АФК Система

Александр Шадрин, я надеюсь понимаешь если 15 берут то далее 17.8
Как можно сторговать. Если отчет хороший на импульсе зафиксить.
Так то по сути там долгов на всех хватит и рост скорее всего зальют. Идея авно, как  из нее получить максимум!

Михаил Забураев, у него Система это безусловный рефлекс. Как только на глаза попадаются буквы С-И-С-Т-Е-М-А, нажимает кнопку «Купить». И ничего с этим поделать не может…

Михаил Забураев, хотя б после пробоя что ли уж… как-то да, странно очень

ValeraShelomov, куйбышев без плечей был... 

ValeraShelomov, я его покупал, пока все смеялись. у куаза и просадки практически не было и сейчас +50% по позе. и дивдоха в районе 10%
что еще нужно? я хз

Роджер (веселый)., а фед нам почем?😁 вы еще в 21 году проживаете?

Константин Дубровин, как минимум, фьюч не отыгрывает дивы, т.к. по нему не платят)

$100, в смысле не отыгрывает? очень даже отыгрывает.  кто то тутт даже считал стратегию дивиедндную на фьючерсах

Константин Дубровин, фьюч на тонком рынке несёт дополнительные технические риски. Например фьюч могут укатать в "-", остановка торгов вместе с ростом гарантийного обеспечения и т. д. Физический актив купленный в лонг на плечи несёт меньше рисков. Пример фонды которые хеджили через фьючи рос. Облигации, потеряли капитал, хотя позиция в теории была полностью захеджирована.

Петр, вроде нельзя фьючерс на акции укатать в минус...
чисто технически нельзя, потому nxj владение акцией не несет обязательств
поднятие ГО не может быть на остановленных торгах.
опять же если у вас в портфеле фьюерсы и офз, то биржа принимает офз в качесте ГО

Константин Дубровин, у вас фьючерс на акции более волатилен, чем спот, именно из за ГО. При сильном падении на фьючерсах в отличии от спота просто не будет покупателей, т. к. для покупки фьючерса нужно ГО, которое при сильных движениях может например быть сопоставимо с ценой спота, как результат фьючерс менее ликвиден. В итоге контаго может быть в моменте сотни и тысячи% годовых к спорту. Если при этом останавливают торги то вас могут рассчитать по крайне невыгодным ценам по которым вы просто не сможете откупить актив. Плечо это долг перед брокером, в крайнем случае если торги остановлены у вас будет время найти деньги и погасить долг оставшись в активах, на стоп торгах вас не смогут принудительно распродать. Риски в фьючерсах технические, но на мало ликвидном рынке легко реализуемы.

Александр Шадрин, а если рассматривать по аналогии с рынком недвижимости, то это уже обязывающий предварительный оговор купли-продажи.
Ну типо мы договорились что на конференции смартлаба я тебе принесу бутылку виски 15 лет выдержки. А ты принесешь в замен 1000 000 рублей.
В чем тут пари?
Но сейчас у тебя нет 1000 000 рублей а у меня нет виски. НО ты можешь пойти в банк и взять кредит на 1 000  000 рублей а я могу сьездить в шотландию и привезти тебе виски. Но сегодня ни  мне не нужны деньги ни тебе не нужны акции.
Так в чем разница между покупкой назаёмные от брокера и покупкой фьючерса? 

Константин Дубровин, да а потом наступят майские праздники. И биржа ГО поднимет на 3 дня на всякий случай. Для системы это наверное процентов 30, если не 50 будет. И что вы будете делать?

Александр C, го и сейчас 50%. большинство брокеров позволяют иметь единую позицию срочки и фонды а так же принимают ОФЗ в качестве обеспечения по срочке, так что купив фьючерс и jap вам не старшно повышение ГО до примерно 60-80%

Константин Дубровин, фьючем среднюю не передвинешь)) 

Zuko Yuppi, если у вас есть 100 акций по 10 рублей
и вы покупаете фьючерс на 100 акций по 50 рублей
 то ваша средняя цена станет 75 рублей
подвинешь

Константин Дубровин, не у всех брокеров фьючи на акции поставочные

One Billion, полностью согласен. Он ещё и плечи берёт, ну какой это нафиг инвестор?