rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Os_Engine | Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

В этой статье мы поговорим о модификации реверсивных свечек (они же Reversal или Revers). Модификации разработанной специально для алготрейдеров, чтобы они могли тестировать данный способ сбора свечей на любую глубину истории.

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

Базовые Revers свечи представляют из себя уникальный инструмент технического анализа, позволяющий определить зоны безоткатных движений во время торгов и закрываются, только когда произошло значимое движение, а потом откат. Т.е. позволяют увидеть паническую покупку или продажу, при которой не было даже намёка на то, что кто-то может сдвинуть рынок в обратную строну от движения.

Reversal Volatility Adaptive свечи подстраиваются под волатильность предыдущих N дней, адаптируя размерность свечи под текущие реалии по бумаге и выдают равнозначные по силе сигналы на всей истории. И 10 лет назад и 5.

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15. 

1. Смысл Reversal Volatility Adaptive свечей.

Реверсивные адаптированные по волатильности свечи были разработаны специально для того, чтобы алготрейдеры могли безболезненно тестировать свои идеи на глубокой истории, применяя базовую идею Revers свечей.

 
К сожалению мне не удалось найти подобные свечи в интернете, поэтому продолжим считать что и эта серия была создана в Васюринской, в 2024 году, скромным автором этой статьи. Но опять же, это не точно. Ибо, это нонсенс, что такие простые вещи надо изобретать в 2024 году. И скорее всего где-то уже такое делалось, просто мне на глаза не попалось.

2. Расчет Reversal Volatility Adaptive свечей.

В настройках данных свечей есть несколько переменных. Посмотрим на них:

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

  1. Выбираем тип свечи – ReversVolatilityAdaptive.
  2. Value type – тип минимального размера свечи. На выбор проценты и абсолютные значения.
  3. Min movement – минимальный размер свечи в единицах, указанных в предыдущем параметре. До завершения первого дня используется значение, которое выставит пользователь. Дальше рассчитывается автоматически.
  4. Rollback – откат от хая или лоя, после которого свеча будет считаться закрытой. Абсолютные значения. До завершения первого дня используется значение, которое выставит пользователь. Дальше рассчитывается автоматически.
  5. Adaptive days look back – за какое кол-во предыдущих дней будет взята усреднённая внутридневная волатильность для дальнейших расчётов.
  6. Vertical segments of volatility – количество отрезков, на которое мы базово разделим усреднённую внутридневную волатильность. От этого в бОльшей степени зависит то, сколько именно свечек внутри следующего дня будет. Чем больше это значение, тем больше свечей будет.
  7. Min move volatility mult – мультипликатор для базового размера свечи от отрезка волатильности.
  8. Back move volatility mult – мультипликатор для отката свечи от отрезка волатильности.

Процесс адаптации в картинках.

Этап 1. Рассчитываем усреднённую волатильность за предыдущие N (Adaptive days look back) дней:

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

В конце этого этапа у нас на руках усреднённое движение за N прошлых дней. В абсолюте или процентах.

Этап 2. Разбиваем волатильность на отрезки, указанные в параметре Vertical segments of volatility:

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

В конце данного этапа мы разбили усреднённую волатильность на части. В данном случае на 100. Хотелось бы сразу разбивать её на кол-во свечей, но, к сожалению, так это не работает и присутствует большой элемент неопределённости. Поэтому разбиваем на условное кол-во свечей, которое хотим видеть.

Этап 3. Вычисляем новый размер базового размера свечи и новый откат для закрытия свечи:

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

На данном этапе мы посчитали новые значения для параметров. Можно строить свечи дальше.

В исходниках можно посмотреть адаптацию свечей здесь:

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15. 

3. Как по Reversal Volatility Adaptive свечкам можно торговать?

Уникальность свечей – они не закрываются, пока движение идёт в том направлении, в котором оно началось от старта. Поэтому возможны различные алгоритмы определения безоткатных движений и тренда по этому признаку.

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

Подтверждение трендовой силы. Большие безоткатные свечи. Первый безоткатный пробой уровня на очень больших объёмах…


4. Как запустить Reversal Volatility Adaptive свечи в Os Engine.

Открываем в Os Engine главное меню и идём в «Bot Station Light».

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

Подключаемся к коннектору «АЛОР»:

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15. 

Далее создаём торгового робота, в данном случае это будет Bollinger Revers:

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15. Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

Теперь заходим в меню подключения потока данных к роботу:

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15. Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

Выбираем любой инструмент из списка, в нашем случае это будет «Sber»:

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15. 

  1. Выбираем тип свечи – ReversVolatilityAdaptive.
  2. Value type – тип минимального размера свечи. На выбор проценты и абсолютные значения.
  3. Min movement – минимальный размер свечи в единицах, указанных в предыдущем параметре. До завершения первого дня используется значение, которое выставит пользователь. Дальше рассчитывается автоматически.
  4. Rollback – откат от хая или лоя, после которого свеча будет считаться закрытой. Абсолютные значения. До завершения первого дня используется значение, которое выставит пользователь. Дальше рассчитывается автоматически.
  5. Adaptive days look back – за какое кол-во предыдущих дней будет взята усреднённая внутридневная волатильность для дальнейших расчётов.
  6. Vertical segments of volatility – количество отрезков, на которое мы базово разделим усреднённую внутридневную волатильность. От этого в бОльшей степени зависит то, сколько именно свечек внутри следующего дня будет. Чем больше это значение, тем больше свечей будет.
  7. Min move volatility mult – мультипликатор для базового размера свечи от отрезка волатильности.
  8. Back move volatility mult – мультипликатор для отката свечи от отрезка волатильности.

После настроек мы видим график со свечками:

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

ВАЖНО!!!

Не забывайте, что адекватно подстроиться под рынок и под то кол-во свечек, которое Вы выставляете, график сможет, только накопив минимум одни сутки истории ленты сделок. А сама адаптация произойдёт во время первого трейда на открытии второго дня.

 

5. Где находится исходный код сборки свечей в OsEngine.

Исходный код OsEngine находится в открытом доступе на платформе GitHub. Вы можете найти код свечей по следующему пути: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Candles/Series/ReversVolatilityAdaptive.cs

Скачав OsEngine к себе на ПК, Вы можете найти исходники внутри проекта здесь:

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php

Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения на графике в 20 лет. Свечи #15.

★1

теги блога Алексей Ван <o-s-a.net>

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн