Шикарная статья была недавно на смартлабе.

К сожалению, возможность комментирования автор отключил, а зря… Там есть, что прокомментировать.

Кому лень читать саму статью, то напишу вкратце, что человек потратил 10 лет от своей жизни на трейдинг, сейчас у него обнаружили опухоль в мозге, быстро произошла переоценка жизненных ценностей и он сожалеет, что вместо трейдинга время не проводил со своей семьёй (дети сильно выросли за 10 лет).

Дальше он вставляет скрин сделки, где пишет, что с депозита 30 000 $ он одной сделкой поднял 86 000 $ (на скрине есть Тэта, Вега, скорее всего человек торгует валютные опционы).

В конце наставление для всех трейдеров:

ну, а по трейдингу. могу выделить только один самый важный момент — это, как не банально — риск на сделку не более 2%. Губит людей не пиво, губит людей вода.…

Очень интересный пост, добавил к себе в избранное.

Какие можно сделать выводы?

Во-первых, опухоль в мозге — это еще не конец Света. У друга (35 лет ему сейчас) 5 лет назад также обнаружили опухоль в мозге, ходил долгое время, говорил, что голова болит, потом решил обратиться к врачам на обследование, обнаружили опухоль. Была операбельной, операция стоила порядка 250 000 руб. Денег у него таких не было, родители продали гараж, сделали операцию (маленькая дочка и супруга молились за него во время операции), папку вернули, можно сказать, с того света. Сейчас прошло уже 5 лет, врачи говорили тогда, что если рецидива не будет, тогда все нормально — будет жить. Так что ни в коем случае не стоит опускать руки, нужно бороться до конца.

( Читать дальше )

Прочитал топик автора, где он описывает почему не надо покупать кроссовер за 1,7 млн.руб, а лучше инвестировать в рынок эти деньги и получать на выходе около 5-7% дивидендной доходности.

Другой автор пишет про то, что не нужно брать бетон, выгоднее всю жизнь арендовать.

Третий автор пишет, что дети это отрицательный NPV, считает сколько денег ушло на одного ребенка за год и ужасается от этих чисел.

Четвертый автор пишет, что он никуда не ездит путешествовать, не покупает одежду, ходит в старом, на еде экономит, в рестораны не ходит и все вкладывает в рынок.

Все эти инвесторы, вы вообще для чего живёте?

Вы знаете что такое радость от отцовства? Вы знаете, что такое купить/построить хороший дом и кайфовать от того, что не живёшь как хомяк в общей клетке? Вы знаете, что такое быть за рулём хорошей иномарки, которая не ломается и с комфортом и безопасностью доставит тебя из точки А в точку Б. Вы знаете вообще какие изысканные блюда подаются в ресторанах, что проведя вечер вдвоем со своей половинкой и пару бокалов красного приходит затем осознание, что жизнь удалась и была прожита не зря?

( Читать дальше )

Рассмотрим один хороший (с практической точки применения) кейс: есть 1 млн.руб и мы решили на все свободные деньги купить акций Газпрома!

Почему? Ведь скоро СД, изменение див.политики, запуск Силы Сибири и прочая ахинея для хомячков. Акции в небеса? В небеса...

На всю эту пургу даже самый главный смартлабовский хомяк вчера повёлся и затарился Газпромом, чего уж говорить про других хомяков, типа Робот Бендер , который уже пол года сидит в этих акциях и ждет у моря погоды.

Сказано — сделано.

Заходим в портфель, добавляем позицию по вчерашней цене закрытия дня (покупаем по 254,05, что лучше, чем цена покупки хомяка 256,30):





( Читать дальше )

Очень много биржевого мяса загнано в ИИС, особо ржачно, когда народ топит за лонг Газпрома, это такая шляпа, что даже смешно читать, тем более с учётом политической ситуации в нашей стране.

Люди забыли что представляют из себя госкорпорации, либо никогда не знали (наивно верующие в бурный рост), Газпром не только по 150 запросто увидим, но и по 100 рублей ещё куплю его))

Эх, плотва-плотва, ваша учесть, увы, предрешена:




Был ИИС и сплыл ИИС — снова придется идти на завод!)

Всем привет:




( Читать дальше )

Всем привет.

Меня не взяли в основной состав ИгрРазума, поэтому продолжаю вести свою подрывную подпольную деятельность не для общей таблицы, а в первую очередь для себя, чтобы навести порядок в мыслях.

ИР2019 для меня состоят из двух частей: в одном квартале я хеджил свой портфель через фьючи на MXI, Сбер, Газпром, Лукойл и проданные покрытые опционы на те же фьючи. Весь тот квартал индекс рос, а стратегия хеджирования принесла мне околонулевой результат именно благодаря разложению контанго, проданным опционам и дозированным усреднениям позиций на росте (набранная поза достигала 10-го плеча).

