Блог им. Foudroyant

Противоположность автокорреляции - это что?

Проделаем небольшое логическое упражнение.

Что такое тренд? Это наличие автокорреляции.

Что противоположно автокорреляции? Отсутствие автокорреляции.

Как называется отсутствие автокорреляции? Случайное блуждание? Или как?

22 комментария
Это что нужно съесть или выпить, чтобы такую хрень писать?
avatar
Кэп Трейд, что не так? 
avatar
Сергей Сергаев, а я вот не знаю. Можно перестроить вопрос: «Если автокорреляция торгуется трендовой ТС, то какой ТС торгуется ТС с отсутствующей автокорреляцией?»
avatar

Сергей Сергаев, тогда приходим к выводу, что шум лучше всего торгуется КТ-ТС? 

Значит, для шума есть оптимальная торговая стратегия. 

Просто я тут встречал мнение, что для шума, случайного блуждания таковой нет.

avatar
Eugene Logunov, о, спасибо, здесь есть в чём порыться.
avatar

Eugene Logunov, вопрос вызван одним испытанием, которое сейчас проделываю. 

В июле-августе у меня были тренды, трендовые ТС зарабатывали. 

Потом они постепенно перестали зарабатывать, а потом начали лить. Это совпало с боковиком на индексе и особенно сильно стало проявляться там, где каждый следующий день приращение цены с противоположным знаком и сильное.

Я сделал вывод, что попал в какую-то своеобразную «область» рынка. 

Называть это просто «боковик» — значит не передать сути явления до конца.

Это не «случайное блуждание со средним 0» на отдельных отрезках?

avatar
Биржевое мясо, вашу картинку прекрасно элементарная ema 21 фильтрует. видимо все таки что-то не то с вашими «трендами»
TutProstoAdres, я скользящими не пользуюсь. В данном случае они могут и помочь, но в других местах подведут. 
avatar
Биржевое мясо, 20-25 ema на дневках это самый элементарный трендовый индюк. проще некуда. Получается он лучше вашей системы отработал. Стоит задуматься, я об этом. Возможно ваш велосипед имеет квадратные колеса
TutProstoAdres, на этом участке лучше. Но на многих других — хуже. Чего стоит задержка СС с входом в импульсные движения.
avatar
TutProstoAdres, задержка, местами даже судьбоносная. Там она и потеряет то, что моя трендовая ТС потеряла на октябрьской «пиле». 

avatar
TutProstoAdres, ну а на каком то периоде так же запилит эту Вашу среднюю. Те же яйца только в профиль.
avatar
quant_trader, она не моя

Eugene Logunov, 

«той, что использует нелинейные зависимости».

Допустим, такая:

1. Видим, что у нас боковик, низкая волатильность.

2. Входим произвольно в 10 инструментов, половина вверх, половина вниз.

3. Ждём, пока портфель выходит в плюс (хоть завтра, хоть через неделю).

4. Стопом служит начавшийся тренд в какую-то сторону.

 

Это считается системой с нелинейной зависимостью?

avatar

Eugene Logunov, так если сигналы их так расставили, то надо вставать.

Это не про локирование речь, инструменты же разные. Условно, доллар вниз, золото вверх, евро вниз, серебро вверх и т. п.

Какое-то время встаёшь по сигналам, всё нормально. А потом всё начинает происходить ровно наоборот: те сигналы, по которым ранее устойчиво зарабатывал, начинают так же устойчиво лить. Значит среда изменилась. 

Вот и хочу эту новую среду идентифицировать предельно точно, чтобы под неё придумать ТС.

 

А почему допустил произвольные сигналы — потому что непроизвольные, работающие на тренде, здесь дают устойчивый слив. А если их переворачивать на противоположные — тоже слив. Вот такой участок рынка, как будто какое-то бурление неструктурированное. Поэтому пришла мысль поэкспериментировать с произвольными входами.

avatar
Биржевое мясо, «Вот и хочу эту новую среду идентифицировать предельно точно, чтобы под неё придумать ТС.»

Это уже Грааль. А Граалей не существует.
avatar
Сергей Сергаев, контртренд это тоже автокорреляция
ЛЮБАЯ зависимость прошлых цен от будущих это автокоррекция.
avatar

теги блога Шадрин-младший

....все тэги



UPDONW