Кривая безубыточности в трейдинге.

Антон Иванов, проверять свою стратегию всегда нужно 1 к 1, так понятней будит показатели 

Capital Man, будит, вчира, сипасиба))

Антон Иванов, тем больше надо сделать выигрышных сделок. Т.е. чем меньше соотношение, тем реже можно ошибаться.

Geist, проблема, что каково отношение — такова и вероятность положительного исхода. Не важно отношение 1:1, 1:5 — по теорверу мы будем в минусе за счет спредов и комиссий(т.к. в первом случае будет один лось на одну прибыльную сделку, а во втором — 5 лосей на одну прибыльную). В любом случае для прибыли нужно обыграть теорвер, а это уже везение(инсайд, неэффективность рынка либо еще что-то), а не отношение сл\тп.

Night Bars, не понял.

Если ты будешь делать треть сделок в профит, то будет большая разница, какое соотношение ТП к СЛ у тебя будет. Для прибыли не нужно обыгрывать теорвер, просто нужно делать как можно меньше сделок, ограничивая их риски, если они неудачные и пытаясь увеличить профит в удачных.

Geist, и не забывать, что все таки глобально рынки больше растут чем падают за счет прибыли населения и денег в системе.

Geist, вроде ж все просто) при отношении ТП: СЛ 1:1 по теорверу мы имеем примерно 1 убытоную сделку на 1 прибыльную, т.к. шансы грубо 50:50(за счет спреда вероятность ТП чууууть меньше в реальности). При отношении 3:1 у нас вероятность получить ТП в 3 раза ниже, чем лося — т.е. на 3 лосей получим 1 профит, равный этим лосям. И где выгода в таком отношении? Я об этом — не отношение приносит прибыль, а какой-то фактор, который переигрывает теорвер, т.е. позволяет получить выигрышей больше, чем при торговле по подбрасыванию монетки.

Night Bars, 

При отношении 3:1 у нас вероятность получить ТП в 3 раза ниже, чем лося

Это почему же так? Почему в 3 именно?

Geist, в формулах теорвера не силен — для меня просто очевидно, что 300 пунктов цене сложнее пройти примерно в 3 раза, чем 100. Но я практик, поэтому в тестере запускаем любую стратегию с разными параметрами ТП: СЛ  и примерно такой результат получается — какое отношение ТП: СЛ, такова и вероятность(точнее обратная) получить их. Естественно с некоторыми отклонениями от вероятности в +\- в зависимости от выбранного периода тестирования.

Night Bars, зависит от того, как торговать и от опыта. Предположим, что трейдер торгует тренды и достаточно опытен, чтобы их хорошо различать.

Эти 2 вещи уже дадут ему преимущество, позволяющее улучшить ту печаль, которую я отцитировал. Есть техники, которыми можно влиять, например быстрым переносом стопа в безубыток, если движение пошло в нужную сторону, либо добором позиции, если пошло в нужную сторону. И т.д. естественно для всего этого нужен опыт.

Персонально я фиксированные тейки вообще очень редко использую, но я и сделок мало стараюсь делать, а любую сделку, ушедшую в бумажный профит, стараюсь нянчить и лелеять в попытке отрастить соотношение. Но если их использовать, то соотношение к лосю — это крайне важная штука. И если оно низкое, это неизбежный слив на дистанции. Про алго ничего не знаю, там могут быть свои расклады.

wrmngr, зато производит оглушительное впечатление на новичков.

Ставлю $100, что этот примитив выйдет в топ по «полезности»))