Портфель как замена прогноза?

На Востоке знают толк в составлении оптимальной семьи.
Проверено столетиями!

это тем более имеет смысл, если не все кандидаты добегут до финиша, а на рынке лучше ни в чем не быть уверенным :)

Если не рвать и не метать, состояния не будет:) ИМХО

Всё, верно, в такой нестационарной среде лучше иметь набор субоптимальных чем один экземпляр якобы идеальный

Если есть набор систем, а не «система» то лучше проверять все

Доброй ночи, коллеги!

а я коллега?....

Что вы думаете по этому поводу....?

мысля верная....тока практика может показать — кто есть кто....

п.с.
опять не спится?..

Командный спорт это конечно хорошо, но один хромой спортсмен лишит медалей всю команду)

Компания	Символ	Стоимость на 31.12.2020	Кол-во акций	% портфеля
APPLE INC    (COM)	AAPL	117,714,016,000	887,135,554	43.61%
BANK AMER CORP    (COM)	BAC	30,616,150,000	1,010,100,606	11.34%
COCA COLA CO    (COM)	KO	21,935,999,000	400,000,000	8.13%
AMERICAN EXPRESS CO    (COM)	AXP	18,331,249,000	151,610,700	6.79%

Акции в портфеле Баффета.https://www.buffett.online/portfolio/

Проблема мультисистемного трейдинга в том, что когда ТСы конфликтуют, они торгуют между собой, генерируя комиссионные излишки для бирж и брокера.

Если Вы разобьете интервал наблюдения на несколько подинтервалов, почти наверное окажется, что в разных подинтервалах лучшими будут разные из пучка близких эквити. 
По крайней мере, у меня так получается. Поэтому пучок лучших устойчивее и удобнее для торговли, чем постоянный выбор самой лучшей. 
На численном эксперименте с портфелем из 30 американских акций у меня получилась интересная картина. 
У меня была грубая система и дополнительный параметр, по которому можно было провести оптимизацию. Я сравнил портфель «нрубых» систем и портфель оптимизированных систем. 
По доходности очевидно лучшим бы оптимизированный. А вот по соотношению дохи к риску грубый портфель оказался значимо лучше. Вот и думай.

Если из набора кандидатов в чемпионы трудно выбрать самого перспективного — следует всех заставить бежать к финишу.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

В переводе на русский — заставить весь рынок двигаться в нужном направлении? 
 Побегут-то кто куда, половина домой убежит, через старт. )))
Чтобы все бежали к нужному финишу, надо для каждого точку старта выбирать индивидуально.

это только в том случае, если мы знаем, что все кандидаты добегут до финиша за время, не более, чем...

а что мешает заложить настраиваемый параметр риска, который будет показывать сколько не добегут? А базовую ставку брать из истории.

Но все равно остается проблема в том, что кандидаты разные. Иногда классом отличаются так, что сравнить их никак.

Диверсификацию не кто не отменял.
Еще лучше диверсифицироваться не только по портфелям, но и по времени.