Копипаст | Кредитное плечо (навеяно одним недавним постом)

Николай Стриган, все, что вы пишите, неправильно, вы просто не знаете технологию форекса. Во-первых, на форексе ни один трейдер валютой на самом деле не торгует. Валютой торгует банк — именно он и только он является бенефициаром и контр-агентом, а для трейдера является маркет-мейкером. А трейдер торгует сугубо своими прогнозами. Но поскольку банк торгует валютой на основании прогнозов трейдера, то риски от транзакции переносится на последнего. И в случае убытка, чтобы не бегать за ним по всему миру, у маркет-мейкера он должен иметь залоговый депозит. Заметьте, не у брокера или, что то же, какого-то дядиваси, а у своего маркет-мейкера. А поскольку возможные убытки надо соотносить финансовыми возможностями трейдера, то введено понятие «кредитное плечо». И это, действительно, всего-лишь понятие, но не кредитные средства. Если вы когда-нибудь брали кредит, то знаете как он оформляется и кто является собственником этих денег. А тут нажал на кнопку — и 100т. как с куста. И без намека на права на эти деньги. Кредитное плечо заимствовано с фондовых бирж, там акции действительно являются товаром и переходят в собственность от одного к другому. Говорят, от величины кредитного плеча зависят риски — это лажа. Если рынок пошел против, например, на 100пп, то убыток для поз в 1 лот будет и для 1:10 и 1:1000 — 1000. Поскольку маркет-мейкер мониторит позу и, сл-но, убытки, то в принципе в кредитном плече нет необходимости, но таков общепринятый порядок. Как на самом деле происходит торговля на форексе?
Допустим, в активе маркет-мейкера есть ваши залоговые средства — 1000к. Поскольку мин. объем 100к, то для прямой конвертации ваших денег не достаточно. Но у банка денег куча, которыми он не хочет рисковать. И если взять на себя его риски, то он вполне сконвертирует заявленную вами сумму. Вопрос, какие риски? Допустим, в котировке биг-фига 3 цифры, четвертая плавающая — 10 долл. 100000:1000=100, т.е. если взять соотношение 1:100, то движуха в 100пп, а такая волатильность почти всегда, съест ваш депо за день. Банку «трейдер на день» не нужен, поэтому мин. депо не менее 100к. В принципе, 100к можно тоже слить за день, если на 100 лотов, но таких рискучих очень мало. Поэтому допустим, у вас 100к и вы уверенно прогнозируете рост на 100п. И свою уверенность подтверждаете объемом, например, 5 лотов. Банк говорит «ОК» и на свои деньги покупает пол-ляма, а чтобы ты не свалил, замораживает 5к твоего депозита. И, мониторя позу, убытки относит на весь депо. И по результатам транзакции, с убытком или прибылью, размораживает — все, ты свободен. Как видите, никто никому кредит не давал, деньги не меняли собственника, валютой торговал банк, а трейдер ему продал свой прогноз. Оно и понятно, у банка на это есть лицензия, а трейдер занимался консалтингом. А ДЦ кругом и около вешают всем лапшу, а дураки машут ей на всех углах.

Николай Скриган, во даете, спотовый рынок у вас стал беспоставочным. Думайте, что пишите. И что у вас значит «открыл позицию» и, главное, кто открыл? Трейдер или все же банк? Если трейдер, то на какие шиши? Ведь кредитное плечо это вовсе не деньги, а понятие. И не валите в одну кучу форекс и фонду — это совершенно разные технологии. Короче, перестаньте пудрить людям мозг.

Николай Скриган, нет, залог это не весь депозит. С деньгами находящимися в залоге ничего сделать нельзя, только освободить закрыв позицию. На свободные средства можно еще открыть позиции. Брокер будет терпеть позицию до тех пор, пока, учитывая убыток, от заложенной суммы не останется определенный процент (stopout), после чего он закроет позу и убыток ляжет на весь депозит.

Николай Скриган, не сумма средств на счету, а сумма свободных средств на счету. К примеру, у вас Д=10к. Откройте против рынка 5 лотов, вам заморозят 5к маржи. И если при стоп-ауте 20% вам закроют позу, то на счету у вас останется 5к + 20%. Вы даже этого не знаете, тогда о чем с вами говорить!

Алекс Иванов, действительно нагородил огород. Максимальное плече, которое дает брокер и есть единственное плече, других нет. Плече, с которым торгует трейдер в природе не существует. В приведенных примерах есть разница:
а) плече 1:500, размер лота 0.1 сумма сделки $10000 — залогом будет $20, обеспеченность залога 5000%
б) плече 1:100, размер лота 0.1 сумма сделки $10000 — залогом будет $100, обеспеченность залога 1000%
Если уровень stop out у брокера, например, 20% то в первом случае после маржинкола останется $4 а во втором $20

Любая позиция всегда открывается с плечом брокера и в залог берется сумма исходя из плеча брокера. Все другие плечи только в расчетах самого трейдера.

Scorpi_999, с такими расчетами вы далеко не уедите. В посте все разжовано даже для тех кто в «танке», а вы опять 25-ть.