Блог им. ICEDONE

Хедж дивидендов Газпрома с помощью опционов

    • 30 сентября 2022, 09:05
    • |
    • ICEDONE
  • Еще
  Чтобы получить дивиденды Газпрома не обязательно ждать совещания сегодня и отсечки 11 октября. Есть два варианта, когда у Вас есть в наличии акции и когда их нет. Для этого нужны свободные д/с для вариационки и ГО.

 1.Когда акции есть в наличии
Нужно сегодня перед оглашением продать колл центрального страйка. Если ГП выплатит дивиденды вы их получите на акции, но потеряете их на экспирацию 14.12 если цена будет выше проданного страйка. Если цена на экспирацию на фьючерсе будет ниже акции останутся и вы получите премию центрального страйка допом к дивам. Подходит для тех кто не верит в радужное будущее Газпрома после выплаты рекордных дивидендов. Например сейчас фючерс 20000, премия 2800.
 2. Когда акций нет. Продаем пут центрального страйка. В этом случае если цена пойдет вверх в результате выплат дивов и останется там до 14.12 вы получите премию пута 2900. Если цена на экспирацию будет ниже 20000, то вы получите акции ГП по цене 170 рублей. 

Если что то не так поправьте.
2.3К | ★5
19 комментариев
2.… Если цена на экспирацию будет ниже 20000, то вы получите акции ГП убыток возможно плечевой.
avatar
мнгнкбзлк
открытый безидейщик, плечевой если продавать больше чем надо. На лям можно продать 50 пут, и оставить бабла на вариационку. Подходить так же как к покупке акций без плеч. Убыток по покупке будет если ниже 17000 опустится. Но это тоже самое что купить по 170 и потом цена ниже идет.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, не ну проданый страйк пробит, какие акции? Только убыток.
avatar
мнгнкбзлк
открытый безидейщик, по проданному путу поставят акции по цене 170. Это же квартальный опцион.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, по купленному путу поставят, если цена БА на экспирации будет ниже купленного страйка. И откуда 170?
avatar
мнгнкбзлк
открытый безидейщик, по проданному путу поставляют лонг если цена будет ниже ЦС, по проданному коллу поставляют шорт если цена выше ЦС.

170 это цена центрального страйка 20000 минус премия 2900.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, не правильно. За проданный и пробитый страйк пута/колла, на экспирации тебе поставят убыточный лонг/шорт фьюча. На счёте будет просто минус по фьючу.
avatar
мнгнкбзлк
открытый безидейщик, 14.12 поставят акции, фьюча уже не будет)
avatar
ICEDONE
ICEDONE, GAZR-12.22
Последний день обращения 15.12.2022

www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GAZR-12.22
avatar
мнгнкбзлк
ICEDONE, при продаже опциона у тебя возникает обязанность, при покупке право. Это контракт, ты продал пут, а я этот твой пут купил! Я угадал движение БА, цена припала и так как у меня ПРАВО, а не у тебя, ты мне поставляешь прибыльный шорт по фьючу — у тебя обязанность купить у меня фьюч по цене проданного тобой страйка. Ты купил у меня в убыток, как например ты торгуешь фьючом и не прав, тебе же не поставят акции.
avatar
мнгнкбзлк
ICEDONE, продать кол и пут со страйком в 225р
avatar
Евгений
Евгений, рисково
avatar
ICEDONE
+1
ICEDONE, схерали бабочка рискова? мы ловим волу, а движение нас не интересует
avatar
Евгений
+1
Евгений, хз, судя по вашему описанию проданный стредл
«продать кол и пут со страйком в 225р». Бабочка да норм тема)
avatar
ICEDONE
ICEDONE, я не помню продать или купить что бы получить бабочку давно не торговал опцами
avatar
Евгений
Евгений, продажа центрального страйка пут-колл 20000 покупка пут 18000 и колл 22000. 
avatar
ICEDONE
+1
Всё конечно замечательно, но у страйка 20 000 к 14.12.2022 — открытых контрактов сейчас 58 в одну сторону и 88 в другую, премии можно считать в теории, на практике с трудом продать или купить можно контрактов 10-50.
avatar
77rus
77rus, маркет мейкер исполнит если более менее близко будет к теории
avatar
ICEDONE
+2
Чтобы бабочка вас не унесла далеко))) она должна остаться в центре, т.е. там где был продан опц. А при качелях, есть ли такая уверенность? Очень узкая конструкция. А вообще опционы сейчас на нашем рынке… не, не, не… ликвидности нет! Поставка не БА, а фьюча. Схемы БА + опц нет. Нахрен оно надо? 
avatar
George Martin

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Последний день торгов акциями «Т-Технологий» перед сплитом. Что важно знать инвестору?
10 апреля акции «Т-Технологий» торгуются последний день в режиме Т+1 перед приостановкой торгов на Московской бирже в связи с предстоящим...
Фото
Финам Брокер
17:43
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:29
🛡️ Новые требования к защите КИИ: что это значит для рынка и инвесторов?
Продолжаем рассказывать о самых важных трендах технологического рынка и их влиянии на бизнес Группы. Сегодня разбираем актуальные законы,...
Фото
Softline_IR
18:58
Фото
ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?
ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь...
Фото
Олег Кузьмичев
20:24

полезные записи за 24 часа

★20 0 Портфель вырос в 696 раз! Интервью с Сергеем Спириным
★12 49 Российский рынок акций. Осталось не много.
★5 1 Роснефть - Трампа на них нет
★5 47 Вырастем...Упадем...Да никуда мы не денемся из узкого коридора
★5 19 Сколько мне стоил второй месяц жизни во Вьетнаме
★4 3 Банк России сделал собственную оценку нормы сбережений физлиц и получил те же результаты - 15-16% в год от доходов в 2022-2025 гг.
★4 3 5 интересных корпоративных облигаций от лидеров рынка с рейтингом, как у ОФЗ
★4 2 Сбербанк отчитался за март 2026 г. — процентная маржа расширяется, отмечаю рост резервов/кредитного риска. Темпы дивидендной базы выше, чем в 2025 г.
★4 1 👉🏻 Коротко о торговле новостей…
★3 0 20+ лучших инструментов и гайдов Anthropic 
+129 88 Азия. Пятница.
+83 43 Какие акции лучше покупать: дивидендные или акции роста?
+81 7 Новый хит Юры Шортунова
+84 0 Портфель вырос в 696 раз! Интервью с Сергеем Спириным
+80 14 Ситуация на текущий момент
+80 43 Индекс МБ сегодня
+78 18 Своё будущее на аутсорсинг не отдают.
+68 47 Вырастем...Упадем...Да никуда мы не денемся из узкого коридора
+64 2 Сбербанк отчитался за март 2026 г. — процентная маржа расширяется, отмечаю рост резервов/кредитного риска. Темпы дивидендной базы выше, чем в 2025 г.
+60 4 ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?

самые обсуждаемые сегодня

88к Азия. Пятница.
49к Российский рынок акций. Осталось не много.
43к Индекс МБ сегодня
43к Какие акции лучше покупать: дивидендные или акции роста?
35к А Баба Зина против! Готовлюсь добавляться!
24к Держите друзей близко, а врагов еще ближе
19к Сколько мне стоил второй месяц жизни во Вьетнаме
22к Бюджет в полной жопе, а значит пришло время для Winfall Tax
18к 10.04.26... Звонила в Сбербанк с просьбой рассмотреть вопрос своего присутствия в виде корпоративного блога на Смартлаб, интересно как вы думаете ЧТО В ИТОГЕ ОТВЕТИТ СБЕР?!
17к В ЦБ объяснили причину роста ВВП при сокращении объема инвестиций....

теги блога ICEDONE

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн