Блог им. Bobcoin

Чтобы добиться успеха в трейдинге, надо развить в себе опционное мышление-"как рисковать малым , при этом получая большее"

Я не сторонник опционов, но подход и саму систему- полностью одобряю.
Если у вас появилась якобы рабочая стратегия, но у нее выхлоп сводится практически 1к1, то это хрень собачья, а не стратегия. Ведь рано или поздно, такое соотношение риска к прибыли, расплющит вас как  мухобойка детскую козявку.

Надо доводить стратегию до такого соотношения, при котором, если даже вы слегка и попали «в молоко», то вас от этого не покоробило.
А это не меньше 1к3, а лучше 1к5. Чтобы у вас хватило и с рынком поделиться и себе в карман наположить. Вот тогда можете смело называть себя Трейдером с большой буквы и гордится своей стратегией «неубивайкой».

А пока это не так, то и не надо летать в облаках. Ведь Трейдер-это не тот кто умеет давить на клаву и шмякать мышку цырлами.  А тот кто знает как обыграть рынок.


73 комментария
Видел успешные стратегии где риск 2, а прибыль 1.
avatar
Люфт, Не бывает таких «успешных стратегий».  А вот то что «везунчик», применяя такую стратегию, просто «одурачен случайностью» на какое-то короткое время-это да.

avatar
NOT A HAMSTER, бывает, полно их
avatar
Люфт, И сколько по времени они продержались? 
avatar
NOT A HAMSTER, они вечные
avatar
Люфт, Вот представьте что человек решил влезть в лонг, но при этом сильно засомневался в своем выборе. Кто он: трейдер, инвестор, лудоман, оператор?
Я например, не знаю как такого человека назвать.

avatar
NOT A HAMSTER, не пойму о чем речь
avatar
Люфт, Почему вы ставите стоп больше тейка? Сомневаетесь в своем решении? Ведь если бы не сомневались, то стоп был бы меньше тейка или же его не было бы вовсе.
avatar
NOT A HAMSTER, не сомневаются, просто дают позиции на рынке «дышать» из-за волатильности, маркетмейкеров, проскальзывания, гэпов и т.п.
avatar
Люфт, Это же сколько бабок надо иметь на допозите, чтобы выставлять такие аппетитные для мейкеров стопы? 
avatar
NOT A HAMSTER, ничё ты не понял, в том-то и дело что ММ некомфортно туда тянуться ради одного трейдера.
avatar
Люфт, Вы им льстите. Я разве хоть словом обмолвился про одного трейдера? Я имел ввиду про ту кучу трейдеров, которые пытаются выставлять стопы в «банковской зоне». Где для банка-это комфортная среда, ведь они могут не один квартал сидеть в просадке, благо есть неиссякаемые финансовые  источники. А для простого трейдера-эта нагрузка чревата потерей депозита. Например: что такое стоп-лосс в 1000 пунктов для банка и такой же стоп для частника?
Как говорят: не по Сеньке рубаха.
avatar
NOT A HAMSTER, это я говорил про одного трейдера с зарабатывающей стратегией, на остальную кучу сливающих наплевать, их сожрет ММ.
avatar
Люфт, Вот здесь да, вы правы. Но это если он один такой хитрый, а если таких полная телега? Например: секта какого-нибудь продвинутого и успешного гуру-трейдера? Тогда он становится как и все хомяки очень приметным, для тех кто видит всех нас как на ладошке. А значит, есть большой соблазн для мейкера, вкинув премию, рискуя малость, сходить за стопами сей паствы. В общем смысл мне ваш понятен.  Я так думаю.
avatar
NOT A HAMSTER, я всегда прав, когда не прав то не вступаю в споры )
Нет полных телег, 99% неудачники на рынке, зарабатывающий стабильно трейдер это исключение, аномалия, за аномалией не выгодно гоняться, проще толпу окучивать)
avatar
Люфт, А вы разве не знаете случай с Gamistop, когда некая секта обанкротила один или два хедж-фонда, навалившись гуртом и откупив их хотелки, отняв у них около 5млд. бакинских. Инсайдом владели и те и другие.
avatar
NOT A HAMSTER, разовая акция, почему не продолжают отнимать? Потому что фонды сами себя высекли. Это все лирика. Суть я уже высказал.
avatar
Люфт, Это прецедент на бирже  доказал, что не только в реальной жизни, но и в виртуальной, объединившись, массы могут противостоять большим денежным потокам против себя.
avatar
NOT A HAMSTER, не могут, то была не их заслуга а косяк фонда. И какое это имеет отношение к системам с соотношением лосс профит 2 к 1? Все время пытаетесь увести тему в сторону из-за недостатка опыта или знаний. Скучно с вами.
avatar
Люфт, Да мне вообще неинтересно читать ваши фантазии. 
Откуда вам знать что это был косяк фонда, а не сговор секты при помощи инсайда

В общем проехали, ведь это был всего лишь ответ на то, что вы заявляете якобы 99% всегда только сливают. От куда вам знать? А если и так, то на какой стороне вы? Ответ очевиден.

Ваше высокомерие не дает вам понять что возможно у кого-то и опыта и знаний по более вашего. Но мне все равно, мечтайте дальше.
avatar
Люфт, Любой трейдер может так же сказать что он что-то, где-то видел.
Но это же не их опыт и знания, а значит и смысла нет это приводить в пример.
avatar
NOT A HAMSTER, дядя, ты дурак ©
avatar
Люфт, Ну если я дурак, то ты дебил.
avatar
NOT A HAMSTER, ну дебил это медицинский термин и лечится, а дурак это навсегда )
avatar
Люфт, Михалыч, вы меня поражаете своей  «гениальностью». Но пускай будет так, если вам от этого легче.
avatar
NOT A HAMSTER, мне не тяжелее и не легче, я просто высказываю общеизвестные факты, в отличие от вашего волюнтаризма.
avatar
Люфт, Блин, такое ощущение что на той стороне автоответчик. Запрограммированный на то, что он самый «умный» и всегда прав.
А мне от этого смешно почему-то. Пожалуй не буду больше время тратить, на шаблонные и бессмысленные  отписки.
avatar
NOT A HAMSTER, когда нет фактов, то остаётся только смех, или шаблонные отписки. Я рад, что вы выбрали смех.
avatar
Люфт, А я рад что вы научились читать бегущую строку и гуглить.
Ведь я не сразу смог понять этого.
avatar
А почему не 1 к 10? Странный подход… какой то не трейдерский… а математический. К реальности рынка не имеет отношение. Считаю, что не важно какое соотношение, важно, чтобы ТС давала желательно каждый год положительный результат, а размер этого результата зависит уже от рынка, его волатильности, ликвидности, стрессов и т.п.
avatar
PrAct,  Чем меньший спред, между риском и прибылью, тем трейдеру все больше и больше приходиться уповать на удачу. 
Вот поэтому, риск к прибыли имеет огромное значение, ведь это не игра, а труд, который поощряется, за терпение и приемлемый риск. 

Если же у вас спред риска к прибыли наоборот расширяется, в вашу сторону,  то это создает вам комфортную среду для успешной торговли.

Но к этому надо прийти, что не у всех получается.
avatar
NOT A HAMSTER, Может Вы и правы. Я как то никогда не использовал шаблонный математический подход и много лет живу с трейдинга и не уповаю на удачу). В любом случае стоп есть, и то, опять же, стоп как и тейк, в моём понимании и по опыту, это те зоны, которые формирует рынок, а не простая математическая хотелка трейдера основанная на идее «комфортной среды». Трейдер должен уметь эти зоны или точки «прочитать», а не тупо на калькуляторе посчитать). Но это моё мнение. Не навязыввю.

Наоборот, если Вам ваша математика комфортнее и это подтверждается долголетним опытом прибыльной торговли, то и хорошо. На форумах много что пишут). Поэтому трейдинг и интересен, тем что в нём нет общепринятых правил и он многогранен. Каждый трейдер для себя сам выбирает путь по которому идёт.

avatar
PrAct, Можно и 1к20-если ума хватит.
avatar
Вы забыли учесть вероятность. Стратегия, с 90%-ной вероятностью обеспечивающая трейдера 10 рублями с риском 50 рублей – продолжает иметь положительное мат ожидание и быть прибыльной на длительной дистанции.
avatar
Дмитрий, Тот кто ставит риск в разы больше, чем рассчитывает  на прибыль-тот торгует «от балды». Дуракам, как говорится везет, но до поры до времени. Без обид, если что.
avatar
Рискуя малым, получишь ненамного больше. 

