Блог им. goryinyich

О бедных пульсятах замолвим мы слово

О бедных пульсятах замолвим мы слово
Чет походу пульсенок выбился по убыткам даже из собственного пессимистичного плана...

Давно руки чесались прикинуть, как торгуют пульсята — сколько из них сливают, сколько обгоняют индекс, верна ли для них фраза «95% трейдеров сливают» — ведь пульсята, по представлениям здешней публики, как раз представляют собой неопытных, «зеленых» трейдеров. А на «пульсе» как раз есть такая удобная фишечка — при открытии страницы пользователя показывается его результат за год и какой-нибудь позитивный лозунг (как на картинке).

Поэтому я сделал следующее: взял с этой страницы 15 самых торгуемых тикеров Санкт-Петербургской биржи («SPCE», «VIPS», «TAL», «BABA», «ATVI», «BIDU», «FB», «AAPL», «VALE», «T», «MRNA», «M», «AAL», «WFC», «CSCO»), скриптами выцепил из «пульса» по каждому из них (например, для TAL) примерно по 25 последних отметившихся пользователей, и по каждому из них выцепил статистику по доходности и прочим характеристикам торговли. После исключения всех пользователей, по которым не получилось загрузить профиль, или там (почему-то) не было информации о доходности, осталось примерно 340 пользователей с данными — имхо, неплохая репрезентативная выборка.

Итак, приступим. Прежде всего, посмотрим на распределение годовых доходностей:
О бедных пульсятах замолвим мы слово
Для наглядности красной линией я отметил нулевую доходность, зеленой — уровень доходности индекса СнП за последний год (25%), с которыми мы и будем сравнивать «пульсят».
Базовые статистики и выводы:
  — 63.3% пульсят слили за последний год
  — медианный годовой ретурн типичного «пульсенка» — минус 5.2%, что не так плохо (это значит, что на слитие половины счета ему потребуется около 13 лет)
  — 90.8% пульсят заработали меньше индекса СнП
  — 9.2% заработали больше индекса СнП
  — если сравнить эти результаты с результатами ЛЧИ (https://investor.moex.com/) — кажется, почти то же самое, а количество сливающих — совпадает почти в точности.

Еще было интересно проверить обычную мудрость о том, что чем чаще торгует пользователь — тем у него хуже итоговый результат. Скаттерплот десятичного логарифма количества сделок за последний месяц (что тоже есть в статистике «пульса») и ретурна за последний год эту «народную мудрость» не подтверждает — сливают как часто торгующие, так и редко торгующие, как и зарабатывают:
О бедных пульсятах замолвим мы слово

В целом, кажется, вывод состоит в том, что представления о пульсятах как о «биржевом мясе» не соответствуют действительности — в среднем там такая же массовка, как и на этом вашем ЛЧИ, поэтому на «пульсе» пасутся не более хомячные хомяки, чем в любых других местах. И (второе интересное наблюдение) результат в среднем от частоты сделок не зависит.

И напоследок — пользователи, порадовавшие своими описаниями (которые тоже выгрузились вместе со статистиками):
О бедных пульсятах замолвим мы слово

Зато честно!

О бедных пульсятах замолвим мы слово
Убытки — не повод не публиковать сигналы в телеге...

О бедных пульсятах замолвим мы слово
Обещают только плюс, если заПлетешь на огонек...

О бедных пульсятах замолвим мы слово
Изи!

О бедных пульсятах замолвим мы слово
Видимо, на этот раз держалка отпала...

Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.
★16
110 комментариев
Спасибо, не часто на СЛ-е появляются толковые посты
Легкие деньги. Легко пришли, легко ушли))
avatar
для этих людей,
фондовый рынок — казино.
Валерий Иванович, да если б.
для них это игрушка на телефоне.
я в метро ездил — видел сколько людей занимаются этой херью
avatar
Зачётная статья, профессор
avatar
На скатеррплот бы наложить фит  какой-нибудь и как нибудь… А то это только слова такие, что «не зависит». Хотя если и зависит, то явно не очень сильно, что, собственно, очень странно.
avatar
Kot_Begemot, да видно что нет зависимости, но я думаю, что график просто не отражает то что нужно. Нужно смотреть скорость слива, а ещё каким то образом убрать из результата используемые плечи. 
avatar
Зажиточный бюргер, я вижу что есть и нелинейная) Несколько положительных скальперов это просто статистические выбросы, искажающие картину.
avatar
Kot_Begemot, я не стал засорять изложение подробными выкладками, но зависимости там реально нет, корреляции (и по пирсону, и по спирмэну) в районе 2-3%, при стандартной ошибке почти 6% при таком кол-ве наблюдений. Вывод действительно нетривиальный, но вот так. Может на пульсе результаты без комиссий, может у людей стиль торговли сильно прыгает во времени, и последний месяц нерепрезентативен для года, может зависимости реально нет. Но что получилось — такие результаты я и привел, поскольку они довольно любопытные.
avatar
Изи,  изи!
Я, я! 
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Их бин нихт ферштейн :)))
Исанмесез дуслар !!, Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод
красота!!!
ждём пару лет ужесточения фед, и
всех этих старбакс-рощенных изи-крипто-инвесторов-экспертов
в должности, отменно выхолощенных - официантов)))))
avatar
RKS_01, больше пульсят хороших и разных. Чего вы без них делать будете? Опять фьючи сишки и ришки и опционы друг другу до посинения торговать? А так есть, масса, ликвидность, движ по рынку.
Людвиг ван Биткоин, никогда не работал на россии и не буду, но
Сама коньюктура, уже начинает раздражать… слишком, даже чрезмерно, много клоунов
Пора бы уже, самой системе, начать восстанавливать статус-кво))))
avatar
В целом, кажется, вывод состоит в том, что представления о пульсятах как о «биржевом мясе» не соответствуют действительности — в среднем там такая же массовка, как и на этом вашем ЛЧИ, поэтому на «пульсе» пасутся не более хомячные хомяки, чем в любых других местах.

В целом с выводом согласен. С небольшой ремаркой-поправкой, в не совсем корректном сравнении результатов с результатами ЛЧИ. Так как ~60% состава лчи и есть пульсята.
avatar
Насколько я знаю, чтобы получить доступ к результатам пульсят нужно самому быть пульсёнком ;)
avatar
monte_carlo, ахах
avatar
monte_carlo, нет, я даже ссылки же дал в тексте — вы можете их открыть, и убедиться, что все отлично грузится без регистрации на сайте.
avatar
MadQuant, ок)
avatar
В ЛЧИ у Тинькофф-инвестиции максимальное число активных участников среди всех брокеров
investor.moex.com/ru/statistics/2021/broker.aspx

Так что вывод неудивителен
в среднем там такая же массовка, как и на этом вашем ЛЧИ
avatar
Анастасия _, но если бы другие участники имели лучшие показатели — среднее на лчи было бы выше, чем среднее на пульсе. Но доля сливающих и там и там совпадает вплоть до третьего знака)
avatar
Анастасия _, у многих по одной сделке за весь конкурс
avatar
взял с этой страницы 15 самых торгуемых тикеров Санкт-Петербургской биржи

В ЛЧИ «пульсята» не только на спб-бирже торгуют.
В десятке даже срочного рынка (!) 2 «пульсенка». В «анти-50 срочного рынка» (слили от 70% до 99% счета) нет ни одного пульсёнка, зато куча Открытия, вот где лузеры

