Итоги дня на рынке ликвидности: "Деньги есть" 30.10.2012

Ситуация на денежном рынке (день):

ЦБР уже второй день выставляет на овер объемы выше моей «планки», что может означать покупки как валюты, так и акций/облигаций. Валюта скорее всего может пойти вниз...

Вчера лимит был 580 млрд., а рынок взял: 399,494 и 82,525 = 482,019 млрд.
Сегодня лимит на овер немного сократили — 510 млрд. и еще 1360 млрд. предложено на 7-дней (кстати следующий вторник будет 1-м рабочим днем).

Свопы:
USD_TODTOM — открытие 6,39%; мин/макс — 6,04/6,74%; последняя — 6,74%
EUR_TODTOM — открытие 6,57%; мин/макс — 6,48/6,75%; последняя — 6,75%

МБК:
Индикатив 6,5-6,75%
Сделки после 16:00 — 5,5%

РЕПО:

Индикатив 6,3%
Сделки после 17:00 — 6,15-6,2% (под акции)

ЦБР.
Сегодня прошли 2 аукциона:
Овернайт с лимит — 510 млрд.
Недельное РЕПО — 1360 млрд.

1-й аукцион:
Спрос = Исполнению — 451,818 млрд.
Отсечение – 5,5%
Ср.взв.ставка – 5,5327%
Мин/макс – 5,5/6%

Пока (на 12:20) работает арбитраж ставок между:

Деньги привлеченные на аукционе пр. РЕПО ЦБР под 5,5327% vs:
МБК — 6,35-6,85%
Своп USD_TODTOM — 6,5%
Своп EUR_TODTOM — 6,57%
Междилерское РЕПО — 6,3-6,5%


Недельный аукцион:
Спрос = Исполнению — 1033,626 млрд.
Отсечение – 5,5%
Ср.взв.ставка – 5,5431%
Мин/макс – 5,5/6,13%

2-й аукцион:
Спрос = Исполнению — 23,552 млрд.
Отсечение – 5,5%
Ср.взв.ставка – 5,5558%
Мин/макс – 5,5/,5,7773%

К вечеру валюта снизилась — утренний прогноз был верным, удалось спекульнуть на USDRUB_TOM.

Сделки на междилерском РЕПО под акции в районе 6,15-6,2%.
МБК — дешевле 5,5% — многие «сидят на деньгах» и даже не хотят «свичевать».