Это хороший результат. Нулевая стоимость хеджирования от падения рынков во время сильно бычьего сантимента — это то, о чем может мечтать каждый хеджер.

А весь второй квартал я решил поработать лишь с фьючом Ri и опционами на него. Хочу ответить на вопрос: чем лучше хеджировать портфель акций — через фьючи на основные бумаги из индекса или через сам индекс (только кривой, долларовый)?

( Читать дальше )

На смартлабе есть один очень оригинальный пользователь — Ilya .

Чем он оригинален?

Во-первых, он за пол года ДО спрогнозировал крах Коровина на опционах:



Благодаря вот таким вот беседам можно сделать вывод, что Аллирог (Коровин) был очень популярен в 2017-ом. Судя по всему, это был пик его карьеры, за которым в апреле 2018-го последовал Эпик фейл (09.04.2018 случился Черный лебедь на фонде РФ после ввода санкций америкосами против Русала).

Во-вторых, и в главных — Ilya всегда очень оригинально подсчитывал свой результат по операциям на фондовом рынке:

если сделка не закрыта, тогда финрезультат по ней он не учитывал, всегда хвалился лишь плюсующими на текущий момент позициями, закрывая глаза на убыточные и говоря при этом, что вот, портфель вырос на столько-то. при этом убыточные позиции не продавал, а доливал.

Во время «управления портфелем активов для Алексея» Ilya очень часто отписывался в наших топиках, поэтому мне очень хорошо врезалось это в память.

( Читать дальше )

— при шорте от 144 800 на Мосбирже пяти контрактов при цене 144 700 на счете будет отрицательная вар.маржа в районе 500 рублей из-за роста бакса примерно на 30 копеек и топтании MXI на месте?

— во время лонгов от 145 000 на Мосбирже пяти контрактов при цене 145 100 на счете будет отрицательная вар.маржа в районе 500 рублей из-за укрепления рубля примерно на 30 копеек и топтании MXI на месте?

Об этом писалось уже сотни раз, но все постоянно забывают.

Кто сможет на пальцах объяснить почему так происходит, тому за самую оригинальную версию переведу 500 тимофейчиков.

Признаюсь честно, идея организовать ИгрыРазума посетила мою взбалмошную светлую голову год назад именно благодаря тому, что был опционный пробел по данной теме на ЛЧИ.

Хотелось найти собутыльников единомышленников, чтобы было кому довести до дому держаться вместе.

Что странно, опционная номинация на ЛЧИ как таковая была давно, но кто-нибудь знает вообще как ей пользоваться?

Это кот в мешке.



Номинация такая есть, за нее даже приз 250 000 руб положен, но по какому критерию выявляют победителя?

Никита говорил ранее, что выбирается победитель на субъективный взгляд организаторов.

Кто победил в том году? А в позапрошлом? Где посмотреть на ту красивую конструкцию из сделок победителя, которую вы признали лучшей среди всех участников?

Как посмотреть текущий опционный рейтинг участников? Его нет.

( Читать дальше )

У меня есть летописец на смартлабе, он же просто хороший человек — alx4ever

Он следит за всеми моими топиками, попутно регулярно делает не плохие обзоры по участникам ЛЧИ, а я от делать нечего слежу за его торговлей на ЛЧИ.

Торговля на ЛЧИ мне лично напоминает «Дом-2», участники там как кролики в аквариуме, всё как на ладони видно, чем они там занимаются.

Открываем статистику по участнику, становится понятно, что наш герой больше месяца уже шортит Ri (начинал он собирать шортовую позу где-то в диапазоне 135000-140000):





( Читать дальше )

Сегодня я отвечу на тривиальный вопрос, на который наши гуру-математики со смартлаба почему-то так и не смогли найти решения методом дифференциирования афинно-квадратичных функций: Как торговать опционы не используя Б-Ш?

Другими словами, как забить болт на формулу Блэка-Шоулза и при этом спать спокойно, осознавая, что не в пирогах счастье, Карлсон (зачеркнуть)?

Для этого необходимо разобраться всего лишь в двух опционных понятиях: внутренняя (intrinsic value) и временная стоимость (time value).

Чтобы было удобнее работать с этими понятиями также напомню, что опционы бывают трёх типов: otm (out of the money), atm (at the money), itm (in the money).

Вне денег, около денег и в деньгах.

Около денег это когда страйк на экспирации совпадает со спотовой ценой (такое очень редко можно увидеть), в Америке такие опционы обычно не исполняются, но на нашем рынке есть особенность — чаще всего брокеры исполняют 50% от текущей позиции.

С itm все понятно, опционы в деньгах, когда спот выше цены страйка для купленного call-опциона, например.

( Читать дальше )