Блог им. smartlab

29 сентября отмечен как один из наиболее слабых дней для рынка

Сергей Григорян на своем телеграм канале провел исторический анализ показателей индекса S&P500.

29 сентября отмечен как один из наиболее слабых дней для рынка

Эта таблица периодически появляется в канале. В ней показаны средние доходности индекса S&P-500 за каждый календарный день с 1950 по 2019 гг включительно. Любителям рыночной статистики нравится.

Так вот, хотя 29 сентября отмечен как один из наиболее слабых дней для рынка (средний результат -0,33%), есть и хорошие новости. Как раз сегодня заканчивается худший 10-дневный период (выделен рамкой). Далее картина постепенно улучшается к концу года.

Понятно, что базировать свои решения только на основе этих цифр было бы наивно. Но если добавить к ним другие факторы, такие как «ширина рынка» (доля бумаг в индексе, торгующихся выше своих 20-дн средних, за месяц снизилась с 85% до 8%, выпустив пар) и межсекторную динамику , то быки до конца года могут быть относительно спокойны. Почему «относительно» — потому что выборы в США обещают быть горячими и волатильности, вероятно, добавят.





  • Ключевые слова:
  • S&P 500

теги блога sMart-lab

....все тэги



2010-2020
UPDONW