Пересмотрел спустя полтора года интервью уважаемого Кирилла Ильинского какому-то странному чуваку и снова погрузился в рефлексию.



Приведу конспект его монолога для тех, кто не любит смотреть видосики так, как не люблю смотреть их я:
26:51
Нужны ли частные трейдеры?
Есть путь такой: от того, что ты начинаешь, как частный трейдер, потом ты становишься лучше, лучше, лучше, потом ты институциализируешься.
Ты, как частный трейдер, вообще этому обществу не нужен!
Ты можешь пройти этот путь и начать приносить реальную пользу себе и всем остальным вокруг. Потому, что ты становишься квалифицированным! По мере того, как ты отстрадал, потерял деньги, перестроил, научился делать правильнее и у тебя есть десятки тысяч клиентов потенциальных.

И вот думаю я, что Кирилл, и правда, прав в этом размышлении. Надо институциализироваться, но для частного трейдера это очень сложный вопрос:)

А что думаете вы?

Сегодня Московская Биржа раскрыла информацию о запуске нового фьючерса на биткоин. Этот новый финансовый инструмент будет доступен с 01 апреля 2023 года, и уже привлекает внимание многих инвесторов и трейдеров.

Новый фьючерс на биткоин был добавлен в портфель Московской Биржи для удовлетворения растущего спроса на цифровую валюту и реагируя на интерес со стороны клиентов. Фьючерс на биткоин будет доступен для торговли на территории России и за ее пределами.

Биткоин – это самая популярная и широкоизвестная цифровая валюта, которая была запущена в 2009 году. Она вскоре стала одним из самых популярных инструментов в области финансовых инвестиций, развития финансовых технологий и криптовалютных технологий. Многие инвесторы и трейдеры считают биткоин одним из ключевых инструментов для диверсификации портфеля.

Новый фьючерс на биткоин предоставит инвесторам доступ к высококачественной, эффективной и доступной торговле. Это значит, что клиенты Московской Биржи смогут торговать биткоином в режиме реального времени, делать сделки на разные сроки и использовать инструменты рискового управления, такие как стоп-лоссы и лимиты.

( Читать дальше )

Начало здесь: ИИС типа Б здорового человека против ИИС типа А курильщика

Как и обещал, публикую текущий апдейт



Что произошло со времени предыдущего отчета?

-полностью доделал модель для фондового рынка
-перевел, как и планировал, все активы со срочного рынка на фондовый (оставил на срочном 150К для экспериментов типа этого)
-брокер перешел на ассиметричную модель взимания биржевых комиссий с 28.03.2023
-в связи с предыдущим пунктом значительно уменьшил долю быстрых систем до сбора статистики- смогут ли они работать в режиме мейкеров или нет

Так как в целом фондовый рынок рос и заработал даже последний Шадрин даже не знаю, стоит ли радоваться результатам?
 
Для понимания происходящего на счете процесса дам немного статистики из терминала:


( Читать дальше )

После того, как было принято решение перейти в ИИС с секции срочного рынка на фондовый, необходимо было портировать системы, применяемые на срочном к фонде, плюс добавить новые. Со старыми особых проблем не возникло, пришлось немного переписать логику распределения средств, ну и еще немного по мелочи :)

А вот с новыми системами, применимыми исключительно для фондового рынка получилось интереснее.

Так как и на срочной секции я торговал в медленной части в основном системами, использующими большое количество инструментов (скринеры, в терминологии некоторых коллег), то и на фондовом рынке пытался найти применимые к данному подходу методы.
В продакшн пока попали три новые системы: пробой объема, пробой годового хая и моментум.

Здесь будет график системы на пробой годового хая, просто потому, что нужна картинка для приятного вида статьи на главной странице ;)


В данной статье речь пойдет про моментум.

Свою систему на моментуме в итоге я собрал благодаря помощи, советам и подсказкам уважаемого @quant_trader, за что ему огромное человеческое СПАСИБО. Но об этой системе чуть позже.

( Читать дальше )

Когда-то я писал пост на тему «Влияние задержки исполнения на результаты арбитражных стратегий».

Тимофей правда не сумел удержать контент в целости и сохранности, но, если кратко, вывод был в том, что на уровне использования скорости, доступной в ритейл-терминалах, более-менее прямые арбитражи (рассматривался пример MIX-MXI) торговать не получится, так как финансовые результаты стратегий стремительно деградируют в зависимости от задержки исполнения.

Сегодня хочу показать в картинках влияние комиссионных издержек на получаемый финрез.

Не успел я перевести все средства на фондовый рынок в своем ИИС счете, как брокер прислал мне письмо счастья. Не могу сказать, что это было неожиданностью, остальные брокеры уже давно перешли от симметричной схемы на ассиметричную. 

Так как часть моих стратегий, используемых на фондовом рынке, с одной стороны использует активные заявки, то есть является тейкером, а с другой стороны имеет крайне низкую среднюю сделку, для меня это не самые приятные новости.

( Читать дальше )

Те инфраструктурные изменения, которых я больше всего опасался, кажется начинают реализовываться.

BCS- первая ласточка? Или наоборот заставят MQ наконец оторвать жопу от удобных кресел?



P.S. Небольшое комьюнити алго-трейдеров в MT5 начинает подыскивать удобный терминал для торговли на MOEX. (интим с ос-энджин не предлагать).

Наконец-то полностью профондировал свой ИИС типа Б и наконец доделал (почти) модель для фондового рынка под ИИС.

Буду какое-то время показывать динамику счета.



На сегодняшний момент 1/2 часть ИИС отдана под срочный рынок и 1/2 часть под фондовый, но в ближайшее время все средства ИИС переедут на фондовый рынок.

Зачем я это показываю?


-У меня есть идея, что трейдеры должны иметь ИИС счет типа Б, инвесторы должны иметь ИИС счет типа А, а примкнувшие ничего не должны.
-Хочу показать инвесторам и прочим писателям/читателям смарт-лаба, что алго на фондовом рынке могут быть существенно успешнее, чем остальные соискатели
-На ИИС счете все в одинаковом положении с фондированием. 1 млн в год туда и ноль обратно. финита-ля-комедия, никаких чудес :)
-очень много вопросов на тему алго: процентов много, а где реальные деньги? здесь можно показать реальные деньги, небольшие, но это удобно.

( Читать дальше )

Как практикующий алго-трейдер я вижу множество концептуальных или локальных «косяков» и недоработок в связке биржа-брокер-терминал МТ5-мои алгоритмы.

Часть из них удается обходить при помощи своего кода, часть пониманием причинно-следственных связей и обходом тонких мест. По части проблем пишу бесконечные письма в поддержку Открытие Брокер или матюки в чат поддержки Финама.

Терминал развивается и улучшается, хотя многие действительно важные вопросы разработчиками игнорируются годами. И как-то я уже смирился с таким положением вещей, не хочу ничего просить и никому ничего доказывать.

Но теперь впервые наткнулся на вопрос, который, с одной стороны принципиален, со второй стороны существенно влияет на расходы, а с третьей не может быть решен никем, кроме разработчиков.

Речь идет о заявках BoC.

Что сделал на эту тему я?

1. Написал на форуме MQL: https://www.mql5.com/ru/forum/435703. Результат: ответа от разработчиков нет.

( Читать дальше )

Итоги года 2022:+118%, но это не точно :)





Почему не точно:

1. Отчет в ЛК Открытие Брокер показывает результаты к средним активам, а это совсем не то, что смотрят остальные. (К сожалению сейчас Открытие Брокер сломал этот отчет в десктоп версии, приходится скринить из мобильной версии. Как починят, напишу отдельный пост на эту тему).

2. В марте месяце, на волне страха и неопределенности вывел большую половину средств со счета, а так как расчет идет исходя из п.1. это существенно повлияло на форму кривой эквити и итоговую цифру доходности.

3. Существенная часть денег на счете была и есть в валюте. Это были USD до сентября, которые затем были сконвертированы в CNY. Перерасчет этих средств происходит ежевечерне в клиринг и влияет на итоговую доходность, выраженную в рублях.


Более правдивой выглядит табличка, которую сделал вендор в терминале МТ5:

( Читать дальше )

Открытие Брокер в очередной раз сильно удивил:

1. Исполнил вечный фьючерс USDRUBF в квартальный Si-12.22 без моего поручения об исполнении.
2. В службе поддержки доказывает мне, что поступил правильно, так как руководствовался регламентом биржи.

Вопросы:
1. Что за дела?
2. Как сделать жизнь брокера Открытие и конкретных сотрудников-оленей менее счастливой и радостной?