Блог им. Dmi3

Диверсификация FORTS vs.Фонда (Статистика)

Решил проверить, а есть ли диверсификация по рынкам внутри Мосбиржи.

Для этого скачал из ЛК брокера ежедневные приращения счета отдельно по срочному рынку и ИИС. 

На срочном рынке торгуются системы по всем фьючерсам, где есть жизнь. Статистику по прибыли систем в разрезе инструментов за этот год приводил здесь.

На фондовом рынке торгуются системы по всем маржинальным инструментам, кроме иностранных акций и расписок, а также по части немаржинальных инструментов. Статистику показывал здесь.

Множества систем пересекаются, но далеко не одинаковые.

Допущения:
-на срочном рынке результатом дня считается с вечернего клиринга предыдущего дня по вечерний клиринг сегодняшнего
-на ИИС фондовые системы монопольно торгуются с февраля/марта, до этого был микс со срочным рынком
Диверсификация FORTS vs.Фонда (Статистика)

Итоговые выводы о диверсификации каждый может сделать самостоятельно.
13 комментариев
E Lоgunоv, 
там больше идея была под масштабируемость фонды, хотя это конечно не так по факту.
Нетрейдер, 
да, комиссий в абсолютном и в относительном выражении на фонде выплачено существенно больше, чем на фортсе. Но результат то по приращениям счета, то есть очищен от всех расходов.
Нетрейдер, 
ну это к шадрину или еще кому-нибудь, но не ко мне точно :)
Нетрейдер, 
ИИС тип Б вычет на доход по счету
Нетрейдер, 
талантливый человек талантлив во всем ©

Весь этот год рынок находится в одной фазе. Нужно дождаться хотя бы еще одной фазы, чтобы начинать радоваться (или печалиться...).
avatar

теги блога Дмитрий Овчинников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн