США и Евросоюз готовятся ввести новые санкции. Ситуация на Украине шаткая. Нефть может еще упасть, а может и вырасти. При этом санкции могут и не ввести.

Но на любые санкции мы ответим танцами, так как можно заработать на санкциях.

См. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54edda999a79478cbc2b8c7a
См. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54edfe6a9a7947b3c1396f31

Изучил опционные стратегии.
Опционы – единственный финансовый инструмент, позволяющий получать прибыль при любом направлении движения цены акций и фьючерсов. При помощи опционных стратегий можно зарабатывать на увеличении или уменьшении волатильности цен базового актива. Примером такой стратегии является длинный стрэддл – одновременная покупка опционов Call и Put с одинаковыми ценами исполнения (страйками).



Решил захеджировать свою зарплату опционами на фьючерс на курс доллара. 



Буду брать колл-опционы на фьючерс на доллар со страйк ценой, соответствующей текущему курсу. А точнее, маржируемый опцион колл на фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль.

( Читать дальше )

Я давно уже знал такую пословицу «Деньги любят тишину», но в последнее время стал приходить к выводу, что, действительно, не стоит говорить о торговле на бирже знакомым. Причины следующие. 

1. Скептицизм в успех.

У людей есть склонность более охотно верить тому, что приятнее для них. Чувство зависти не дает им верить в то, что вы зарабатываете, они думают в большинстве случаев, что вы скорее всего проигрываете деньги на бирже. Когда на работе народ прознал, что я приторговываю, стали меня подтрунивать в дни резких колебаний рынка — «ну как, сколько слил?». Также стали думать, что я вместо того, чтобы работать, в рабочее время смотрю графики. Так думали все — от мамы, девушки и лучшего друга до коллег по работе. Что я проигрываю и что трачу много  времени. Они отказывались слышать меня, когда я им рассказывал про свою доходность. Мама и девушка конечно же не завидовали, но боялись, что я буду сливать деньги.

( Читать дальше )

Завершил разработку своего первого торгового робота — свинг-трейдера и запустил его без режима отладки. Иду на работу, посмотрим что будет ) Надеюсь, он не сойдет с ума и не сольет мне счет. Все утро делал отладку и вроде исправил все возможные недочеты.

Естественно, он не тупо торгует скользящие средние. Мой алгоритм с диверсификацией, продвинутыми многолинейными индикаторами и учитывает проскальзывание, шаг и точность цены, причем не привязан к одному активу, а торгует заданный набор. Кроме этого, все транзакции и причины открытия сделок подробно записываются в логи, у каждого торгового дня свой отдельный лог файл. 

Не продается и не будет продаваться ) Куриц, несущих золотые яйца, не продают )

 

Я не сразу пришел к этому. Начал разработку на QPILE под QUIK с трех простых вспомогательных программ (выгрузка котировок, показания многолинейных индикаторов, отображение состояния портфеля и доходности). На основе этого опыта уже смог написать робота буквально за 4 дня — 2 дня проектировал, 1 день писал, 1 день делал отладку.

( Читать дальше )

 

Краткое содержание

Прогнозирую падение курса доллара до  53 рублей и синхронное падение золота. Рыночный портфель вырастет сильнее, чем портфель с маленькой бетой. Речь идет о среднесрочном диапазоне в 1-4 мес.

Теперь подробнее

Ранее я правильно предсказал рост индекса РТС за счет укрепления рубля c 737 (http://smart-lab.ru/blog/234161.php). 

Мама попросила совет, когда ей стоит покупать золото и валюту на свои сбережения, так как поняла, что лучше их хранить в твердой валюте. Я решил подумать и дал ей ответ, приведенный выше. Брать начинать от 53. То есть по 55 в банке (со спредом). В то же самое время брать и золото, так как цена на золото у нас привязана по моим наблюдениям к цене доллара. Приведу свои рассуждения. 

Курс рубля зависит от цен на нефть. На графике Brent вижу разворотную фигуру — круглая впадина. Кроме этого, трендовые индикаторы MACD и Parabolic показывают восходящий тренд на дневном графике с большой силой быков. 

( Читать дальше )

Это история о том, как можно было утроить вложенные деньги с 18 декабря до 7 февраля по моей торговой системе. И о том, почему я этого не сделал. 

Смотрим график. 


Брал по 15.6. прив. акции Мечела. Изучил от и до эту компанию, изучил ее долги, с кем она судится и т.д. Брал так, потому что на тот момент не было системы вообще. Но моя интуиция подсказывала, что эту компанию государство спасет от банкротства, слишком уж важны их предприятия для него. Тогда я надеялся, что они вырастут в разы и я их продам, но перестал верить в их рост после того, как они стали падать и не было хороших новостей. Суды проигрывались. Я сидел в просадке и ждал. Не продавал, потому что не было пункта в системе по избавлению от падающих акций. Хотя мог легко продать по 14-15 и потом уже выкупить по 8-10. 

Произошел бум, акции взлетели до 23 и упали до 17. Я пожалел, что не продал их по 21, когда была возможность. Пожадничал. Цена откатилась и я решил избавиться от рискованных акций компании с большими долгами. Продал уже по 17.6. Да, вышел из сделки с прибылью, но небольшой. 

