Еженедельный прогноз финансовых рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №108 от 11.06.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!
Когда закончится очередная волна «риск-офф»; инфляция продолжает расти, чем это угрожает; что происходит с деловым циклом и многое другое!    00:00 – приветствие и вступительное слово.
02:21 МАКРО
02:26 – инфляция денежной массы в развитых странах;
03:39 – деловой цикл в развитых странах в мае;
04:32 – обзор кредитного цикла в Китае;
05:46 – годовые темпы роста зарплат в Германии на максимумах с 80-х;
07:08 – разбираю инфляцию в США за май;
08:44 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
09:26 – потребители в США на грани суицида: свежие данные по настроениям;
11:58 – итоги по блоку: экономика замедляется, а инфляция растет – это стагфляция.

16:35 РИСКИ
16:40 – денежный рынок США: ликвидность и показатели абсорбции ликвидности, пара слов об обратных РЕПО;
18:45 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях рынка по учетной ставке на уровне 3%;
20:28 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.
23:38 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга;
24:52 – Ожидаемая инфляция в США и S&P500;
25:36 – поговорим о глобальной монетарной политики и японской иене;
29:07 – счета до востребования занимают 25% от общего объема обязательств коммерческих банков в США, чем это угрожает?
30:53 – резюме по блоку: существует ли вероятность финансового кризиса в США этой осенью?

35:13 РЫНКИ
35:17 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, чистая спекулятивная позиция по S&P500, технический анализ индекса S&P500.
38:57– валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.
41:36– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
44:58 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.
48:19 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
55:59 – газ: обзор прогноза Минэнерго США, обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор погоды, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США.
1:02:18 – пшеница: прогноз Минсельхоза США, фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.
1:04:08 – кукуруза: прогноз Минсельхоза США, фронтальный спред, сезонность, техническая картина.

1:05:31 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.
=================================
Дневник кризиса веду в своем канале Телеграмм: https://cutt.ly/PGyHKlq