Блог им. ICEDONE

Хедж дивидендов Газпрома с помощью опционов

    • 30 сентября 2022, 09:05
    • |
    • ICEDONE
  • Еще
  Чтобы получить дивиденды Газпрома не обязательно ждать совещания сегодня и отсечки 11 октября. Есть два варианта, когда у Вас есть в наличии акции и когда их нет. Для этого нужны свободные д/с для вариационки и ГО.

 1.Когда акции есть в наличии
Нужно сегодня перед оглашением продать колл центрального страйка. Если ГП выплатит дивиденды вы их получите на акции, но потеряете их на экспирацию 14.12 если цена будет выше проданного страйка. Если цена на экспирацию на фьючерсе будет ниже акции останутся и вы получите премию центрального страйка допом к дивам. Подходит для тех кто не верит в радужное будущее Газпрома после выплаты рекордных дивидендов. Например сейчас фючерс 20000, премия 2800.
 2. Когда акций нет. Продаем пут центрального страйка. В этом случае если цена пойдет вверх в результате выплат дивов и останется там до 14.12 вы получите премию пута 2900. Если цена на экспирацию будет ниже 20000, то вы получите акции ГП по цене 170 рублей. 

Если что то не так поправьте.
2.3К | ★5
19 комментариев
2.… Если цена на экспирацию будет ниже 20000, то вы получите акции ГП убыток возможно плечевой.
avatar
мнгнкбзлк
открытый безидейщик, плечевой если продавать больше чем надо. На лям можно продать 50 пут, и оставить бабла на вариационку. Подходить так же как к покупке акций без плеч. Убыток по покупке будет если ниже 17000 опустится. Но это тоже самое что купить по 170 и потом цена ниже идет.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, не ну проданый страйк пробит, какие акции? Только убыток.
avatar
мнгнкбзлк
открытый безидейщик, по проданному путу поставят акции по цене 170. Это же квартальный опцион.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, по купленному путу поставят, если цена БА на экспирации будет ниже купленного страйка. И откуда 170?
avatar
мнгнкбзлк
открытый безидейщик, по проданному путу поставляют лонг если цена будет ниже ЦС, по проданному коллу поставляют шорт если цена выше ЦС.

170 это цена центрального страйка 20000 минус премия 2900.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, не правильно. За проданный и пробитый страйк пута/колла, на экспирации тебе поставят убыточный лонг/шорт фьюча. На счёте будет просто минус по фьючу.
avatar
мнгнкбзлк
открытый безидейщик, 14.12 поставят акции, фьюча уже не будет)
avatar
ICEDONE
ICEDONE, GAZR-12.22
Последний день обращения 15.12.2022

www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GAZR-12.22
avatar
мнгнкбзлк
ICEDONE, при продаже опциона у тебя возникает обязанность, при покупке право. Это контракт, ты продал пут, а я этот твой пут купил! Я угадал движение БА, цена припала и так как у меня ПРАВО, а не у тебя, ты мне поставляешь прибыльный шорт по фьючу — у тебя обязанность купить у меня фьюч по цене проданного тобой страйка. Ты купил у меня в убыток, как например ты торгуешь фьючом и не прав, тебе же не поставят акции.
avatar
мнгнкбзлк
ICEDONE, продать кол и пут со страйком в 225р
avatar
Евгений
Евгений, рисково
avatar
ICEDONE
+1
ICEDONE, схерали бабочка рискова? мы ловим волу, а движение нас не интересует
avatar
Евгений
+1
Евгений, хз, судя по вашему описанию проданный стредл
«продать кол и пут со страйком в 225р». Бабочка да норм тема)
avatar
ICEDONE
ICEDONE, я не помню продать или купить что бы получить бабочку давно не торговал опцами
avatar
Евгений
Евгений, продажа центрального страйка пут-колл 20000 покупка пут 18000 и колл 22000. 
avatar
ICEDONE
+1
Всё конечно замечательно, но у страйка 20 000 к 14.12.2022 — открытых контрактов сейчас 58 в одну сторону и 88 в другую, премии можно считать в теории, на практике с трудом продать или купить можно контрактов 10-50.
avatar
77rus
77rus, маркет мейкер исполнит если более менее близко будет к теории
avatar
ICEDONE
+2
Чтобы бабочка вас не унесла далеко))) она должна остаться в центре, т.е. там где был продан опц. А при качелях, есть ли такая уверенность? Очень узкая конструкция. А вообще опционы сейчас на нашем рынке… не, не, не… ликвидности нет! Поставка не БА, а фьюча. Схемы БА + опц нет. Нахрен оно надо? 
avatar
George Martin

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
16:32
Как устроен бизнес ДОМ.PФ? Рассказываем в интервью
☝️ Говорим на сложные темы простым языком   🔵Как устроен бизнес ДОМ.PФ? 🔵Кто сегодня инвестирует в компанию? 🔵Что в планах на ближайшее...
Фото
ДОМ.РФ
14:19
Фото
Обзор рынка облигаций
Если не считать бури вокруг Евротранса, то неделя прошла спокойно. Рынок продолжает взвешивать ситуацию с дефицитом бюджета и способами...
Фото
ALOR_broker
14:55
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...
Фото
Тимофей Мартынов
11:34

полезные записи за 24 часа

★19 235 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
★9 4 ОФЗ дают меньше 15% корпораты 22%.Свежая таблица 10.03.26 корпоративных облигаций
★9 28 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
★9 95 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
★7 17 ИИС, санкции и налоговая: как я пытаюсь отстоять свои вычеты (и почему это важно для всех)
★6 19 Работает ли вечный абонемент на Бигмак и Колу?
★6 0 Яндекс - разбираем отчет за 2025 год
★6 1 10 облигаций с высоким рейтингом, доходностью до 22% и ежемесячным купоном
★5 13 Как заработать 13% годовых в USD с минимальным риском
★5 3 Акции американских компаний с дисконтом до 400% — редкая возможность на Мосбирже
+251 235 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
+215 9 Буря в Заливе или Иранский Мозговой Штурм ✴️📈
+173 95 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
+150 112 Азия. Вторник.
+142 28 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
+130 3 Нефть снизилась на 30$🔥Акции и инвестиции
+125 15 Я 5 лет выращиваю клубнику в Псковской области — вложил 30 млн, а прибыли ещё не видел
+122 49 Когда продавать Газпром?
+117 9 Ситуация на текущий момент
+109 45 Уточняющий комментарий по рублю

самые обсуждаемые сегодня

теги блога ICEDONE

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн