Добрый вечер, коллеги!

Терпеть не могу отписываться по общим, набившим оскомину, вопросам. Тем более с политическим оттенком.
Однако, тема покупки недвижимости с целью извлечения дохода настолько заросла мусором за последние 2-3 суток, что не могу пройти мимо.

1. В вопросе снимать или покупать недвижку есть старый проверенный ответ — показатель типа Шарпа. А именно — годовой процентный доход от сдачи недвижки в аренду. Если он выше ставки по депо — покупаем (и рассчитываем на рост). Если в 2 раза ниже (как сейчас) — арендуем и не паримся. Все остальные расчеты — суть результат неправильного пользования ипотечным калькулятором.
2. Если мы решили купить доходную недвигу — то почему в России то? Налоги ниже? Или обои проще клеить?
3. Ну и в завершение несколько реальных кейсов, показывающих, что современная Россия — донор токсичной доходной недвиги
3.1. Доминиканская республика (Luxury) — Casa de Campo. Окупаемость недвиги 4-5 лет. Доминиканский песо крепче рубля.
3.2. Дубай, Sofitel Palm Jumeira, Serviced apartments (Luxury). Окупаемость 4-5 лет. AED крепче рубля.
3.3. Вьетнам, Ня Чанг. Vinpearl (Luxury). Окупаемость 4-5 лет. Вьетнамский донг крепче рубля.

Всем желающим инвестировать в Воронеж Родину — не читать.

С уважением

Смотрим и слушаем чистый кавер группы «Руки вверх».

 

Рынок ты мой – я по тебе скучаю, я без тебя оргазм не получаю…

Ты как чужой и вовсе не скучаешь, но я вернусь – вернусь и ты узнаешь

Что я полный лох, я по тебе скучаю, я без тебя оргазм не получаю

Ты как чужой и даже не скучаешь, но я вернусь, вернусь – и ты узнаешь

 

Что я, что я  далеко от бабла…

 

Ты обещал мне рассказать, обещал мне объяснить, как смогу я заработать

Ты обещал меня учить, обещал воспитывать меня – разве это сложно?

Нет, нет сигнала от тебя, ни словечка от тебя, зря поверил я твоим посылам

Да, может это было зря, а убитый депозит – это тоже мило

 

Рынок ты мой – я по тебе скучаю, я без тебя оргазм не получаю…

Ты как чужой и вовсе не скучаешь, но я вернусь – вернусь и ты узнаешь

Что я полный лох, я по тебе скучаю, я без тебя оргазм не получаю

Ты как чужой и даже не скучаешь, но я вернусь, вернусь – и ты узнаешь

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Я тут давеча обещался написать большой пост на условную тему «Фракталы и тренды — существуют ли они на рынке?». К сожалению, в процессе творчества выяснилось, что весь вычислительный софт сдох, тексты программ сохранилось частично (описалово осталось, конечно). Так что пока потихоньку восстанавливаю.
В процессе перечитывания материалов 2014 года я придумал идею, которая позволяет быстрее, чем раньше, отличить рыночный процесс от случайного. Раньше это было 18 запусков проги, на которые уходило часов 12-14, сейчас это 5 мин (с совсем другой математикой).

Так вот — я вроде умею с высокой вероятностью (пока более 90% на 89 численных экспериментов) отличать рыночный процесс от случайного (логнормального с дрейфом).

Если это интересно — предлагаю эксперимент в реальном времени. Вы даете данные, неким образом нормированные (дабы трудно было угадать исходный актив). Условно — первое значение 1, СКО приведено к 1e-4, отсчетов нужно от 300,000 до 1,000,000 (к примеру, в торговом году около 350 тыс. минуток). Я говорю — это модификация рыночного актива или смоделированная траектория логнормального процесса. Внешне, кстати, они практически неотличимы.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Всем нам хорошо известно, что многие занятные топики быстро уходят в небытие. Даже если хорошо комментируются и лайкаются...
Искать их потом затруднительно. Если это топик знакомого чела — можно перечитать весь его блог. Если тупо поиск — будет мусор неимоверный.

И тут пришла мне в голову креативная идея. Случайно. Еще несколько месяцев назад увидел на youtube.com кнопку «посмотреть потом».
Так вот — про идею, собссно. Кроме лайка и дизлайка делаем для топика кнопку «прочитать потом». Типа найдена интересная и перспективная тема.
Если топик набрал (условно) 100 нажатий «потом» — он методом пузырька перемещается на какое-то количество мест вверх.
При этом (при большом количестве нажатий «потом») он может спокойно входить в сегодняшние темы (с указанием исходной даты, ессно) и в сегодняшний топ по комментированию (с указанием даты и если пролазит по количеству камментов).

Что думаете, коллеги, по этому поводу?

P.S. Программно это элементарно реализуется.

Добрый день, коллеги!

Опять нужна ваша помощь.

Придумал интересную HFT стратегию на форекс. Поскольку она действительно high frequency (в среднем 360 сделок/сутки), то крайне чувствительна к комиссиям. Тестирование на истории провел — все выглядит привлекательно. Пришла пора тестить в реале.

Теперь нужен поставщик ликвидности, ECN или брокер Tier 1 с комиссией по сделке не более 0.01-0.025 пипса и узким спредом (<0.1 pips).
Пока нашел только LMAX (хотя найти на его сайте все торговые условия — тот еще квест ((().

Есть еще какие-то варианты?
Или это уже best of the best?

С уважением и благодарностью за любой конструктивный ответ

Навеяно последними топиками про тяжелую жизнь трейдеров.

Вот, честно, не могу понять, почему представители всех профессий терпеливо и настойчиво совершенствуют свои навыки (кроме, наверное, трейдеров).
Гонщики накатывают сотни кругов в день на своих машинках, ну или на картах.
Легкоатлеты бегают, пловцы — плавают.
Тяжелоатлеты тягают тяжести, боксеры — боксируют.
Каменщики делают кладку, кровельщики — кровлю.
...

И только трейдеры, сидя на попе ровно, гипнотизируют монитор. Хотя и это не совсем правда, есть еще мобильные приложения.

Disclaimer: Искренне. Без обид.

P.S. Как говорил один умный человек — с момента блокировки Роскомнадзором известного ресурса PornHub я понял, как же удобно работать на клавиатуре двумя руками…

Добрый вечер, коллеги!

На публикацию данного поста меня побудил все возрастающий градус говносрача хамства в публикациях.

И я задумался, а почему, несмотря на весь этот дискомфорт, я люблю смартлаб.

Вспомнил прошлое, когда деревья были большими и зелеными, а деффченки — стройными и красивыми.
Раньше выбор интересных ресурсов по трейдингу был даже шире, чем сейчас. investo.ru, forex.kbpauk.ru, forum.fxo.ru, moysha.ru, howtotrade.ru, ...
Реально выжил только howtotrade.ru (fxo.ru в коматозе), да и там в основном футбол, глобальные рейтинги, реже — деффки. А.Г. ничего особо не пишет.

Потом стал сравнивать с другими профильными ресурсами. Mbkcentre был интересен, но специфичен. За что и погорел. 2 раза. Форум РТС (сейчас MICEX, наверное) мне показался безумно скучным. Форумы и чаты Финама суть трэш лютый и беспощадный.

По итогу анализа я пришел к выводу, что Смарт-лаб все же самый интеллигентный торговый ресурс в Рунете. Несмотря на говносрач и политоту.

ИТАК — ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Коллеги! Давайте будем добрее и вежливее по отношению друг к другу. Весьма просто обсирать друг друга в онлайне — но это же все равно ничем не заканчивается, не? Сколько раз я видел здесь вызовы на дуэли — и? Старожилам пох, а молодежь — пугается...

Иначе получится как в старом еврейском анекдоте: «Я всего час, как русский, но как же я вас, жидов, ненавижу!»

не стал бы писать, но «задело» © Eagle Eye

Это удивительное необразованное ЧМО умудрилось отправить меня в black list всего за один вежливый и интеллигентный комментарий.
И тем самым лишило меня наблюдать за саморазоблачением (самораздеванием? эксгибиционизмом?) Лучшего в Мире Трейдера?

Я чел по жизни ни разу не обидчивый, но любопытный и наблюдательный. Поэтому позволю себе ответить моему потенциальному оппоненту языком нашего старого индейского русского анекдота. Итак:

Приходит мужчина к вождю индейского племени с просьбой поменять имя. На вопрос «почему?» внятно ничего объяснить не может.
Вождь извергает из себя речь: В нашем племени мы больше всего ценим традиции наших предков. Каждое индейское имя олицетворяет часть природы, с которой мы живем в мире и согласии.
Вот меня, к примеру, зовут «Зоркий сокол» (Sharp-sighted falcon, ни разу не Eagle Eye, но все же...), мою жену — «Быстроногая лань».
И чего тебе, комариный х"№, наши индейские имена не нравятся?

Как-то так

С уважением и надеждой на прибыльную торговлю

Добрый вечер, коллеги!

В процессе своих мудовых рыданий кропотливых исследований общей теории МТС удалось придумать робастную систему (основанную на единственном индикаторе) с кривой эквити, равномерно болтающейся около нуля. К примеру, на дневках Эквити никогда не выходит за диапазон +- 3 дневных отклонения.

Для торговли данный результат не имеет никакого прикладного значения. Однако те, кто занимался curvefitting, знают, как выглядят подогнанные Эквити — они могу расти, расти а потом падать, падать, а потом расти и т.д., но никогда не похожи на горизонтальную прямую. Теория управления тоже объясняет нам, что просто так загнать входной сигнал в ноль на выходе крайне непросто (ну, кроме умножения на ноль ))))

ВОПРОС:
Как это использовать для построения МТС с Эквити, максимально быстро удаляющейся от нуля (пох в какую сторону)?

Ответ вертится на кончике языка. Общая эрудиция подсказывает, что нужно взять неопределенный интеграл от старого индикатора (сумму всех предыдущих значений) — и использовать в качестве нового индикатора.

Возможно, кто-то даст ссылку на классические исследования по похожим вопросам? Сам я крайне эпизодически знаком с теорией оптимального управления.

С уважением и благодарностью за любой мотивированный ответ