Пока на 1 месте в «трейдер-капиталист» девушка с Тинькофф Инвестиции, тоже срочный (!) рынок
investor.moex.com/trader2021?user=303210
Уж не знаю, как её назвать — пульсёнок, пульсяша, пульсяра


avatar
Анастасия _, автор просто очень любит Тимофея, помогает ему в борьбе с соц.сетью пульс 
avatar
Анастасия _, если капиталистов отсортировать по доходу в рублях, то два последних места как раз у тиньковцев.
avatar
Анастасия _, Боевой Пульсар 
avatar
Анастасия _, так и назвать, пульсиха 😂😂😂
avatar
Не вижу смысла сегрегировать людей по тому, где они завели брокерский счет.
Например, тот же смартлаб в большинстве представляет собой диких варваров-дебилов-антиваксеров. То есть дураков у нас хватает вне зависимости от того, где они хранят деньги.

Брокерский счет у Тинькова ничем не хуже, чем у других брокеров. Более того, он лучше. Приложение удобнее, чем у ВТБ и БКС. Встроенная соцсеть Пульс позволяет понять настроение на рынке и узнать последние новости без погружения в новостную ленту.
А возможность посмотреть доходность любого человека — это вообще разрыв шаблона. Вот бы сделать такую на смартлабе, и посмотреть сколько заработали эти агрессивные дикари.
avatar
ЗеленыйЛук, плюсую, как только пищат «эй ты куда какого фига упало» сто пудовый вариант покупки.
avatar
ЗеленыйЛук, смысл сегрегировать вижу — кем надо быть, чтобы ради красивого приложения платить комиссию в 5 (Карл!) раз больше, чем у Сбера/ВТБ/Открытия? Только не надоговорить, что комиссия нормальная при большом депо и обороте. Депо у большинства до 1 млн, а оборот ради снижения комиссии увеличивать… вот поэтому и пульсята.
Пожалуй, стоит завести счёт у Тинькова только для покупки их бпиф, за которые не берётся комиссия.
avatar
Sir Dasfig, а какая там комиссия? Меня вот она вообще не парит. Какие-то там 0.03% или чтото типа того. Если я делаю сделки раз в неделю или месяц, ловлю движения в 5%-10%, какое мне дело до 0.03%?

avatar
ЗеленыйЛук, там по-моему 0.3%, не?
avatar
MadQuant, в тиньке невозможно самому снять лимитку, если она появилась в результате сработавшего стопа. Кроме того, ее не видно. Называть Тинек хорошим брокером, может только SMMщик Тинькова. 
MadQuant, 0,04% на нормальном тарифе. Это много?
avatar
Сергей Суханинский, не сказать чтобы мало, но это уже адекватный уровень.
avatar
ЗеленыйЛук, вы торгуете если в 10 раз ошибаетесь с комиссией? 
Dancing Orange Hyena, вы смотрите комиссию только на одном тарифе для новичков? Для нормальных людей там 0,04% комиссия.
avatar
Сергей Суханинский, у меня как раз тариф трейдер. Проблемы тинька можно было терпеть, пока был старый тариф, от 0,05 — 0,025. При торговле купил и забыл, Тинек норм. При активной, или фортсе, лучше посмотреть в сторону конкурентов.
Dancing Orange Hyena, я не ошибаюсь в 10 раз. У меня тариф «Трейдер».
avatar
ЗеленыйЛук, комиссия 0,3%. Можете посчитать разницу в 0,5% за каждое купи-продай на горизонте 10-15 лет. Удивитесь.
avatar
Sir Dasfig, 0.3% в тарифе «Инвестор». У меня тариф «Трейдер», 0.03% или около того. Прежде чем писать о чем-то, стоит сначала ознакомится с доступными тарифами.
avatar
ЗеленыйЛук, я об этом писал, прочитайте внимательно.
avatar
Sir Dasfig, средний депозит в тинькове 200к.
avatar
ЗеленыйЛук, так пост-то ровно об этом, если вы не заметили) Просто о «пульсятах» всегда говорят жалостливо-пренебрежительно, вот я и решил проверить, имеет ли такое отношение право на жизнь.
avatar
ЗеленыйЛук, Один ты белый и пушистый зелёный и высоковитаминный.
Я пришел к пониманию, что трачу свое время впустую.Так называемый smart-lab не оправдал моих ожиданий.Вместо интеллектуальной информации и аналитики, подкрепленной фактами, я получаю здесь постоянные теории заговора про ковид и иллюминатов, и кучу вранья, какая плохая Америка.Постоянно втягиваюсь в споры, которые ничего на самом деле не меняют.НУ И ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НАДО?!!! МЕТАТЬ БИСЕР ПЕРЕД СВИНЬЯМИ?Завязываю я короче с общением в русскоязычном интернете.
 Что ж тебя в эту грязь к свиньям неудержимо тянет? Видимо, то, что ты сам свинья и агрессивный дикарь в бОльшей степени.
 давай я тебе помогу завязать — отправлю в ЧС. 
avatar
О'Грин, гы… Коммент от свиньи, предлагающей рубить руки удачным фондовикам? Да всех в ЧС засунь — свининое рыльцо-то свое не спрячешь
avatar
ЗеленыйЛук, разве можно назвать приложение хорошим, если в приложении не видно лимиток от сработавших стопов и их снятие возможно только через поддержку с неизвестным сроком снятия? Ну а про танцы с бубном вокруг средней… лучше громко промолчать. 
Не вижу смысла сегрегировать людей по тому, где они завели брокерский счет.

Зато можно сегрегировать по тому, что человек измеряет цену облиг в деньгах, а не в %. Удобное приложение, ага. Очень интересно, как австралийцы ходят вверх ногами они амортизируемые бумаги учитывают.
avatar
ЗеленыйЛук, По мне так приложение должно иметь список котировок, портфель, все виды заявок, Возможностью выставления заявки из стакана. Всё.

Никакие чаты, форумы, рекомендации в приложении не нужны… Хлам



avatar
ЗеленыйЛук, не кроши батон на смартлаб
avatar
ЗеленыйЛук, Бкс единственный смог предоставить доступ к etf на биткоин, комиссия ниже в несколько раз чем в Тиньке, финансовый советник бесплатный и приложение достойное, да, хотелось бы некоторых изменений для удобства, но учитывая, какими шагами бкс идет к развитию, то все вскоре будет максимально удобно.
avatar
ЗеленыйЛук, Согласен по сегрегированию, каждому свое, нет смысла спорить. Только по мне тинькоф не лучше, а просто красивее, а что выбрать красоту или выгоду — пусть каждый решает сам. Мне ближе БКС в этом смысле
ходят слухи, что скоро, сливать кэш на бирже можно будет на три часа раньше
и это не зависит от «брокера»
avatar
Зато они на своём пульсе не пишут про украину, мурманск, навального, либералов-патриотов, секс, опционы и т.п.
avatar
Seroja, да пишут пишут… Там ветки про газмяс просто скрепоносны. Особенно, когда он по 390 был. По 8-10 лямов вваливали на хаях. Ждали к НГ 700 и замерзшую европу. Читал и охреневал. Сейчас поутихли.
Seroja, опционы из списка несколько выбиваются, не?
avatar
А почему сравнивается с S&P, когда в ресёрче акции китайских компаний? Может тогда стоило 20 акций S&P рассматривать, а не популярные. Вряд ли будет проблема в выборке, при любом способе её будет достаточно.

Ну либо брать MSCI World. Он за год дал 16,93% доходности (когда S&P 22,69%).

Ну и конечно нужно учитывать, что большинство плюсовых не будут писать в Пульс, потому что они очень редко проводят сделки. И из-за этого в большинстве будут «кричать» в пульсе те, кто сливают или совершают слишком много сделок.
avatar
Aneto, хотя о чем я, даже MSCI World не надо использовать. У нас же есть список акций. Надо посмотреть именно по этому списку акций. Там будет минусовая доходность. То есть выборку ты собирал по акциям, которые имеют низкую доходность и получил соответствующий результат. Надо будет заняться сделать по выборке моих подписчиков. Их там 1200, должна быть норм выборка.
avatar
Aneto, я сделал выборку по самым активно торгуемым акциям, безотносительно доходности. Если «пульсята» наиболее активно торгуют падающий шлак — это их проблемы, почему мы не должны сравнивать их с простой альтернативой, в которую можно вложиться и заработать 25% годовых?
avatar
MadQuant, потому что активно торгуемые не равно капитализации. У тебя может 95% пульсят не торговать вообще, а просто держать. И тогда твоя выборка покажет ошибочное распределение.

Если брать меня (а я тоже есть в пульсе). То я вообще в эту выборку не попаду. Потому что у меня нет ни единой акции из списка.

Я посмотрел первых 40 человек из подписчиков. И у них тоже нет этих акций. Возможно это выброс, но эта такая же манипуляция с данными, как и у вас.
avatar
Aneto, это акции из «Тинькофф индекса», с капитализацией объёмы торгов может и не коррелируют, но со средними остатками на счетах — да. Поэтому я считаю взятые тикеры более адекватным представлением «среднего портфеля пульсенка», чем тупо взятие топовых по капитализации.
avatar
Aneto, но вы можете бросить мне ссылку на данные, которые, как вы считаете, более адекватно отражают портфели пульсят. Я повторю эксперимент, и если результаты будут другие — могу запилить отдельный пост.
avatar
MadQuant, скинул около 500 из моих подписчиков. Прогнал быстренько скриптом, минусовых точно больше. Но распределение не строил.
avatar
Aneto, прогнал. 54% процента минусят, индекс обгоняют только 6.3%, т.е. там чуть лучше, тут чуть хуже, в целом — в пределах погрешностей от моих оценок.


avatar
MadQuant, да, похоже на правду. Единственное, я бы все же оценивал не по S&P500, а по MSCI World. Потому что при падении рынка США, процент плюсовых сильно вырастет. А при MSCI, даже с учетом, что США там 52%, волатильность будет ниже.

Удивительно почему так много минусовых, на Тинькофф почти везде рекомендации просто купить индекс и не париться. 
avatar
Aneto, ну здесь выборка скошенная тем, что в нее попали те, кто участвует в обсуждениях на «Пульсе» — то есть по определению скорее всего активные трейдеры (что видно и по распределению количества трейдов за последний месяц — ноль там практически у десятка человек). «Индексники» сюда почти не попали, и они наверное в плюсе. Но их и «пульсятами» назвать нельзя, которых все имеют в виду, когда говорят про биржевое мясо.
avatar
Спрашивал Андрей Романа:
«Почему так пишешь рано?»
Чтобы всё не про***ть
надо рано мне вставать
Красаучег это он сейчас теряет))))
avatar
Короче для 90% лучшим решением был бы ETF на индекс:)
avatar
У меня в Тинькове +53%
Очень хорошо принесла Модерна.
avatar
Маркиз Лафайет, модерна это жесткач какой-то)). Так колбасить недешёвую вообщем то бумагу. Там недельная вола в последнее время ± 30%. Реально страшно куда ее понесет в течении дня.
Людвиг ван Биткоин, это норм, если покупал ее в районе $100))
avatar
Справедливости ради, там есть счета и 500 и 700 и 1000 годовых в плюсе. Основная масса да, лудоманы модерны, кловера, бесконечные усреднители китайцев и прочие. ¯\_(ツ)_/¯.
НО. У тиньков брокера за счет этой массовки есть возможность давать в шорт почти все.

Я шикарно покатался на шортах китайских бабы, випса и байды в ноябре. В четверг грохнулся $DOCU на плохом отчете и общей нервозности. С плечом получил + 78% доходности по короткой позиции меньше чем за день. Изи мани. 😁.

Так что не все так однозначно. Чтобы мы делали без этих держателей всякого распампленного мусора.
Gg, изи катка
avatar
и что тут такого, пусть учатся, все сразу не бывает, если ты только не чья-то дочка или сыночек))))
avatar
Базовые статистики и выводы:
  — 63.3% пульсят слили за последний год
  — медианный годовой ретурн типичного «пульсенка» — минус 5.2%, что не так плохо (это значит, что на слитие половины счета ему потребуется около 13 лет)
  — 90.8% пульсят заработали меньше индекса СнП
  — 9.2% заработали больше индекса СнП
  — если сравнить эти результаты с результатами ЛЧИ (https://investor.moex.com/) — кажется, почти то же самое, а количество сливающих — совпадает почти в точности.
  автор либо занимается банальной подтасовкой фактов, либо до сих пор не понял как работают биржи… СТАТИСТИКА ВЗЯТА НА РАСТУЩЕМ ТРЕНДЕ!!!  То есть выборка нерелевантная!!! Выносят  всех окончательно на падающем рынке… если автор еще этого не понял. Задача тинька как посредника в Пульсе  — насадить пульсят на акции при обвале рынка…
Активный Инвестор, 
Задача тинька как посредника в Пульсе  — насадить пульсят на акции при обвале рынка…

Да нет такой задачи у брокера. Задача брокера — иметь как можно больше клиентской СЧА. А что делают клиенты — дело десятое. На обвале главное убедить просевших в акциях, довносить ещё. И привлекать новых. Кстати, это, судя по 2008-му году, не так просто.
avatar
А. Г., я не про всякого брокера пишу… У вашего может быть и нет… Или вам просто не все рассказали… А Тинек работает в паре с JPM, который и маркетит расписки TKS… Так что сдать эти расписки на хаях — это задача тинька со своим пульсом. Ведь всякий брокер стремится продать одни и те же акции много-много раз, обернуть капу за несколько месяцев… Или это тоже неправда?
Задача брокера — иметь как можно больше клиентской СЧА
  тогда зачем обманывают клиентов, заманивая их в спекуляции интрадей с короткими стопами?
тогда зачем обманывают клиентов, заманивая их в спекуляции интрадей с короткими стопами?

Да уже несколько лет на это никто из брокеров не заманивает. Заманивают на то, на что несут деньги. А на растущем рынке — это «купил и держи». Это сейчас и рекламируют. Вот сменится рынок, сменится и парадигма заманивания.

Я уже тут ни раз писал, что оборотная комиссия далеко не главный доход брокеров.
Так что сдать эти расписки на хаях — это задача тинька со своим пульсом
 Не слышал, чтоб пульсят загоняли в ТКС, да и в приведенном списке его нет.
avatar
А. Г., 
Я уже тут ни раз писал, что оборотная комиссия далеко не главный доход брокеров.
 про оборотную комиссию тут уже никто и не говорит… Короткие стопы  дают брокеру бОльший профит в виде доли дохода маркетмейкера, то есть от дилерских операций брокера.
А. Г., считали по тиньку по их отчетности, оборотная комиссия как раз превышала процентный доход маржиналки в разы.
Dancing Orange Hyena, надо смотреть ещё и операции самого банка на рынке РЕПО.
avatar
По-моему всё хорошо. Торгуют чаще — больше комиссии платят брокеру, лучше квартальная выручка у ТКС, больше рост показателей компании, я доволен.
Прекрасная аналитика!
avatar
В Пульсе много телеграмм-канальщиков, которые не совершают реальных сделок. Детей со счетом 10000 руб. Богатых психов со счетом больше миллиона, шортящих на все Теслу.
Если их отсеять, оставить обычных пользователей, то количество плюсовых аккаунтов будет где-то 50% (как мне кажется).
avatar
Victor Gromov, я делал много рисерчей с комона, там данные конечно тоже лучше.
avatar
Victor Gromov, в смысле истории мало? Там история аж с 2008-го года, по тысячам стратегий. Там есть проблема, что года до 2014-го она местами забэкфиллена вроде как, но с 2014-го А.Г. говорил, что вроде честная. А сильно больше куда — там уже 100 раз все поменялось, как участники так и правила.
Но спасибо за ссыль, глянем, что есть там.
avatar
Victor Gromov, а вы уверены, что это полный график? По моему опыту, счета опционщиков, даже слитые, на комоне репортят. Ну мож корова тут как слился сразу прекратил «вещание», но селф-репортинг байес при бэктестинге тоже надо иметь в виду. В любом случае, я опционщиков сразу выкидываю из базы, потому что не считаю возможным внешнему инвестору определить адекватность стратегии.
avatar
MadQuant, А.Г. пояснил историю этого графика. Была дырка в расчете доходности комона, сабж воспользовался — продавались опционы, вечером, деньги свободные от ГО выводились и коммон считал доходность на ГО. Утром деньги опять заводились. Читерество, для получения красивого графика эквити. К реальности отношения не имеет.
Dancing Orange Hyena, ну для меня в принципе частая дневная доходность больше 2% (по модулю) — признак не очень стабильной стратегии, больше 5% в любой день — стоп фактор, чтобы ее не в принципе не рассматривать, и это подтверждается моими бэктестами. Поэтому всех адекватных людей такое только отпугнет.
Читерество, для получения красивого графика эквити

Где же он красивый? Шарп здесь невысокий, ввиду дикого разброса доходностей (хоть и положительных). Мой селектор стратегий такое отсекает довольно быстро.
avatar
MadQuant, главное что шарп положительный. Стратегии с гладким эквити очень некапиталоемкие(или может мне только такие встречались). ИМХО, главное превосходить какой-либо внятный бенчмарк.

Dancing Orange Hyena, шарп-то может и положительный, но любому адекватному человеку тоже очевидно, что стратегия с доходностью 2000000% за пару лет мало того, что некапиталоемкая, так еще и очевидно, что опасная.
avatar
Годы идут, а ничего не меняется

smart-lab.ru/blog/582159.php
avatar
А. Г., ну, здесь ничего удивительного, для алгоритмиста это вообще большой жирный плюс)) Но, кстати, в вашем посте 20+% обгоняли рынок, по моим оценкам (полученным по двум независимым пулам пользователей) — 5-10%. Может, это вызвано просто баесом из-за двух сильно разных периодов оценивания, а может и горизонтом (более вероятно обыграть рынок на периоде 3 месяца, чем на периоде 1 год).
avatar
MadQuant, зато медиана в нуле, как и практически у Вас.
avatar
Отличный анализ, спасибо.

А есть вариант провести подобный обзор на крипте (чтобы в период вошел какой-то из периодов бурного роста)? Очень интересно, изменится ли картина на сильно растущем рынке.
avatar
Собака инвестяка, и там же особенно интересно было бы сравнить их доходности с ростом битка и эфира, учитывая, насколько сильно они выросли.
avatar
Отличный пост конечно, главное чтобы они это не видели…
avatar
 Знаешь а я даже рад. Сейчас по маржин коллам отъедет куча далбов которые кроме онли ап без стопов ничего не умеют. Хуже всего что эти далбы ещё и в ДУ собирать ухитряются. Но последние пару недель смотрю даже посты в инсте перестали многие выкладывать. Может народ поумнеет хоть чутка…
avatar
«Убытки — не повод не публиковать сигналы в телеге...»
Судя по результатам, можно заходить на канал, и сигналы инвертировать — заработаешь прям наверняка. 
avatar
Без лоха жизнь плоха.Вася.
avatar
Разделите результаты на группы по российским акциям, китайским и американским. Очень сильно подозреваю, что распределение будет сильно другим даже для отдельных пульсят, а в целом по акциям РФ может и  существенный плюс оказаться.
avatar

теги блога MadQuant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн