Блог им. Collapse

Предложение для профессиональных алготрейдеров

    • 05 февраля 2021, 12:00
    • |
    • Fractal
  • Еще
Предлагаю присоединиться к моему проекту, который находится на финальной стадии завершения. Над этим алгоритмом я усердно трудился несколько лет.

У меня есть список точек на истории ценовых графиков. Таких, что:

  • даже для опытного трейдера эти точки кажутся случайными, но находятся они в местах асимметрии вероятности получения прибыли
  • точки содержат информацию о времени, направлении и силе торгового сигнала
  • простая (при этом логичная и эффективная) стратегия торговли по этим сигналам обеспечивает в разы большую среднегодовую прибыль, чем среднегодовая max[просадка] (для EUR/USD — ровно в 2 раза)
  • суммарное время удержания позиции (при торговле одним инструментом) многократно меньше календарного (т.е. допускается торговля сразу несколькими инструментами без увеличения плеча, что ведёт к более чем пропорциональному улучшению результата)
  • сигналы допускают наложение внешних фильтров, которые могут дополнительно усилить суммарный результат в разы (и это я уже точно знаю)
Какого робота можно собрать из этого конструктора, каждый может представить исходя из своего опыта и математического воображения.

Не вижу смысла приводить примеры, но как же без них. Нарастающий итог результатов сделок при торговле фиксированным депозитом на минутном таймфрейме EUR/USD за период с мая 2003 г. по сентябрь 2020 г. выглядит так:

Предложение для профессиональных алготрейдеров

В среднем 1 сделка «по рынку» в день (скоростное подключение не требуется). Средняя чистая прибыль на сделку в 4 раза превосходит уплаченный спред (котировки и спред от Dukascopy, но есть брокеры и с более выгодными условиями). Загрузка депозита по времени — 14% (т.е. за вычетом выходных в пределе можно одновременно торговать 5 инструментов).

Понятно, что результат оптимизации всегда выглядит красиво. Но у меня это не «лучший» результат (т.к. стабильно лучших в случайном процессе быть не может), а именно оптимальный (с точки зрения максимизации вероятности получения прибыли в будущем). При этом важно заметить, что по тому же EUR/USD почти все комбинации значений параметров дают прибыль. Алгоритм действительно устойчив, что я и демонстрировал ранее [ссылка]. Т.е. основной риск состоит именно в неполучении прибыли (в силу затяжных боковых просадок). Кроме того, есть много других сложностей и нюансов. Та же задача корректно рассчитать эффективный портфель — непростая. Впрочем, как и задача качественного наложения фильтров.

Результатами моих вычислений мне делиться не сложно, ну а фильтры вы всегда можете наложить свои. Поэтому предлагаю следующее:

  • 5 млн. сигналов по 28-ми основным парам валют на всей доступной истории metaquotes.net (с которыми можно работать в MetaTrader)
  • подключение к моему серверу, который в ответ на поток котировок отвечает сигналами
Это не «халява» и не «замануха», это тяжёлый и очень упорный труд. Обращайтесь, если обладаете должной мотивацией и запасом времени.
★3
28 комментариев
понимашь… в чем прикол… помимо всего прочего....

пара евра-доллар весьма неудобна для торговли
у нее 2 основные сессии которые не пересекаются одна в америке вторая в европе...  т.е торговать придется 16-24 часа в день… что крайне неудобно...
в отличие от того же si который торгуется только в российскую сессию — 9 часов в день... 
в чем проблема перепилить чудо-алго под баксрубль ? 
avatar
ves2010, торговать будет робот. Круглосуточная торговля более выгодна, т.к. эффективнее используется капитал. Особых ограничений по инструментам и рынкам для алгоритма нет.
avatar
ves2010, понимашь… в чем прикол… помимо всего прочего....))
avatar
под такой график надо брать кредит 
avatar
Атласов Михаил, для 18 лет истории это не самый красивый график, тут шарп 2 навряд ли наберется. Но проблема даже не в этом, а в том, что это всего лишь красивая картинка, вот если бы это была подтвержденная брокером эквити счета…
avatar
MadQuant,

