Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 04 сентября 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 04 сентября 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 04 сентября 2020г
Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01-02 июня 2019г по ценам закрытия 31 мая 2019г (и позднее, что указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры+18.2% (минус 1.8%% к прош.нед.) IMOEX 2921,55 +9.6%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 0.9% (минус 1.7%% к прош.нед.) IMOEX 2921,55 +9.6%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +6.7% (минус 2.2%% к прош.нед.) IMOEX 2921,55 +9.6%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +8.7% (минус 1.8%% к прош.нед.) IMOEX 2921,55 +9.6%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 15.8% (минус 1.5%% к прош.нед.) IMOEX 2921,55 +9.6%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +22.6% (минус 1.2%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г) IMOEX 2921,55 +7.3%

7 Генерация и сети минус 1.1% (минус 1.6%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г) IMOEX 2921,55 +6.7%

8 Нефтегаз минус 18.8% (минус 2.3%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г) IMOEX 2921,55 +6.7%

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +3.9% (минус 1.6%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии) IMOEX 2921,55 +7.6%

10 AFLT+SNGSP минус 4.6% (минус 1.5%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г) IMOEX 2921,55 +9.0%

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +11.9% (минус 1.9%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г) IMOEX 2921,55 +9.6%

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +16.6% (минус 1.6%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г) IMOEX 2921,55 +9.6%

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +18.5% (минус 1.6%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г) IMOEX 2921,55 +27.8%

14 Индекс МосБиржи IMOEX 2921,55 +9.6% (минус 2.2%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)

15 Индекс МосБиржи IMOEX 2921,55 +7.3% (значение на 07.06.2019 2729,61)

16 Индекс МосБиржи IMOEX 2921,55 +6.7% (значение на 14.06.2019 2739,28)

17 Индекс МосБиржи IMOEX 2921,55 +7.6% (значение на открытие 17.07.2019 2715,67)

18 Индекс МосБиржи IMOEX 2921,55 +9.0% (значение на 09.08.2019 2679,71)

19 Индекс МосБиржи IMOEX 2921,55 +27.8% (значение на 12.03.2020 2286,40)

Красным цветом выделены портфели, обогнавшие Индекс Мосбиржи.
+
За прошедшую неделю на ФР РФ падение продолжилось.
Из 13 портфелей в плюсе 8.

По доходности лидируют портфели:
1 Эмитенты-экспортеры+18.2% (минус 1.8%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +22.6% (минус 1.2%% к прош.нед.)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +16.6% (минус 1.6%% к прош.нед.)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +18.5% (минус 1.6%% к прош.нед.)

В сильном минусе оказались портфели:
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 15.8% (минус 1.5%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 18.8% (минус 2.3%% к прош.нед.)

Наибольшую отрицательную недельную доходность показали портфели:
1 Эмитенты-экспортеры+18.2% (минус 1.8%% к прош.нед.)
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +6.7% (минус 2.2%% к прош.нед.)
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +8.7% (минус 1.8%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 18.8% (минус 2.3%% к прош.нед.)
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +11.9% (минус 1.9%% к прош.нед.)

+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

★5 | ₽ 1
21 комментарий
надо бы вам запилить пример бездиверсификационного вложения!
avatar
Аля, например?
Сберегатель (Сэр Лонг), какого то одного эмитента выбрать, или парочку, но по одному в портфеле!
я бы назвала их к примеру, портфель Безоса или Гейтса! 
avatar
Аля, а вот же есть парочка
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/11274/
Сберегатель (Сэр Лонг), я несколько другое имела ввиду!
один портфель, одна акция!

avatar
Аля, а по какому принципу выбирать эту самую главную акцию?
Сберегатель (Сэр Лонг), то есть вы хотите от меня узнать как выбрать, ту самую заветную? 
как в песне чтоль?
avatar
Аля, да, хочу узнать
ибо у меня нет собственных идей
если бы я знал, как выбирать одну единственную акцию — я бы ее уже давно выбрал и затарился бы на всю котлету

но, поскольку я не умею выбирать одну единственную акцию — я это компенсирую составление портфелей

что тоже мне не очень хорошо удаётся, ибо те фишки, которые я считал переоцененными по ФА — продолжили свой рост
Сберегатель (Сэр Лонг), к сожалению я тоже не знаю, но боюсь, что все это тривиальное везение или наоборот, глубокая диверсификация ничего не даёт!
проще взять одну акцию, ткнув пальцем в небо 
avatar
Аля, 
проще взять одну акцию, ткнув пальцем в небо
при таком подходе, нет никакой разницы — 1 или несколько акций в портфеле

будем считать, что я 2 раза ткнул пальцем в небо, и получился портфель AFLT+SNGSP
Аля, 
глубокая диверсификация ничего не даёт!
глубокая диверсификация хорошо снижает риски
я все смотрю на него, и думаю. Как формула обходит по доходности другие портфели. А кто утверждает, что не существует ничего лучше индекса
DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA
avatar
LogikoMen, объяснение простое: портфель DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA был создан почти на самом дне мартовского падения
Сберегатель (Сэр Лонг), он и падал меньше других
avatar
Непростая неделя. Как там в «Бриллиановой руке»- «танцуют все!», так и нас- падало всё. 
avatar
EdvardGrey, однако, опасный шлак упал меньше остальных
Сберегатель (Сэр Лонг). В том-то и дело.
avatar

теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)

....все тэги



UPDONW