( Читать дальше )

Вчера произошло следующее: мой инвестиционный портфель, оптимизированный в рублях, дал рублевую просадку в 2.5 процента, тогда как в долларах его стоимость только выросла на 0.2 процента. Состав портфеля: ['RUALR','ALRS','POLY','PHOR','GMKN','TATNP','GCHE', 'EONR', 'URKA', 'YNDX']. 

Я задумался и увидел, что цена падала без объемов. Значит, это не распродажи пошли, а просто рубль укрепился и получилось, как будто цены на акции сильно упали. Мне пришла интересная идея, которая может показаться кому-то банальной, — проверить, а как вел себя мой портфель в 2014 — 2015 году в рублях и долларах. У меня есть самописная программа на Python для рисования динамики портфеля по историческим котировкам. Вот, что получилось. В рублях все хорошо и портфель плавно вырос с 1 млн до 1.7 млн. рублей. По оси y делил на 1000. 



( Читать дальше )

Индекс РТС подходит к своим годовым минимумам, хотя разворота пока не видно. Соответственно, сейчас рос. акции в долларах очень дешевые. А раз они дешевые, то должны рано или поздно вернуться к справедливым значениям — должен будет быть их рост, но пока не ясно за счет чего: либо доллар должен обесцениться к рублю, либо акции в рублях вырастут очень сильно.



В инвестициях очень важно отделять временные факторы от постоянных.

Я уверен, что падение нашего индекса РТС временное. Потому что фундаментально в рос. и западной экономике ничего не изменилось. Ценность доллара выросла, но не в 3 раза. Заводы стоят все те же, добыча ресурсов только увеличивается с каждым годом, а военная мощь России, способная их охранять не падает. Изменение цен вызвано временным явлением — искусственным давлением на Россию на политическом уровне и временным падением цен на нефть. Замены нефти, как энергоносителя, пока не видно — электромобили еще не эффективны и не распространены.

( Читать дальше )

Медведев из года в год фокусируется на повышении эффективности предприятий и инновациях, но делает все наоборот.

За этот период падения нефти я ясно увидел причины нашей государственной неэффективности и постоянного распила. Когда случаются трудные времена в экономике, тут же начинают в первую очередь банкротиться те предприятия, которые являются по тем или иным причинам неэффективными или бизнес модель которых противоестественна. По Талебу это хрупкие предприятия, в противовес которым существуют антихрупкие, которые после каждого следующего кризиса становятся только лучше.
Правительство, вмешиваясь в экономику, спасает хрупкие организации. Например, таковыми постоянно оказываются банки. Оно продолжает их спасать, и в итоге ими продолжают управлять все те же идиоты, а в государстве продолжают стратегическую роль играть все те же неэффективные предприятия. Правительство не дает хрупкому исчезнуть раз и навсегда, тем самым экономика не становится антихрупкой и из десятилетия в десятилетние рубль продолжает дешеветь. Пузырь неэффективности растет. Это похоже на то, как трейдер держит убыточные позиции до посинения и вынужденно избавляется от них разом, когда это уже сказывается на счете драматически. 

( Читать дальше )

Рубль упадет до 70 за доллар, а в течение пары лет и до 150. Это не пост очередного паникера и армагеддонщика, мне самому не выгоден этот рост, так как зарплата в рублях. Я стараюсь трезво оценивать ситуацию.

Все мы знаем, что история повторяется. 

«Роснефть» снова разместила облигации еще на 400 млрд рублей. По сути это эквивалентно эмиссии новых рублей. Чем больше долгов, тем больше денег. Эти деньги попадут в экономику. Могут пойти и на закупку долларов, как в прошлый раз перед черным вторником.

Просто если США печатает доллары под залог облигаций US treasures, аналог наших облигаций федерального займа, то Россия стала печатать деньги под залог гос. корпораций. Помимо уже размещенных на 1 трлн ОФЗ.

Вполне возможно, что это новая финансовая пирамида государства. Наподобие ГКО. В конечном итоге произойдет дефолт по этим облигациям и увидим все 150 рублей за доллар при растущей нефти. Почему он произойдет? Потому что нефть вряд ли вырастет в ближайшее время, доходы и государства и Роснефти будут небольшие, а процентная ставка по этим облигациям достигает 11-12%, что не мало. Откуда же взяться этим деньгам? 

( Читать дальше )

Сегодня 19.01.2015 в 11:30 удачно зафиксировал прибыль, поймав достаточно крупное импульсное движение на акциях Северстали (CHMF).



Открытие сделки. Благодаря диверсификации и мат. анализу я приобрел эти акции по цене 553,65 руб. за штуку наряду с другими акциями. Мат. анализ показал, что эти акции перспективны. А именно, статистический анализ дал положительно мат. ожидание доходности и маленький коэффициент бета, то есть относительно низкий рыночный риск. 

Закрытие сделки. Аналогичный анализ, произведенный через неделю показал, что от этих акций пора избавиться и я выставил скользящий тейк профит с отступом 3 и стоп ценой всего 590 р. Но неожиданно произошло резкое движение вверх, акции доросли до 605 р и стали падать. Мой стоп сработал и я зафиксировал прибыль уже по цене 601,25 р, а не 590 р.  На данный момент цена равна 598 р. Теперь понимаю, что отступ я интуитивно взял правильно, так, что меня не выбило преждевременно. Он составил 6 * ATR (волатильность) на минутном графике, где ATR равен 0.5.

В итоге заработал 8.5% за 11 дней. Еще по двум другим акциям заработал примерно по столько же за тот же период.

Пойду, отмечу успех, вкусно поем :)