суммарное время удержания позиции (при торговле одним инструментом) многократно меньше календарного (т.е. допускается торговля сразу несколькими инструментами без увеличения плеча, что ведёт к более чем пропорциональному улучшению результата)
avatar
Профессиональные алготрейдеры не станут вкладывать деньги в красивые картинки)
avatar
MadQuant, предложение для алготрейдеров, а не инвесторов.
avatar
Если честно, не уловил в чем состоит предложение, после каждого очередного абзаца думал, что ну вот уже логически щас будет предложение, а его нет. Че делать-то надо, не понятно), что-то там я себе нафантазировал, но в этой схеме не понятно зачем это нужно автору).
avatar
Replikant_mih, денег он хочет))
avatar
technic, Дак а че не скажет), есть же те, кто хочет дать).
avatar
Replikant_mih, стесняется 🤣
avatar
Replikant_mih, за сигналы чудо Грааля как я понял, который кстати выдает 1-2 сделки в день😂
avatar
technic, если отслеживать сразу все валютные пары, то будет столько сигналов, что мало не покажется.
avatar
Replikant_mih, один алготрейдер (из тех, кому как раз некогда сидеть на smart-lab) уже улучшил дополнительными фильтрами мой результат на 50%. К тому же, он имеет опыт написания роботов под MetaTrader, которого нет у меня. Такое сотрудничество мне выгодно. Свои идеи он не раскрывает (впрочем, как и я свои), но нам никто не мешает вывести на рынок распределённый алгоритм. Именно совместный выход на различные торговые площадки (с целью диверсификации рисков, а также более стремительного старта) меня и интересует. Всех задач слишком много, чтобы решать их самому.
avatar
В форекскухнях торговать ни за что  не буду, а на Фортсе ED не самый ликвидный инструмент.
avatar
А. Г., да дело же не в Forex и не в ED… Алгоритм/сервер может быть настроен на любой инструмент. Но собрать портфель некоррелируемых инструментов легче всего из валют.
avatar
Fractal, а для чего некоррелированность? Да хоть все в одну сторону. Главное, если один инструмент по алгоритму промахнулся на чуть-чуть и не взял позицию, а другие чтоб взяли.
avatar
А. Г., бгг, у Финама же есть своё ООО с лицензий, вай нот?
avatar
Tуземец, ну есть, но я своими деньгами торгую только на БО в АО Финам, а, как сотрудник, работаю в рамках сервиса автоследования комон и ДУ в УК.
avatar
А. Г., мало того, что не самый ликвидный, но и мои алгоритмы на нём отказываются работать напрочь!
Машковский Евгений, я даже не пробовал на нем строить. На BR — пробовал, не пошло, не для моих алгоритмов инструмент. На GOLD неплохо по доходность-риск мои алгоритмы тестировались, но не стал торговать из-за низкой доходности в 2012-2015.
avatar
картинка красивая
avatar
Добрый день Fractal, а можете ответить честно на один вопрос… Зачем вообще Вам этот форекс? Может я что-то пропустил, но я вообще не понимаю для чего он. Есть же те же самые фьючерсные контакты СМЕ…
avatar
Andrew Morozov, изначально я проверял идеи на фьючерсах Ri, а для полномасштабного тестирования готового алгоритма уже взял котировки Forex. Я не против выйти на CME, но пока для меня это дорого. К тому же, придётся изучать их API, что затратно по времени. На Forex гораздо легче сформировать портфель из некоррелируемых активов (с целью минимизации суммарной просадки) и раскрутиться с небольшой суммы.
avatar
если взять график цены MSFT за 10 плюс лет, провести трэндлайн и немного повернуть угол, получится чтото похожее.
avatar
Artyom T, если постоянно реинвестировать усреднённую часть прибыли, то примерно так и будет )
avatar

теги блога Fractal

....все тэги



UPDONW