Еженедельный прогноз финансовых рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №112 от 09.07.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!
Рынок труда в США только начал слабеть, поэтому жду от ФРС продолжение жесткой монетарной политики.

00:00 – приветствие и вступительное слово.
01:55 МАКРО
02:00 – обзор делового цикла в развитых странах;
03:47 – сбережения относительно потребительского кредита немного снизились, но остаются высоко;
05:33 – обзор данных по рынку труда в США;
07:16 – открытые вакансии относительно безработных остаются высоко;
09:01 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
09:50 – итоги по блоку: мировая экономика идет в рецессии.

11:48 РИСКИ
11:52 – денежный рынок США: ликвидность и показатели абсорбции ликвидности, пара слов об обратных РЕПО;
14:32 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях рынка по учетной ставке на уровне 3%;
15:44 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.
18:39 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга в США;
20:39 – Ожидаемая инфляция в США и S&P500;
21:31 – резюме по блоку: рынки уже играют дефляцию и в шаге от начала нового витка снижения аппетита к риску.

25:40 РЫНКИ
25:48 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500.
28:16 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару.
30:27– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
33:25 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина.
36:39 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
48:13 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор погоды, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.
51:56 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

53:35 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.
================================
Дневник кризиса веду в своем канале Телеграмм: https://cutt.ly/PGyHKlq