₽100, Это смотря в каком месте и в какое время. 
avatar
Вставайте с корешем в разнонаправленные позиции. Со временем сольёте в итоге оба всё равно. И когда поймете почему, тогда считайте что вы трейдеры.
А вся эта математика уже давно обсосана. Не существует положительного мат ожидания. 
Кстати опционы это единственное, что имеет исключение. И без них вы не сделаете волшебных математических моделей.
avatar
Курц, И все же при этом,  «опционное мышление» вы приветствуете?
avatar
Курц, хех. Есть отличный пример — продажа пут опционов «сильно вне денег» за очень небольшую премию. Многие крупные игроки так собирают монетки мешками годы с рынка, потом случается афро-лебедь и они влетают на десятки миллиардов. Такое вот матожидание.
Людвиг ван Биткоин, А вовремя уносить ноги не пробовали?
avatar
NOT A HAMSTER, это надо у рисковиков тех кто такие опционы продаёт спрашивать. Могу предположить, тк в этой стратегии премия столь крохотна, а матожидание реализации катастрофического риска столь мала, что они просто не хеджируются.
Людвиг ван Биткоин, Из разряда «скальпинга». Там тоже, если заигрался и забыл где находишься-«шурум-бурум и готовальня»
avatar
NOT A HAMSTER, а вовремя, простите, это как? 
avatar
profynn, Перед примаркетом или в конце сессии, перед сильными новостями или в конце рабочей недели и тд.
avatar
Надо доводить стратегию до такого соотношения, при котором, если даже вы слегка и попали «в молоко», то вас от этого не покоробило.
А это не меньше 1к3, а лучше 1к5. Чтобы у вас хватило и с рынком поделиться и себе в карман наположить.
Надо, кто бы спорил. Вопрос — а как? Существует алгоритм или способ получения такого результата?
avatar
3Qu, Алгоритм. Кто-то его здесь как-то пытался донести когда-то, правда поверхностно, без особых подробностей, но я понял суть и отработал ее на годовой истории.
Стратегия «Альпинист» или «Скалолаз», если не ошибаюсь.
avatar
3Qu, 1 сделка риск 2%, если не сработала в прибыль то 2 сделка 4% от депозита, если вторая не сработала в прибыль то 3 сделка 6% от депозита, после удачной прибыли опять риск 2%))))) нормально я придумал, это моë изобретение запатентованное, только тут маленько о другом
avatar

Ухо спекулянта, Я этот велосипед тоже когда-то выдумывал))
В итоге слил бабла и перевернул стратегию.
1 сделка 2%, не сработала, вторая тоже 2%, не сработала, третья опять 2%, сработала, четвертая 4% сработала.
Два раза подряд проиграл и два раза подряд выиграл. Итог +2%.
Матожидание однако.
(нифига бабла не поднял и в итоге забросил математику)

avatar
Курц, Многие ошибочно думают что добавляясь можно систематически вылизать из просадки. Но это иллюзия. Для медведей это бычий капкан, а для быков-медвежий. На это и идет психологический расчет, что кто-то станет доливаться, кто-то стоп двигать, а кто-то усредняться.
А ничего из этого делать не надо. Надо научиться не деньгами переигрывать контрагентов, а тактикой. Где неэффективность и глупость идут рука об руку. 
avatar
NOT A HAMSTER, да, я это понял уже давно на своей шкурке)
Много думал на эту тему. В общем помню пришел тогда к выводу, что надо копать грааль гдето в районе преимуществ над рынком.
Например количеством денег и сделок рынок не победить, ибо у него почти бесконечен этот ресурс в отличии от игрока. Значит усреднения и добавления в топку.
Какие есть у игрока (трейдером этого товарища сложно назвать) преимущества перед рынком, то есть что он может решать и чем маневрировать:
1. Время входа и выхода из позиции.
2. размер ставки
3. Момент окончания игры.
Вот в общем-то и все преимущества игрока. И стратегию лудомана надо строить на них. Но мне так и не удалось. Надоело копать.
avatar
Курц, Не опускайте руки.  Я думаю что вы почти докопались к «Граалю».

Трейдер просто обязан найти способ как стать невидимкой, перед всеми кто его видит как на ладошке.Только тогда ему станет легче собирать клубнику в колхозном  огороде.
avatar
Курц, всё верно, потому что у вас позиция статическая, а у меня динамическая, я работаю с позицией в течении какого то времени, день, неделя, бай лоу сел хай… и всё это в пределах риска заранее установленного… очень трудно накосячить даже в рамках одной динамической сделки, но бывает и не выходит каменный цветок, тогда спокойно принимается риск и ищется следующая возможность для работы с позицией
avatar
Ухо спекулянта, Это усреднение и старо как мир.
avatar
NOT A HAMSTER,  усреднение это набор позиции когда цена двигается против позиции ) не путайте меня, я говорю про маленько агрессивный манименеджмент))
avatar
Ухо спекулянта, Хрен редьки не слаще. Все равно вы добавляетесь, хоть перезаходом, а хоть набором.
avatar
NOT A HAMSTER, вот для вас дублирую: потому что у вас позиция статическая, а у меня динамическая, я работаю с позицией в течении какого то времени, день, неделя, бай лоу сел хай… и всё это в пределах риска заранее установленного… очень трудно накосячить даже в рамках одной динамической сделки, но бывает и не выходит каменный цветок, тогда спокойно принимается риск и ищется следующая возможность для работы с позицией
avatar
Ухо спекулянта, И сколько вам дает % ваша стратегия? Возьмем хотя бы в месяц.
avatar
В каждой открытой позиции должно быть положительное матожидание — по расчету или по интуиции.
Тогда сумма выигрышей превысит убытки и ТС можно будет считать эффективной.
avatar
Stanis, Ожидать можно все что угодно, главное-какой ценой.
avatar
NOT A HAMSTER, 
Если только в опционном поле, то все просто.
Ставка рефинансирования 8%, IV в среднем 30-50%.
Расчетная доходность равна 8+40=48/2=24%.
То есть тройная  текущая ставка ЦБ РФ это и есть индикатив прибыльности.
avatar
Stanis, А инфляцию почему не учли?
avatar
Я так префы Мечела купил. Результаты на графике.
avatar
… и попытаться увернуться от theta bleeding, если уж говорить опционным языком
avatar
wrmngr, 

Надо использовать тету, а не играть против нее.
Продайте, например, С101000 на март, доллар/рубль.
По 1400. Против спота или ближнего фьюча как покрытую позицию.
Получится нормальный комбо-спрэд с частичным или полным хеджем, если ДХ используете как стандарт управления позицией.
avatar
Stanis, сделать covered call (он же naked put) много ума не надо. Только нафига? 1400 премии это 2 % от базового актива за полгода  
avatar
wrmngr, 

Так приложите больше ума и доведите этот показатель до 45%
Затратив 3111 рублей ГО, если найдете решение…
avatar
Stanis, сделать leverage up и взорвать счет на первом ухабе? Отличная идея
avatar
wrmngr, 

Это идея ваша, вредная и опасная.
Задача не решена, но решение есть.
Нестандартное и безопасное.
Проверено на практике.
avatar
Stanis, загадочно… Вы же упомянули ГО, значит плечо. Как ещё?
avatar
wrmngr, 
Ищите и обрящите!
Идти надо в направлении паритета по ГО и пропорционального спрэда с положительным МО.
И накопительный эффект сложного процента дает приятный результат с каждой ребалансировкой.
В году 366/365 дней, торговых 252, цель 1% в день, 5% в неделю от ГО.
Остальное — только за большие деньги на карточку!
PS Позаимствовал у Хомяка, который очень любит килограммы сахарного песка и свою систему гуппи впаривает нубам...
avatar
Stanis, хм, Я глянул ваш блог. Речь про комбинацию фьюч.каленларного спреда и проданных опционов?
avatar
Варианты разные — прочтите мой последний пост Доходность на FORTS.
Там FEDOSONI приводит свое мнение, но он больше скальпер.
Мне ближе чисто позиционный трейдинг, и часто исключительно опционные комбинации.
avatar

теги блога NOT A HAMSTER

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн