Блог им. KiboR

Ползуясь случаем, хочу передать привет Enter1!

    • 04 октября 2021, 20:00
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Энтер, привет, старина!

Помнишь фильм «Ширли-мырли»?

— Да, такого случая в истории уголовной России ещё не было.
— Какого именно? — А чтоб в одном месте собрались сразу шесть мудаков чудаков.

Так получилось, что гамма+ очень плохая стратегия, мы с тобой сейчас по соседству и эквити наложились друг на друга. Очень отчетливо это видно:

Ползуясь случаем, хочу передать привет Enter1!
Я как и ты по уши в шортах, но шорчу грамотно.

Посмотри какая у тебя волатильность эквити и какая у меня.

Бросай ты эту гамму. В ней нет ничего. Торгуй тэтту ;)

Ну и анекдот для поднятия настроения.

Про медведей. Черный юмор. Детей лучше увести от экранов монитора:

Ползуясь случаем, хочу передать привет Enter1!

Любите ❤️ опционы, торгуйте грамотно.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.
67 комментариев
тут все таки другой анекдот уместнее-
брокер -клиенту: «вы обнулились, но падали без волы....»

avatar
Торговать гамму, это все равно что торговать тэтту, но наоборот. Отношение в любой позе Гамма/Тэта всегда константа, причем не зависит ни от чего, ни от страйка, ни от времени до экспирации.
avatar
Alex64, ну да. точнее Theta = 1/2 * Г^2 * sigma ^ 2 
avatar
wot, это не суть важно. Важно, что это отношение постоянно.
avatar
KarL$oH, еще раз прочти внимательно, что я написал. Нельзя торговать тэту, не учитывая гаммы. И нельзя торговать гамму, не учитывая тэты. Чудес нет. Это как нельзя изобрести вечный двигатель.
avatar


avatar
KarL$oH, ты опять не понял сути. не гамму+, и тэта — . Речь идет об отношении тэта/гамма!
avatar

Развиваю мысль дальше. Если ты заработал на тэте, т.е. срубил времянку, и не смотрел на дельту/гамму, то не значит, что их не было, просто тебе на этот раз повезло. И наоборот, если оппонент срубил на гамме, т.е. на движе, это не значит, что не было тэты. Просто ему на этот раз повезло. 

Улавливаешь о чем я? О том, что спор бессмыслен. Либо одно, либо другое. Но что будет лучше, изначально никто не знает. 

Заработать можно только торгуя неэффективности. Или попросту волу.

avatar
Alex64, неэффективность = волатильность? Могли бы раскрыть мысль?
avatar
Foudroyant, молчит чота)) палить нехочет))
avatar
Foudroyant, там знаешь что скорее всего, типа неэффект. = IV подросла, а база стоит.

щас пинать меня будут)))
avatar
Аллихто, необязательно. Если понаблюдать за стаканами, то может увидеть, что иногда какие-то страйки торгуются дороже справедливой цены, а какие-то дешевле. Покупаешь дешевые, выравниваешь продажей соседнего страйка. Спред генерит профит.
avatar
Alex64, а справедливую цену как определять? Слышал, что у многих опционщиков есть разные свои формулы для её вычисления.
avatar
Foudroyant, вы интересуетесь вопросом и хотите поговорить об этом? Или вы хотите поймать меня на том, что я не совсем точно высказался?
avatar
Alex64, первое, безусловно.
avatar
Alex64, в части торговли неэффективностью я уже написал выше. 
В части торговли волой мне это представляется так. Вернее я сам это использовал. Например: ожидается очередное заседание ФРС. Примерно за 10-7дн. можно подкупать опционы, причем в оба края. Логично предположить, что в последнюю неделю цены на опционы начнут расти, поскольку торгующие от продаж, должны захеджить свои позы покупкой.
За день начинаем понемногу сокращать позу и накануне пресс-релиза закрываем всю или почти всю.
Ну продвинутые те конечно также отслеживают IV волу и HV волу. И также проторговывают все отклонения.
avatar
не пробовали торговать альфу, т.е в профит.


avatar
     Давай-давай, Мужики, дай всему Смарту простраться! Игра почти ещё и не начиналась! 
Ну вы блин и даёте
KarL$oH, есть еще вариант — реально работает уже полтора года, продавать путы. 
avatar
Как-то я наблюдаю — и даже не знаю, что и написать ) Пожалуй, не напишу ничего. Пусть у обоих деньги не кончатся раньше, чем ри начнет двигаться, куда надо — так что ли…
avatar
tashik, пожалуйста, подскажите, как ролировать опционы 
smart-lab.ru/blog/728991.php
avatar
Ребята, вы бежите не в ту сторону, разворачивайтесь, пока в капканы не попали
avatar
KarL$oH, ну ты еще царя гороха вспомни. Март 2020 бывает раз в 10 лет.
А по существу вопроса- март 2020 вывозится банальным манименеджментом
avatar
KarL$oH, ну ты монстр шорта 100500 уровня просто!
avatar
KarL$oH, если покупать путы, то таких потерь быть не должно
avatar
собственно — а что тянуть то? )
avatar
Аллихто, это как, например?
avatar
Аллихто, так бот же высматривает. глазами-руками, нереально.
avatar
Alex64, арбитражные вариации, да? а справедливая цена чо за зверь?) 
avatar
Аллихто, ну так у каждого своя справедливость, следовательно и цена справедливая своя. Ну вот есть формула Блэка-Шоулза, биржа вроде по ней считает. Но вот продвинутые опционщики считают, что формула считает с погрешностью и считают по своим формулам. Вот свою расчетную, и только ее считают самой справедливой. А бот уже сам продает или покупает все отклонения.
avatar
Alex64, понял спасибо.
avatar
я подписан на твой канал в телеге несколько месяцев. раньше общался в чате. А сейчас не могу. Ты банишь молчунов просто так что ли?
avatar
Мурен(а), так Вы же членство в чате не оплатили, наверное.
avatar
Foudroyant, а он стал платным? Я не в курсе 
avatar
Мурен(а), он теперь платный, да.
avatar
KarL$oH, куда платить?
avatar
KarL$oH, 100 рэ/час))
avatar
KarL$oH, шучу. ты давай думай, за тебя болею))

хай — лонг!!!
лой — шорт!!!
и не усложняй!!!))))

avatar
KarL$oH, о чём вы там трёте? за жизнь?)) я же ПИ-верующий.)) меня ж там покусают учёные.)))
avatar
KarL$oH, пфффф! выслушать? а ха ха ха! восхититься должны! и мне на курс по сто рублей скинуться)))

avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн