Практический Трейдинг. Нефть (BR) и Газ ( NG). Торгуют Только Ренки!

Stanis, 

Но ХО лучше!

а что это??
Понял из комментов ниже

Московский Лоссбой, хитрО!

Московский Лоссбой, 
А как настроить ренки? 
Что-то там только свечи одни японские.
Или это платный ресурс?

Stanis, 
И еще вопрос -  это же СFD?
Но со спотом совпадает?

Московский Лоссбой, 
где эта волшебная кнопка или иконка?

УРА! 
Нашел!
и даже ОХ есть!

Ну, ренки-пенки, держитесь!

СПАСИБО!!!

И шкала логарифмическая есть!

Где же я был раньше,  прошел мимо такого грааля…

Stanis, рано радуетесь, если коридоры пойдут, то и минуса пойдут, т.к. эта методика хороша только на трендах.

Василий Федорович, 
Есть РЕНКИ, есть ХО.
Может, вы не поняли — крестики/нолики + 3 цели вверх/3 цели вниз как раз и приспособлены для коридоров/боковиков.
Намеченные высоты/низины фиксируем опционами. 

Московский Лоссбой, 

По нефти да, беда.

Пока только сишка жива.

Но по критерию ГО/доходность опционы универсальны на любом контракте.

Иногда удается поймать что-то даже в жутком неликвиде.

Но все это напоминает охотника с джавелином в засаде…

Московский Лоссбой, 

Я напрочь отказался от валютных контрактов, так как биржа оббирает всех нас с рублевым ГО и 2-разовой переоценкой валют в день.
Когда была РТС, это подробно разбирали на старом форуме РТС.
От нефти после -37 тоже стараюсь держаться подальше.
Остаются сишка и опционы на акции.

Но го/доход легко повышать, используя спрэды и полу-нетто.
Не хватает только единого счета (раньше был такой в Церихе и Айти с опционами).
Так что 70-100% годовых в отсутствие новых СВО можно сейчас получать.

Московский Лоссбой, 
только на нас, энтузиастах, ФОРТС еще как-то держится.
74% оборота делают физики ( из последнего отчета биржи).
В общем, кто если не мы

Stanis, @Московский Лоссбой  коллега Биотехнолог выдаёт негатив:
smart-lab.ru/blog/821592.php
 

asfa, 
да, уже читал.
выход один — мелкие трейдеры вынужденно перейдут на срочку и будут гонять фьючи на акции…

Stanis, ну как бы посыл от ЦБ РФ один уже несколько лет (с 2018г. так точно):
«вон, опять эти несчастные неумехи на Срочном рынке залетели и снова плакаются. Правильно мы говорим: все эти игрища оставить только для квалов. А остальным ОФЗ, ну ещё акции Сбера, да Газпрома разрешим, но только лонг!»

А условие поднятия капитала для квала с 6 до 30 млн. = «смерть» почти всем спекулянтам. 

asfa, 
пока это проект для новых квалов.
все старые квалы останутся, пересдача им не нужна.
ЦБ проверяет реакцию, его задача — все деньги оставить в банках или ОФЗ.
Все равно ничего хорошего.
Но пока СВО продолжается, такие «сюрпризы» еще будут.
На очереди — запрет хождения валют для физиков.

Stanis, ссорян за вопросы, охота пообщаться с грамотными людьми, что нынче редкость! 

биржа оббирает всех нас с рублевым ГО и 2-разовой переоценкой валют в день.

А можно в 2-х словах как именно?

От нефти после -37 тоже стараюсь держаться подальше.

МосБиржа опубликовала осенью 2020г. какие контракты могут быть отрицательными, а какие — нет. На память: отриц. могут быть фьючи только на нефть, природный газ и на процентные ставки.

Но го/доход легко повышать, используя спрэды и полу-нетто.

Вертикальные спреды?
А что есть «полу-нетто» ??

Так что 70-100% годовых в отсутствие новых СВО можно сейчас получать.

Каким-либо образом хеджируетесь опционами на случай очередного «Лебедя» ??

asfa, 
1. Если вы, например, купили РТС при курсе доллар/рубль 60, а он стал 55, цена в пунктах  изменится не в вашу пользу и вы получите минус в рублях, то есть вармаржу спишут, даже если сам индекс не изменился. Этот валютный риск при ежедневной переоценке нарастающим итогом за длительный период приносит лишний убыток. Валютный хедж требует новых затрат на позицию и снижает рентабельность, и полностью валютный риск не устраняет.
 2. Любые спрэды на один БА.
Нетто и полу-нетто для клиента  (льготное ГО для клиента по версии биржи ( погуглите, есть на сайте биржи и в ютубе презентации, не все брокеры его дают)
3. Если спрэдовый портфель чисто опционный, «лебеди» не страшны по рыночному риску. Может напрягать ГО по долгосрочным опционам. Нет денежной подушки? Тогда только 1-4 недельные спрэды. При нехватке ГО пропорционально придется сокращаться с минимальным возможным убытком. Но депо сохраните!

Stanis, понятно, спасибо за ответы! 

3. ГО можно неплохо освободить, завернув на время свободный конец в вертикальный спред в ушерб доходности.

asfa, 
да, вертикали хороши, особенно для медвежьего, например, колл-спрэда.
Опционы как шахматы.
Возможных комбинаций — бесконечное множество.
Самое главное — точный расчет профиля рисков и точка входа/выхода.
Это приходит только с практикой.
Удачи!

Stanis, 

Намеченные высоты/низины фиксируем опционами

ставите на пробой диапазона или продаёте кондора?

asfa, 
Стрэнглы или спрэды лучше всего подходят.
В основном продажа, пока вола высокая.
А если бы ввели нормальные вечные фьючи, то это был бы прорыв в нашей песочнице…

Московский Лоссбой, 
Некий оптимизм остается.
Суммарное ГО не снижается ниже 200 млрд.
Малые депозиты будут вынужденно перетекать на срочку из-за бесплатного плеча.
После кризиса 1998 года именно срочка спасла мелких спекулянтов и весь рынок.
Нерезы ушли, это да.
Но вола сейчас аномальна, поэтому арбитраж стал очень выгоден.
Так что будет жить... 

Московский Лоссбой, 
есть такое.
но если  они узнают вдруг случайно про БЕСПЛАТНОЕ плечо, то многие уйдут на срочку и уже на спот не вернутся.

Московский Лоссбой, 
Знаю прекрасно про это.
И как брокера крутят клиентские деньги/бумаги.
Но не печальтесь — жирные банки и клиенты все равно будут на срочке для арбитража или хеджа, плюс еще фонды и пифы.
А вот тут мы их и встретим — спрэдами, ренками и ХО.
Главное, заранее обустроить и эшелонировать свои огневые позиции.
Наше преимущество — опыт, боевое мастерство и эффективность использования имеющегося боекомплекта :)

Stanis,
Любое графическое представление данных, будь то «крестики-нолики», Ренко, Каги или какое угодно ещё, – всего лишь отображение текущей рыночной ситуации без намёка на предсказывание будущего. График делает своё дело – выдаёт в удобном формате текущие значения котировки. А какие будут сделаны выводы из полученной информации и предприняты шаги для снижения потерь и повышения эффективности в целом, – всё это лежит в сфере деятельности трейдера.

Василий Федорович, 
Правильно, а все остальное это уже наработанный опыт и система трейдинга конкретного трейдера.
ХО это отфильтрованный от ложных и случайных отклонений график движения актива за заданный период времени.
На его основе можно строить прогнозные будущие цены по стандартному алгоритму.
Это и есть основное преимущество ХО.

Stanis, офигенный сайт!   Пользуюсь уже года 3.

Московский Лоссбой, 

опытным тыком и другим макаром нашел!
Еще раз спасибо и УДАЧИ!

Московский Лоссбой, 

И задаёшь нужный размер блока.

Привет! Какой критерий размера блока? Почему для нефти = 1$ ??

Московский Лоссбой, молодец! 

Московский Лоссбой, Вот не когда не понимал зачем палить то чем пользуешься успешно. Письками померятся?

Московский Лоссбой, Все есть в книжках по данной теме, но ведь сейчас книжки читать не модно.

Московский Лоссбой, Я про концепцию блоков, а не именно про ренко. На интересные мысли в этом направлении натолкнула меня книга «Инвестор танцор». Да я и не говорю, что в книгах можно найти граль, но и на определенные идеи можно натолкнуться. А там уже своим умом…

dar, 

главное, вовремя отпрянуть от падающего кирпича!

Московский Лоссбой, 

переходите на валютные опционы — и нас там станет вдвое больше!

Московский Лоссбой, 
увы, пока да.
слона у нас нет…

SEREGA, 
Супер!
Хотим еще!