Блог им. Foudroyant

Противоположность автокорреляции - это что?

Проделаем небольшое логическое упражнение.

Что такое тренд? Это наличие автокорреляции.

Что противоположно автокорреляции? Отсутствие автокорреляции.

Как называется отсутствие автокорреляции? Случайное блуждание? Или как?

Это что нужно съесть или выпить, чтобы такую хрень писать?
avatar

Кэп Трейд

Кэп Трейд, что не так? 
avatar

Удар в тренд

Сергей Сергаев, а я вот не знаю. Можно перестроить вопрос: «Если автокорреляция торгуется трендовой ТС, то какой ТС торгуется ТС с отсутствующей автокорреляцией?»
avatar

Удар в тренд

Биржевое мясо, 
Если автокорреляция торгуется трендовой ТС
У автокорреляции, между прочим, отрицательный знак может быть. Какая тут трендовая ТС?!
какой ТС торгуется ТС с отсутствующей автокорреляцией
Той, что использует нелинейные зависимости.
Как называется отсутствие автокорреляции? Случайное блуждание?
Так и называется — «отсутствие автокорреляции». Случайное блуждание — это про независимые приращения, а понятие «независимости» более широкое, чем «отсутствие автокорреляции».

И вообще лучше не искать каких-то непонятных названий, а пользоваться строгими общепринятыми определениями.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, о, спасибо, здесь есть в чём порыться.
avatar

Удар в тренд

Eugene Logunov, вопрос вызван одним испытанием, которое сейчас проделываю. 

В июле-августе у меня были тренды, трендовые ТС зарабатывали. 

Потом они постепенно перестали зарабатывать, а потом начали лить. Это совпало с боковиком на индексе и особенно сильно стало проявляться там, где каждый следующий день приращение цены с противоположным знаком и сильное.

Я сделал вывод, что попал в какую-то своеобразную «область» рынка. 

Называть это просто «боковик» — значит не передать сути явления до конца.

Это не «случайное блуждание со средним 0» на отдельных отрезках?

avatar

Удар в тренд

Биржевое мясо, вашу картинку прекрасно элементарная ema 21 фильтрует. видимо все таки что-то не то с вашими «трендами»
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, я скользящими не пользуюсь. В данном случае они могут и помочь, но в других местах подведут. 
avatar

Удар в тренд

Биржевое мясо, 20-25 ema на дневках это самый элементарный трендовый индюк. проще некуда. Получается он лучше вашей системы отработал. Стоит задуматься, я об этом. Возможно ваш велосипед имеет квадратные колеса
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, на этом участке лучше. Но на многих других — хуже. Чего стоит задержка СС с входом в импульсные движения.
avatar

Удар в тренд

TutProstoAdres, задержка, местами даже судьбоносная. Там она и потеряет то, что моя трендовая ТС потеряла на октябрьской «пиле». 

avatar

Удар в тренд

TutProstoAdres, ну а на каком то периоде так же запилит эту Вашу среднюю. Те же яйца только в профиль.
avatar

quant_trader

quant_trader, она не моя
avatar

TutProstoAdres

Eugene Logunov, 

«той, что использует нелинейные зависимости».

Допустим, такая:

1. Видим, что у нас боковик, низкая волатильность.

2. Входим произвольно в 10 инструментов, половина вверх, половина вниз.

3. Ждём, пока портфель выходит в плюс (хоть завтра, хоть через неделю).

4. Стопом служит начавшийся тренд в какую-то сторону.

 

Это считается системой с нелинейной зависимостью?

avatar

Удар в тренд

Биржевое мясо, 
2. Входим произвольно в 10 инструментов, половина вверх, половина вниз.
Я такое вообще за систему не считаю.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, так если сигналы их так расставили, то надо вставать.

Это не про локирование речь, инструменты же разные. Условно, доллар вниз, золото вверх, евро вниз, серебро вверх и т. п.

Какое-то время встаёшь по сигналам, всё нормально. А потом всё начинает происходить ровно наоборот: те сигналы, по которым ранее устойчиво зарабатывал, начинают так же устойчиво лить. Значит среда изменилась. 

Вот и хочу эту новую среду идентифицировать предельно точно, чтобы под неё придумать ТС.

 

А почему допустил произвольные сигналы — потому что непроизвольные, работающие на тренде, здесь дают устойчивый слив. А если их переворачивать на противоположные — тоже слив. Вот такой участок рынка, как будто какое-то бурление неструктурированное. Поэтому пришла мысль поэкспериментировать с произвольными входами.

avatar

Удар в тренд

Биржевое мясо, «Вот и хочу эту новую среду идентифицировать предельно точно, чтобы под неё придумать ТС.»

Это уже Грааль. А Граалей не существует.
avatar

Antishort

Сергей Сергаев, тогда приходим к выводу, что шум лучше всего торгуется КТ-ТС? 

Значит, для шума есть оптимальная торговая стратегия. 

Просто я тут встречал мнение, что для шума, случайного блуждания таковой нет.

avatar

Удар в тренд

Сергей Сергаев, контртренд это тоже автокорреляция
ЛЮБАЯ зависимость прошлых цен от будущих это автокоррекция.
avatar

Антон Б


теги блога Удар в тренд

....все тэги



2010-2020
UPDONW