Облигации ОФЗ

swipe
Я эмитент
  1. Аватар Invest-young
    ОФЗ 25083 погашены, а купона по ним пока не получил. Или до конца дня придут?

    belyi-64, мне пока не погасили, да и купона пока, вроде, не видать.
  2. Аватар belyi-64
    ОФЗ 25083 погашены, а купона по ним пока не получил. Или до конца дня придут?
  3. Аватар Сергей Кузнецов
    что-то даже на короткую 26209 на 10000 бумаг спрэд большой с утра сегодня!!!

  4. Аватар Олег Дубинский

    ...
    Думаю, что пока рано покупать: впереди — ужесточение ДКП в США !

    Олег Дубинский, Следовательно рост доллара (по отношению к рублю)? Означает ли это, что FXFA (Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран) и FXTB (Краткосрочные гособлигации США) в рублях будут расти? Или ужесточение ДКП США приведёт к снижению стоимости облигаций и нивелирует рост эквивалента указанных инструментов в рублях? Помогите разобраться пожалуйста, я не понимаю…

    Андрей Круглов, думаю, в руюлях краткосрочные долларовые инструменты будут расти. Но е факт, что их доходность опередит, например, ОФЗ 52001 (с учётом, роста номинала = ИПЦ с задержкой 3 мес., доходность около 10,5% годовых).
  5. Аватар mad jemeson

    ...
    Думаю, что пока рано покупать: впереди — ужесточение ДКП в США !

    Олег Дубинский, Следовательно рост доллара (по отношению к рублю)? Означает ли это, что FXFA (Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран) и FXTB (Краткосрочные гособлигации США) в рублях будут расти? Или ужесточение ДКП США приведёт к снижению стоимости облигаций и нивелирует рост эквивалента указанных инструментов в рублях? Помогите разобраться пожалуйста, я не понимаю…
  6. Аватар Олег Дубинский
    Мнение: когда покупать длинные ОФЗ.
    ОФЗ 26230, срок погашения 16 03 2039 — самый длинный ОФЗ.
    Оборот на Мосбирже по ОФЗ 26230, в среднем, более 500 млн. руб. в день.
    Когда ставки ЦБ РФ падают, доходность ОФЗ падает, поэтому ОФЗ растут:
    чем дальше дата погашения, тем быстрее растут.

    И, наоборот: когда ставки ЦБ РФ растут, доходность ОФЗ растёт, поэтому ОФЗ падают:
    чем дальше дата погашения, тем быстрее.

    Сейчас — цикл роста ставок ЦБ РФ.
    Любой цикл, в конце концов, заканчивается.
    Мнения Сбера:
    Мнение: когда покупать длинные ОФЗ.
    Ближайшие заседания ЦБ РФ:
    — 17 12 2021
    — 12.02.2021.
    Если Сбер окажется прав, то в 2022г. будет покупать ОФЗ 26230.
    Точнее сложно сказать: зависит от «контекста» (рыночных условий):
    если, например, в феврале 2022г. будет коррекция на рынке США (а, значит, и в сырье), то ЦБ РФ не решится опускать ставку на таком фоне.

    Понимаю, как большинство относится к прогнозам.
    Да, будущее точно никто не знает.
    Думаю, что пока рано покупать: впереди — ужесточение ДКП в США !

    @OlegTradingChat (более 800 участников)
    Рекламы нет, ничего в чате не продаю, хобби.

    С уважением,
    Олег.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Олег Дубинский
    фактическая доходность облигаций, когда будет рецессия
    В комментариях к предыдущим постам были вопросы о том, откуда беру фактическую доходность облигаций.

    Объясню для ОФЗ (для остальных облигаций — аналогично).
    Кстати, по ОФЗ хорошо видна инверсия доходности, т.е. к лету 2022г., вероятно, в России будет рецессия.

    Создайте для ОФЗ отдельную таблицу текущих параметров в QUIK.
    Добавьте столбец «доходность», 
    в этом столбце Вы увидите фактическую доходность
    (без учёта увеличения номинала, если речь идёт о «линкере»), т.е. для «линкера»
    фактическая доходность выше на величину ИПЦ (индекса потребительских цен, берётся с задержкой 3 мес.).
    Моя текущая таблица параметров, созданная под ОФЗ в QUIK.
    фактическая доходность облигаций, когда будет рецессия
    C уважением,
    Олег.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар Олег Дубинский
    Инверсия в ОФЗ сохраняется. Какие ОФЗ популярнее. КАК ПОЛУЧИТЬ ДОХОДНОСТЬ 10% В ОФЗ ("ЛИНКЕРЫ").Рынок не закладывает существенное изменение ставки в 2022г.
    В таблице — ОФЗ, составляющие индекс RGBI.
    Инверсия в ОФЗ, таблица от 9 12 2021г. 23-50:
    Инверсия в ОФЗ сохраняется. Какие ОФЗ популярнее. КАК ПОЛУЧИТЬ ДОХОДНОСТЬ 10% В ОФЗ ("ЛИНКЕРЫ").Рынок не закладывает существенное изменение ставки в 2022г.
    Т.е. к примерно лету 2022г. в РФ ожидается рецессия.

    Общее количество — это оборот за 9 12 2021г.
    Спросом пользуются только самые короткие ОФЗ и ОФЗ 26230 (самый длинный ОФЗ).

    Многие думают, куда вложить рубли накануне тейперинга,
    среднесрочно и с минимальным риском.
    Думаю, один из вариантов (если рассматривать рубли) — ОФЗ 26209: 
    погашение 20 07 2022, 
    фактическая доходность 8,4% годовых.
    Чтобы пересидеть неспокойное на рынке время.

    ОФЗ 52001 («линкер», ОФЗ с защитой от инфляции):
    «тело» перешло в боковик.
    Инверсия в ОФЗ сохраняется. Какие ОФЗ популярнее. КАК ПОЛУЧИТЬ ДОХОДНОСТЬ 10% В ОФЗ ("ЛИНКЕРЫ").Рынок не закладывает существенное изменение ставки в 2022г.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Феликс Осколков
    Мосбиржа рассматривает возможность запуска фьючерса на индекс ОФЗ. Сейчас торгуются только фьючерсы на корзину ОФЗ с разными сроками погашения.
  10. Аватар Все Верно
    Нерезиденты продолжили продавать ОФЗ в ноябре

    Основные продажи состоялись с 16 по 30 ноября и составили 89 млрд рублей. Дни с наибольшими объемами продаж — 23 и 26 ноября, когда было объявлено о назначении Дж. Пауэлла главой ФРС и появлении нового штамма COVID-19, который вызвал глобальный уход от рисков

    Аналогично предыдущим месяцам основными покупателями ОФЗ на аукционах являлись системно значимые банки



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар антон владимирович
    если доходность ОФЗ 25083 — 7 облига гасится — то 1.6 доп.процента выскочила потому что год назад стоила 102 от номинала- я правильно понял?;))))))откуда 20% прибавка к доходности;)))))или это доходность в моменте??? я понимаю что купив ее сейчас будет убыток — так что значит само значение 8.6???

    антон владимирович, это доходность в моменте, приведённая к году
    Дополнительные 1.6% даёт дисконт к номиналу, разделённый на пять дней (по погашения 15.12) и умноженный на 365

    Ядрёный Гендальф, спасибо за ответ все понял — благодарочка;))))))))
  12. Аватар Ядрёный Гендальф
    если доходность ОФЗ 25083 — 7 облига гасится — то 1.6 доп.процента выскочила потому что год назад стоила 102 от номинала- я правильно понял?;))))))откуда 20% прибавка к доходности;)))))или это доходность в моменте??? я понимаю что купив ее сейчас будет убыток — так что значит само значение 8.6???

    антон владимирович, это доходность в моменте, приведённая к году
    Дополнительные 1.6% даёт дисконт к номиналу, разделённый на пять дней (по погашения 15.12) и умноженный на 365
  13. Аватар антон владимирович
    если доходность ОФЗ 25083 — 7 облига гасится — то 1.6 доп.процента выскочила потому что год назад стоила 102 от номинала- я правильно понял?;))))))откуда 20% прибавка к доходности;)))))или это доходность в моменте??? я понимаю что купив ее сейчас будет убыток — так что значит само значение 8.6???
  14. Аватар Ядрёный Гендальф
    приветствую! друзья подскажите пож. почему ОФЗ 25083 пишут дох. 8.6 на графике — как и почему получает
    ся такая доходность если цена облги 99.97 к телу???;))))))))




    антон владимирович,
    Дата погашения 15-12-2021
  15. Аватар антон владимирович
    приветствую! друзья подскажите пож. почему ОФЗ 25083 пишут дох. 8.6 на графике — как и почему получает
    ся такая доходность если цена облги 99.97 к телу???;))))))))



  16. Аватар Редактор Боб
    Разговор президентов России и США помог Минфину занять без переплаты
    Переговоры президентов США и РФ сократили давление на российский долговой рынок. Это позволило Минфину разместить ОФЗ в полном объеме предложения и без существенной премии. Но чтобы выполнить квартальные планы по заимствованиям, министерство должно размещать до конца года облигации почти на 170 млрд руб. Это труднореализуемо, полагают эксперты.
    www.kommersant.ru/doc/5118668
  17. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Размещение ОФЗ

    Очередное размещение от Минфина. Предложен всего один выпуск, ОФЗ-ПД серии 26239 в объеме 30 млрд. рублей.

    ОФЗ 26239 с погашением 23 июля 2031 года, купон 6,9% годовых


    Итоги:


    ОФЗ 26239
    Спрос составил 53,498 млрд рублей по номиналу.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Александр Даншинов
    Когда нужно купить офз, чтобы не платить НКД предыдущему владельцу?
    Допустим дата выплаты купона — 08-12.
    В каком режиме T торгуются облигации — офз и корпоративные?

    RV, в день выплаты купонов, через 24 часа уже копейки набегут...
  19. Аватар RV
    Когда нужно купить офз, чтобы не платить НКД предыдущему владельцу?
    Допустим дата выплаты купона — 08-12.
    В каком режиме T торгуются облигации — офз и корпоративные?
  20. Аватар Дмитрий-сан
    Расчёт купонов ОФЗ ПК
    Расчёт размера купона ОФЗ ПК (переменный купон) зависит от ставки RUONIA за предыдущие полгода. 

    Для ранних выпусков это была RUONIA плюс какой-то процент. 
    Для текущих выпусков — просто ставка RUONIA без надбавки. 

    Для ранних выпусков — номер выпуска, расчёт купона, текущая цена, текущий размер купона:

    29012: RUONIA + 0,4%, 99,018, 32,31
    29006: RUONIA + 1,2%, 101,051, 29,57
    29007: RUONIA + 1,3%, 102,051, 32,21
    29008: RUONIA + 1,4%, 103,666, 34,95
    29009: RUONIA + 1,5%, 105,796, 37,8
    29010: RUONIA + 1,6%, 107,716, 29,97

    Зная, как рассчитать размер купона, рассчитал за три дня до выплаты купона, новый купон для 29012, ошибся на 50 копеек. 

    Видите, что чем выше прибавка к RUONIA, тем выше цена ОФЗ. 

    А что если прикинуть размер следующего купона по текущей ставке RUONIA (7,16%)?
    Получим такие значения — номер выпуска, расчёт купона, купонная доходность, купон в рублях, дата нового купона:
    29006: RUONIA + 1,2%, 8,36%,  41,8,  03.02.2022
    29007: RUONIA + 1,3%, 8,46%,  42,3,  10.03.2022
    29008: RUONIA + 1,4%, 8,56%,  42,8,  14.04.2022
    29009: RUONIA + 1,5%, 8,66%,  43,3,  19.05.2022 (здесь может быть больше, за следующие 5 месяцев RUONIA может измениться сильно)
    29010: RUONIA + 1,6%, 8,76%,  43,8,  23.12.2021

    По факту будет меньше, так как RUONIA берётся средняя за 6 месяцев. 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов

    Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26237 и ОФЗ-ПД серии 26240 в объеме 20 млрд рублей в каждом выпуске.

    ОФЗ 26237 с погашением 14 марта 2029 года, купон 6,7% годовых
    ОФЗ 26240 с погашением 30 июля 2036 года, купон 7% годовых


    Итоги:


    ОФЗ 26237
    Спрос составил 48,541 млрд рублей по номиналу. 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар flextrader
    НКД и ОФЗ
    Подскажите кто в курсе, если я купил ОФЗ и не дождался даты выплаты купонной, продал до дня Х, на НКД так же будет начислен налог в виде 13%? или есть какие то лайфхаки, ну вы понимаете ?)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Neptun, налог. база будет = «ср-ва от продажи» — «затраты на покупку» (т.е. будет налог или нет — зависит от чист. цен)
  23. Аватар Neptun
    НКД и ОФЗ
    Подскажите кто в курсе, если я купил ОФЗ и не дождался даты выплаты купонной, продал до дня Х, на НКД так же будет начислен налог в виде 13%? или есть какие то лайфхаки, ну вы понимаете ?)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар RUDOY
    Доходность ОФЗ превышала в моменте 9%
    Доходность ОФЗ превышала в моменте 9%
    Очень хорошие уровни сейчас по ближним выпускам ОФЗ. Доходность уже на уровне 9%
    На ИИС если взять, то с вычетом, можно через 3 года хорошую, практически безрисковую, доходность получить
    Многое сейчас в их цене — это геополитический страх, который в ближайшее время уйдет, а максимум инфляции мы наверняка прошли. 
    Соответственно, предполагаю, что доходность в дальнейшем будет падать.






    Телеграмм

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар БКС Мир Инвестиций
    Повысит ли ЦБ ключев­ую ставку 17 декабря

    Увеличение геополити­ческих рисков в посл­едние недели не тол­ько оказывает ощутим­ое давление на рубль, но и может повлиять на декабрьское ре­шение Банка России по ключевой ставке. На очередном заседа­нии будет рассматрив­аться «достаточно ши­рокий набор варианто­в» ее изменения, зая­вил в среду директор департамент денежно­-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Какое решение примет ЦБ на очередном зас­едании 17 декабря, последнем в этом го­ду, «РГ» рассказал эксперт по фондовому рынку БКС Мир инве­стиций Дмитрий Баби­н.

    Основным фактором, который с весны влияет на монетарную поли­тику регулятора, ост­ается динамика инфля­ции. Если на прошлой неделе появились пр­изнаки отката годо­вого показателя от пятилетнего максимума, то в среду еженеде­льный отчет Росстата показал возобновлен­ие роста инфляции.

    На этом фоне ОФЗ уск­орили снижение из-за ожиданий дальнейшего повышения ключевой вставки. Индекс гос­облигаций RGBI обновил минимумы с начала 2019 г. Дох­одности облигаций ра­стут (котировки пада­ют), закладывая буду­щий уровень процентных ставок в экономик­е.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: