Доброй ночи, коллеги!

Внезапно решил я поделиться своим опытом с молодежью, дабы она не набивала денежно-болезненные шишки.

Тезисно:

1. Алготрейдинг на (условных) рынках с нулевыми комиссиями и нулевыми спредами (да, сынок, это фантастика) устроен очень просто. Все активы делятся на 2 класса — LP и LA (см. мои блоги) и как их торговать — вполне понятно.
2. Но реальный мир содержит и спреды, и комиссии. Поэтому ко всем активам (и биржам) применяется следующая градация, которая сравнивает среднее изменение цены на баре (минутном, часовом, дневном — в зависимости от таймфрейма) с комиссией за сделку. В этой классификации активы делятся (в зависимости от таймфрейма, конечно) на высококомиссионые и низкокомиссонные.
3. С низкокомиссионными активами все просто — они торгуются практически по тем же правилам, что и безкомиссионные (ну есть небольшие поправки, но это некритично).
3.5. Не забываем, что термины выше зависят от таймфрейма. Так на дневках почти все активы низкокомиссионные, но доходность идеальных систем на дневках на порядок меньше доходности систем на минутках (где о низкокомиссионности можно только мечтать). Так что все эти рассуждения существенным образом зависят от масштаба временной шкалы.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

[вместо эпиграфа]
Если вы проснулись утром с отличным настроением
Во всем теле легкость и невиданная свежесть
Значит, вы бухали позавчера...
© Роман Трахтенберг

Бухал я позавчера с весьма продвинутым в правительственных кругах олигархом-лайт © мой термин
Дело было в не самом дешевом московском ресторане Assunta Madre на Поварской

В зале были замечены Аркадий Новиков лично, Варшавский (Авилон, хозяин заведения) и 2-3 олигарха разного калибра.

Мой визави после дежурного обмена любезностями стал обсуждать свой новый проект.
Типо — перемирие вот уже почти совсем на носу.
И ярды нерублей жгут ляжку инвесторов, мечтающих зайти на росрынок после отмены санкций.

И в то время, как блатные криптаны, вроде околоПСБ с их стейблом А7А5, обходят торговые санкции, он вкладывает конкретное бабло в криптообертку российских голубых фишек — токены на покупку и на продажу (отдельно) GAZP, SBER, VTBR, GMNK, LKOH, ROSN, ...
Обертка в крипте, исполняющий банк в Гонконге, оператор в России <censored> (я не рекламирую российские банки, если мне за это не платят), а в тему уже ввалена туева хуча бабла, осталось пришить дополнительные карманы к верхней одежде для складирования профита — и все типо Ок.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Давненько не писал я на СЛ.
Но недавно я выпал из сумрака и текущее говносрач интеллигентное обсуждение политической ситуации в мире навело меня на определенные размышления, которыми я хочу поделиться с вами, коллеги.

Мне всегда казалось, что подписанный в 1970-х Хельсинский меморандум финализировал (по итогам WWW2) мысль о том, что территориальный передел вооруженным путем отныне недопустим. В то время я был школьником начальных классов, но подглядывал в еженедельник «За рубежом», который регулярно читал мой покойный отец. И там было четко написано, что наш Вождь Леня Брежнев выступил инициатором этого мирного соглашения, а само подписание Хельсинского меморандума является самой великой победой миролюбивой коммунистической идеологии над агрессивным Западом (ну или примерно так, но общий посыл я точно передал верно).

После этого какой-то не слишком далекий человек в начале 2020-х решил, что настало время для безопасного передела территориальных границ вооруженным путем.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

В начале своего спича хочу принести мои искренние извинения тем 1.5 фрикам, которые регулярно читают мои опусы.
Мое длительное отсутствие на СЛ ни в коем случае не было обусловлено каким-либо злым умыслом, но токмо усердной работой.

Если вкратце — дело в том, что еще много лет назад я поставил себе определенный набор целей для торговли — вначале FX (самая высокая ликвидность и суточный оборот), затем — крипта (неплохая ликвидность и шикарные протоколы, в плане IT old faces отдыхают), а только потом precious metals (по сути разновидность FX), индексы и реальные (американские) стоки.
Надеюсь, никто на СЛ не думает всерьез, что оборот по GAZP и SBER на MOEX может хоть на минуту (в основную торговую сессию) превысить хотя бы 1% от оборота по американским акциям второго и третьего эшелона, попадающим в Top-100 NYSE?)

И вот настал момент истины...

Я очень долго искренне боялся заходить со своими алго на американский рынок, т.к. он на самом деле очень непросто устроен и имеет весьма высокий порог для входа (при комфортной торговле).

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Данный пост навеян очень странным посланием Анти-прогноз: как зарабатывать на бирже, не зная, куда пойдет рынок? в котором красивое оформление сочетается с вопиющей безграмотностью. Автор неплохо понимает в программировании и в бесплатном AI, но в математике походу вообще не але, равно как и соавтор))).
Ну, это нормально, но и я позволю себе вставить свои 4 копейки (© Анекдот) для прояснения темы.

Тезисно:

1. Money management — великая штука, но никак не способная сделать из убыточной системы прибыльную
2. Ребалансировка портфеля — это такая вещь в себе. Мы не умеем определять альфу актива, но почему-то считаем, что если актив рос на тестовом периоде (OW = Optimisation Window), то он будет расти и дальше. Соответственно, все наши скиллы — это оценка роста актива в окне длиной OW. По сути это всем известный Momentum — мои бесты и регарды уважаемому SergeyJu.
3. Любые способы ребалансировки предполагают задание 2-х параметров — F (Frequency — число баров для ребалансировки) и OW (см.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

На валютном рынке России творится полный трэш.
Пробой уровня 76.50 по USDRUB вниз кагбэ открывает дорогу в зону 66-68 (точно не ниже 64).

Не, ну я понимаю, что все подсели на Кетай, так что скрепный юань стал важнее недружественного бакса. Только вот и юань православных не радуэ...

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

P.S. Сам то я не верю в уровни сильно ниже текущего, но с нынешним руководством страны возможны любые сюрпризы

Доброй ночи, коллеги!

Я готов к тому, что за этот пост меня закидают гнилыми помидорами )))
Но все же оставлю здесь свои 4 копейки для истории. © Анекдот

Существуют методологии расчета целей движения активов на длинных таймфреймах (daily).
Обычно они дают очень большой разброс в целях.
Но сейчас примерно все складывается )))

Золото и серебро подходят к историческим хаям (чистое IMHO).
Золото выполнило свою цель на отметке $4860 (3 раза).
Серебро не выполнило свою цель на отметке $98.
Понятно, что золото тянут на $5000, а серебро на $100.
Может и дотянут, а может и нет...

Немного расскажу о том, что будет после достижения этих целей.

Золото — коррекция в зону 3300+-200.
Серебро — коррекция в зону 50-
И все это будет так же быстро, как и предыдущий рост (м.б. чуть медленнее).

С уважением

P.S. Этот пост будет дополняться завтра и в Пн. А м.б. и не будет )))

Доброй ночи, коллеги!

В последние дни на СЛ активизировались посты про Грааль.
Ну это понятно — зима время депрессивное, хочется дофамина помечтать...
Это не страшно — скоро потеплеет и мечты про Грааль просто рассосутся.

Вставлю и я свои 4 копейки © Анекдот

Несколько лет назад (в 2023) я получил предложение продать свою стратегию.
Задорого. About 7 цифр, причем не в рублях.
Я всегда считал, что мои наработки стоят больше, но вроде и сумма достойная.
Вступили в переговоры.

Сразу появилось модная фраза second opinion.
Ну типо некий независимый аудитор должен проверить, почему это вообще работает.
Потом составить мнение, почему это работает стабильно?

Сам клиент был вообще не российский, но выделил мне русскоговорящего спеца.
Классный парень, физик (МФТИ), но с неплохим математическим бэкграундом и серьезный спец в AI (в моем случае это точно мимо кассы, но фонды любят нанимать на работу таких консультантов).

Ну Ок. Начали.
Я сразу сказал, что никого не будут обучать и ничего не буду разжевывать.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Так вот — спал я и снился мне сон.

Как я просыпаюсь (это очень важная фишка — проснуться в сновидении — скорейший путь в другую реальность) и чувствую, что весь обмазан какой-то слизью. Онанизмом не занимался, да и не хватит, чтобы всего себя обмазать. Потер пальцем, попробовал на вкус — вроде вазелин.
Ну Ок. Пошел в душ, почти полчаса отмывался. Вышел чистый и хорошо пахнущий. Оделся.

Звоню водителю, чтобы подогнал машину к главному входу.
5 минут нет, 10 минут нет, подъезжает через 20 минут и начинает оправдываться:
«Шеф! Ты не поверишь. Почти 20 минут машину от какой-то херни оттирал. Похоже на смазку. Может вазелин?»

Ладно. Забыли, проехали...

Въезжаем в город и сразу вижу здание «Газпрома», что странно (сам то я на Рублево-Успенке обитаю, так что на Профсоюзку, тем более Новочеремушкинскую попадаю крайне редко). И вместо синего остекления вижу какую-то серую аморфную массу, как будто все здание вазелином обмазали.

Едем дальше. Вижу головной офис Московского банка Сбербанка России (ул. 60 лет Октября — значит, точно еду по Профсоюзке). Тоже какой-то блеклый, серый а не зеленый…

( Читать дальше )