых робота-скальпера — Neo и Trinity. Торгуют тренд на 5 минутке 1 лотом. День сегодня ударный, поэтому маржа какая-то есть, не уверен, что она будет на неударном дне.  

На Si все меня устраивает, разве что просадочка возникла в боковике. На Ri какие-то странности. 

Вот собственно динамика их вариационной маржи за день.

Что можете сказать / посоветовать? Как улучшить результативность?

Динамика вариационной маржи роботов-скальперов

( Читать дальше )

Методологии разработки торговых систем

    • 02 мая 2015, 13:07
    • |
    • SciFi
  • Еще

Сначала я совершал одиночные удачные трейды. Затем перешел к торговле по системе. После изучения и пробования нескольких систем перешел от разработки одной торговой системы к разработке методологий разработки торговых систем. Благодаря роботам появляется возможность торговать сразу несколько систем / стратегий. 

Итак, эволюция мышления такая:
одиночные удачные трейды -> торговые системы -> методологии разработки торговых систем.

Пока у меня есть три методологии:

1. Статистический подход: анализ активов, вычисление корреляций и хороших активов только по динамике цены.

2. Индуктивный подход: находим частные удачные трейды на истории, анализируем их и выводим общие закономерности.

3. Дедуктивный подход: анализ, тестирование на частных случаях и оптимизация чужих открытых торговых систем из книг и семинаров и закономерностей.


Прогнозы крупных игроков по RUB/USD, EUR/USD

    • 25 апреля 2015, 11:15
    • |
    • SciFi
  • Еще

Хочется поймать на слове нескольких крупных игроков с их прогнозами по валютам. Итак на сегодня есть два прогноза:

1. По прогнозу Deutsche Bank, доллар и евро достигнут паритета уже в 2015 году, а к 2017 году евро подешевеет до $0,85.

2. Укрепление рубля закончилось, заявила в четверг, 23 апреля, первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева. Оснований для дальнейшего укрепления курса нет, считает профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов. «Поскольку факторы, сильно влиявшие на укрепление рубля (в первую очередь рост цен на нефть), временно сошли на нет, рубль скорее будет слабеть», — говорит Шибанов.

Цитаты отсюда: quote.rbc.ru/person/2015/04/24/34354257.html

Посмотрим, стоит ли верить РБК, Deutsche банку, ЦБ, Юдаевой и Шибанову. Рубль и евро должны дальше дешеветь к доллару.

Полагаю, что верить нельзя, так как это трейдинг.  Обычно, когда крупные игроки что-то говорят, все происходит наоборот. Так было при ослаблении рубля по крайней мере.


Биржа - это тоже кухня, мой печальный опыт потери на флеш креше

    • 23 апреля 2015, 13:52
    • |
    • SciFi
  • Еще
Биржа — это тоже кухня, просто большая.

Объясню почему. 

1. Флеш-креши тоже бывают. Не думайте, что не будет флеш-крешей. Не думайте, что не будет манипуляции ценой и рынком. Все это есть. Недавно потерял деньги на флеш креше. В прошлый четверг 16 апреля 2015 г. после открытия вечерней сессии в первую секунду была одномоментная потеря ликвидности. Робот решил купить, а купить по нормальной цене не смог, купил с проскальзыванием в 1000 пунктов. 

2. Нет никакого маркетмейкинга. Он есть, но он не надежный. Он только для того, чтобы доить рынок, а не спасать людей от крешей. Он слабый, то есть позиции маркетмейкера — 5000 лотов на си легко могут быть съедены хедж фондом каким-нибудь. 

3. Всем пофиг на вас и никто ни за что не отвечает в плане устойчивости рынка. Обратился к брокеру, попросил возместить ущерб за отсутствие маркетмейкинга. Брокер меня послал, сказав что не имеет никакого отношения к этому и не является маркетмейкером. Биржа тоже не станет возмещать убытки, я думаю. То есть еще одно свойство кухни работает — всем пофиг на вас и никто ни за что не отвечает. 

( Читать дальше )

Баланс между дисциплиной и интеллектом - ключ к успеху в трейдинге

    • 22 апреля 2015, 20:36
    • |
    • SciFi
  • Еще
Все знают, дисциплина для трейдера — ключ к успеху. Но тогда, казалось бы, можно алгоритмизировать торговлю и зарабатывать. По моему опыту, неаккуратная торговля роботами может приводить к большим потерям. Роботы дисциплинированны, но не обладают интеллектом и часто ошибаются, нарываются на черных лебедей. Лучше торговать руками по сигналам робота и работать над собственной дисциплиной. 

Но интеллект и дисциплина имеют противоположные стороны. Интеллект — это свойство человека отказываться от плохих идей и правил, искать новые идеи, стратегии, закономерности. А дисциплина — наоборот, свойство следовать одним правилам без отклонения. Интеллект постоянно заставляет сомневаться в торговой системе и выводит из состояния дисциплинированности. Как говорится, солдат не должен думать. Армейская дисциплина. Но трейдер не может не думать, иначе он как робот просто будет сливать на черных лебедях.
 
 Сегодня не взял 45 тыс руб. прибыли за день на шорте июньского фьючерса на доллар, хотя торговый робот давал сигнал на продажу. Часто упускаю большие суммы из-за психологической неспособности следовать собственной торговой системе. Я должен был по сигналу открыть 30 контрактов в шорт по цене 54600. Сейчас фьючерс стоит 53800.

Почему я этого не сделал? Я начал пробовать новые идеи и эмоционально оценивал ситуацию в пользу доллара, не мог поверить в то, что рубль может еще укрепляться.  Хотя робот требовал от меня открыться в шорт. 

Как найти баланс между дисциплиной и интеллектом? Попробую делать так: неделю торгую по системе, без каких-либо отклонений. По пятницам и выходным отдыхаю, ищу новые закономерности, меняю систему. Нужно ввести железное правило не экспериментировать в будни. 

 

( Читать дальше )

Диверсификация активов, стратегий и денежных потоков

    • 20 апреля 2015, 19:52
    • |
    • SciFi
  • Еще
В компьютерных стратегических играх и шахматах лучше играет тот, кто владеет не только качественной реализацией одной стратегии, но владеет еще и набором стратегий, которые он по ходу игры может подбирать к данному сопернику.

Кто совсем не диверсифицирует свой портфель, тот может нарваться на черного лебедя и потерять большую долю портфеля. Вроде входа ставки ЦБ, кризиса 2008 года или шипа на тонком рынке — одномоментной потери ликвидности. 

Многие диверсифицируют только активы. Скажем, спекулируют сразу 2-4 фьючерсами, а не 1. Или инвестируют сразу в 40 акций, а не в 1. Это их спасает иногда. Но не всегда. 

Я думаю, существует три уровня возможной диверсификации: 
1. По активам
2. По стратегиям
3. По денежному потоку

Про диверсификацию по активам знают все — не храни все в одной корзине.

Для объяснения диверсификации по стратегиям приведу свои стратегии. 

Мои текущие торговые стратегии: 
1. Инвестиционная — дорого продавать и дешево покупать. На акциях. 
2. Спекулятивная — покупать то, что растет, чтобы продать еще дороже. Продавать то, что падает, чтобы купить еще дешевле. На фьючерсах на индекс РТС и курс доллара. 
3. Ребалансировка — мы не знаем будущего, поэтому диверсифицируем портфель на 3 не связанные друг с другом компоненты (классы активов) и держим пропорцию. За счет этого, мы не так уязвимы к кризисам. 
4. Черный лебедь — ищем возможные шипы на тонких рынках и различные обвалы, которые могут происходить в дни экспирации опционов на фьючерсы, в дни выхода важной статистики, решений ФРС, ЦБ.

( Читать дальше )

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн