Кредитное плечо (навеяно одним недавним постом)

Николай Стриган, все, что вы пишите, неправильно, вы просто не знаете технологию форекса. Во-первых, на форексе ни один трейдер валютой на самом деле не торгует. Валютой торгует банк — именно он и только он является бенефициаром и контр-агентом, а для трейдера является маркет-мейкером. А трейдер торгует сугубо своими прогнозами. Но поскольку банк торгует валютой на основании прогнозов трейдера, то риски от транзакции переносится на последнего. И в случае убытка, чтобы не бегать за ним по всему миру, у маркет-мейкера он должен иметь залоговый депозит. Заметьте, не у брокера или, что то же, какого-то дядиваси, а у своего маркет-мейкера. А поскольку возможные убытки надо соотносить финансовыми возможностями трейдера, то введено понятие «кредитное плечо». И это, действительно, всего-лишь понятие, но не кредитные средства. Если вы когда-нибудь брали кредит, то знаете как он оформляется и кто является собственником этих денег. А тут нажал на кнопку — и 100т. как с куста. И без намека на права на эти деньги. Кредитное плечо заимствовано с фондовых бирж, там акции действительно являются товаром и переходят в собственность от одного к другому. Говорят, от величины кредитного плеча зависят риски — это лажа. Если рынок пошел против, например, на 100пп, то убыток для поз в 1 лот будет и для 1:10 и 1:1000 — 1000. Поскольку маркет-мейкер мониторит позу и, сл-но, убытки, то в принципе в кредитном плече нет необходимости, но таков общепринятый порядок. Как на самом деле происходит торговля на форексе?
Допустим, в активе маркет-мейкера есть ваши залоговые средства — 1000к. Поскольку мин. объем 100к, то для прямой конвертации ваших денег не достаточно. Но у банка денег куча, которыми он не хочет рисковать. И если взять на себя его риски, то он вполне сконвертирует заявленную вами сумму. Вопрос, какие риски? Допустим, в котировке биг-фига 3 цифры, четвертая плавающая — 10 долл. 100000:1000=100, т.е. если взять соотношение 1:100, то движуха в 100пп, а такая волатильность почти всегда, съест ваш депо за день. Банку «трейдер на день» не нужен, поэтому мин. депо не менее 100к. В принципе, 100к можно тоже слить за день, если на 100 лотов, но таких рискучих очень мало. Поэтому допустим, у вас 100к и вы уверенно прогнозируете рост на 100п. И свою уверенность подтверждаете объемом, например, 5 лотов. Банк говорит «ОК» и на свои деньги покупает пол-ляма, а чтобы ты не свалил, замораживает 5к твоего депозита. И, мониторя позу, убытки относит на весь депо. И по результатам транзакции, с убытком или прибылью, размораживает — все, ты свободен. Как видите, никто никому кредит не давал, деньги не меняли собственника, валютой торговал банк, а трейдер ему продал свой прогноз. Оно и понятно, у банка на это есть лицензия, а трейдер занимался консалтингом. А ДЦ кругом и около вешают всем лапшу, а дураки машут ей на всех углах.

Алекс Иванов, действительно нагородил огород. Максимальное плече, которое дает брокер и есть единственное плече, других нет. Плече, с которым торгует трейдер в природе не существует. В приведенных примерах есть разница:
а) плече 1:500, размер лота 0.1 сумма сделки $10000 — залогом будет $20, обеспеченность залога 5000%
б) плече 1:100, размер лота 0.1 сумма сделки $10000 — залогом будет $100, обеспеченность залога 1000%
Если уровень stop out у брокера, например, 20% то в первом случае после маржинкола останется $4 а во втором $20

Любая позиция всегда открывается с плечом брокера и в залог берется сумма исходя из плеча брокера. Все другие плечи только в расчетах самого трейдера.

Scorpi_999, с такими расчетами вы далеко не уедите. В посте все разжовано даже для тех кто в «танке», а вы опять 25-ть.