Противоположность автокорреляции - это что?

Сергей Сергаев, тогда приходим к выводу, что шум лучше всего торгуется КТ-ТС? 

Значит, для шума есть оптимальная торговая стратегия. 

Просто я тут встречал мнение, что для шума, случайного блуждания таковой нет.

Eugene Logunov, вопрос вызван одним испытанием, которое сейчас проделываю. 

В июле-августе у меня были тренды, трендовые ТС зарабатывали. 

Потом они постепенно перестали зарабатывать, а потом начали лить. Это совпало с боковиком на индексе и особенно сильно стало проявляться там, где каждый следующий день приращение цены с противоположным знаком и сильное.

Я сделал вывод, что попал в какую-то своеобразную «область» рынка. 

Называть это просто «боковик» — значит не передать сути явления до конца.

Это не «случайное блуждание со средним 0» на отдельных отрезках?

Eugene Logunov, 

«той, что использует нелинейные зависимости».

Допустим, такая:

1. Видим, что у нас боковик, низкая волатильность.

2. Входим произвольно в 10 инструментов, половина вверх, половина вниз.

3. Ждём, пока портфель выходит в плюс (хоть завтра, хоть через неделю).

4. Стопом служит начавшийся тренд в какую-то сторону.

Это считается системой с нелинейной зависимостью?

Eugene Logunov, так если сигналы их так расставили, то надо вставать.

Это не про локирование речь, инструменты же разные. Условно, доллар вниз, золото вверх, евро вниз, серебро вверх и т. п.

Какое-то время встаёшь по сигналам, всё нормально. А потом всё начинает происходить ровно наоборот: те сигналы, по которым ранее устойчиво зарабатывал, начинают так же устойчиво лить. Значит среда изменилась. 

Вот и хочу эту новую среду идентифицировать предельно точно, чтобы под неё придумать ТС.

А почему допустил произвольные сигналы — потому что непроизвольные, работающие на тренде, здесь дают устойчивый слив. А если их переворачивать на противоположные — тоже слив. Вот такой участок рынка, как будто какое-то бурление неструктурированное. Поэтому пришла мысль поэкспериментировать с произвольными входами.