SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. master1
В декабре Мосбиржа обновит контракт вечного фьючерса на доллар.
- 29 октября 2022, 19:19
- |
- master1
Если цена фьючерса будет отклоняться от базового актива, клиенту будет начисляться ставка, если в обратную сторону, эта ставка будет вычитаться
Московская биржа обновит контракт вечного фьючерса на пару доллар/рубль, рассказала глава срочного рынка площадки Мария Патрикеева. Планирует запустить новый диапазон контракта с декабря.
«В декабре обновим дизайн вечных фьючерсов. В формуле расчета вариационной маржи будет учитываться отклонение цены вечных фьючерсов от цены базового актива.
Если цена фьючерса будет отклоняться от базового актива, клиенту будет начисляться ставка, если в обратную сторону, эта ставка будет вычитаться.
Например, если вы держатель короткой позиции и цена в стакане выше цены на спот-рынке, то вы получите разницу по фиксированной ставке, а держатель лонга, соответственно, ее заплатит, и наоборот», — пояснила она, выступая на конференции Smart-Lab.
tass.ru/ekonomika/16193587
ОПРОС. Три недели роста по индексу ММВБ. Будет ли четвёртая?
smart-lab.ru/blog/850174.php
Московская биржа обновит контракт вечного фьючерса на пару доллар/рубль, рассказала глава срочного рынка площадки Мария Патрикеева. Планирует запустить новый диапазон контракта с декабря.
«В декабре обновим дизайн вечных фьючерсов. В формуле расчета вариационной маржи будет учитываться отклонение цены вечных фьючерсов от цены базового актива.
Если цена фьючерса будет отклоняться от базового актива, клиенту будет начисляться ставка, если в обратную сторону, эта ставка будет вычитаться.
Например, если вы держатель короткой позиции и цена в стакане выше цены на спот-рынке, то вы получите разницу по фиксированной ставке, а держатель лонга, соответственно, ее заплатит, и наоборот», — пояснила она, выступая на конференции Smart-Lab.
tass.ru/ekonomika/16193587
ОПРОС. Три недели роста по индексу ММВБ. Будет ли четвёртая?
smart-lab.ru/blog/850174.php
3.2К |
Читайте на SMART-LAB:
XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж
Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных...
10:39
🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам
Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский...
09:01
теги блога master1
- рынок труда РФ
- apple
- CNYRUB
- IMOEX
- IPO
- OZON
- S&P500
- telegram
- VK
- Wildberries
- автомобили
- акции
- Анкоридж
- аэрофлот
- банки
- брокеры
- Великобритания
- Венгрия
- вклады
- Владимир Зеленский
- Владимир Путин
- волновая разметка
- втб
- выборы президента США 2024
- Газпром
- германия
- денежно-кредитная политика
- Депозиты
- дивиденды
- Дмитрий Песков
- доллар рубль
- дональд трамп
- Европа
- ЕС
- заблокированные активы
- золото
- Израиль
- ИИ
- Илон Маск
- инвестиции в недвижимость
- индекс МБ
- индия
- инфляция
- инфляция в России
- ипотека
- Иран
- искусственный интеллект
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- конфискация российских активов
- криптовалюта
- курская область
- лукойл
- мирные переговоры
- Михаил Хазин
- мобильный пост
- Москва
- Московская биржа
- мошенники
- МТС
- накопительные счета
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- нефть
- Новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- Ормузский пролив
- оффтоп
- политсрач
- пошлины США
- происшествия
- райффайзенбанк
- роснефть
- санкции
- санкции ЕС
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- сделки M&A
- Сергей Лавров
- срочный рынок
- Стив Уиткофф
- сша
- технический анализ
- тинькофф банк
- торговые войны
- торговые сигналы
- трейдинг
- Украина
- форекс
- ФРС США
- фьючерс mix
- ЦБ РФ
- экономика России
- экономика США
- экспорт нефти из России
- Эльвира Набиуллина
- Яндекс
Впрочем, изменения в правилах плодят быстрее чем размножаются кролики и это тоже вряд ли долго продержится.
Спецификация утверждена еще 11 октября :)
Что то близкое было реализовано на бирже bitmex
Имхо, цена может отклоняться от базового актива либо ВЫШЕ, либо НИЖЕ его цены.
Так когда ставка начисляется или вычитается?
«Например, если вы держатель короткой позиции и цена в стакане выше цены на спот-рынке, то вы получите разницу по фиксированной ставке, а держатель лонга, соответственно, ее заплатит, и наоборот»,!
это понятно по знаку СВОПА.
»платишь когда ты ставишь на дальнейшее расхождение. Начисляют, если на схождение."
Что-то не бьет с вышесказанным.