SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. nekrus
Инвест-идея на нефть для простых людей
- 24 апреля 2020, 18:22
- |
Нефтяной рынок преподнес много сюрпризов даже тем кто долго торгует на этом рынке. Впервые нефть торговалась по отрицательным ценам, что привело к убыткам у многих инвесторов, которые не могли себе представить такие события.
Такая ситуация создает не рыночные условия, которые можно использовать для получения прибыли с низким риском.
Сейчас я говорю о контанго(это разница цен между поставками на нефть)
в стандартных условиях разница составляет около 0.5-1$.
Такая ситуация создает не рыночные условия, которые можно использовать для получения прибыли с низким риском.
Сейчас я говорю о контанго(это разница цен между поставками на нефть)
в стандартных условиях разница составляет около 0.5-1$.
Сейчас картина другая, контанго между июнем и августом достигал значение в 15$.
Профессиональные трейдеры могут использовать опционы, календарные фьючерсные спреды. Но все это требует навыков и возможных управлений позицией такие как ролловер и т.д.
Однако есть способ заработать на контанго простому инвестору, без особых усилий.
Для этого нужно купить фонд на нефть USO — который в структуре имеет ближайшие фьючерсы и соответственно подвержен контанго и продать USL — фонд который имеет 12 фьючерсов и малое влияние контанго.
Таким образом, можно заработать именно на контанго.
Инвест-идея
Покупаем USO по 2,7$ рыночной цене;
Продаем USL по 10.5$ рыночной цене;
Итог синтетическая позиция = 0,257;
Цель: 0,29.
теги блога Smit&Co
- augur
- China
- earnings
- ETF
- Intel
- interactive brokers
- IPO
- IPO 2019
- IPO 2020
- macro
- Nyse
- PMI
- pre market
- Pre-Market
- preIPO
- S&P500
- SnP
- SPAC
- SPY
- tesla
- uber
- vix
- WTI
- ZB
- Акции
- акции США
- американский рынок
- анализ
- Анонс
- Анонс по IPO
- бензин
- биотех
- биотехи
- Биотехнологии США
- биофармацевтика
- биткоин
- блокчейн
- Брокер
- будущее
- главные экономические данные на этой неделе
- диверсификация
- дивиденды
- ЕЦБ
- золото
- идеи
- идея
- Илон Маск
- инвест идеи
- инвестидеи
- инвестидея
- инвестиции
- инвестиционная идея
- Инновации
- итоги
- Китай
- Китай Америка
- Коронавирус
- кофе
- криптовалюта
- куда бежать
- кудаинвестировать
- лекарства
- литий
- Маск
- Медицина
- недооцененные компании
- нейронные сети
- нефт
- нефть
- обзор акций
- обзор рынка
- опек+
- опционная комбинация
- опционы
- отток из фондов
- отчетность
- отчетность 2020
- оффтоп
- Приток-отток капитала по фондам
- прогноз
- результат
- рекомендаци
- РТС
- рынок труда
- свинина
- соя
- сша
- тесла
- технологии
- торговая война
- торговые сигналы
- фармацевтика
- фондовый рынок
- фондовый рынок
- фондовый рынок сша
- форекс
- ФРС
- хедж
- Хлопок
- хэджирование
«Во вторник, 21 апреля, котировки самого фонда USO обвалились на 25%, до $2,8. Причиной тому стали два фактора.
Во-первых, инвесторы опасаются держать деньги в фонде, который при последующей вынужденной распродаже такого объема контрактов сам может увести нефтяные котировки в минус.
Вторая причина состоит в том, что управляющие фонда объявили о его реструктуризации. Теперь часть средств будут направлять на покупку более долгих фьючерсов, что увеличивает риски неопределенности для держателей акций фонда.
В дополнение ко всему, чтобы по правилам биржи удержаться в ее листинге, фонд вынужден был произвести обратный сплит акций — восемь акций фонда теперь объединяются в одну. К этой процедуре компании прибегают, как правило, чтобы удержать свои акции на плаву.»
bocha, сплит нужен для более точного и нормальной работы опционов на страйках.
Нужны цены с большей дискрецией цен.
Это самый торгуемый фонд нефти в США как и GLD на золото.
bocha, все верно… цена выростет… вместо 2.6 будет 18,2
Тогда можно страйки перебирать и торговать..
когда цена 2.6
и страйки на опционы с шагом в 0.5… рынок здох...
американские брокеры биржи маркетмейкеры чрезвычайно технично отбирают деньги, в том числе, у фондов, чтобы понять реальные риски нужно хотя бы понять что из себя представляет биржа
Предложенная автором методика в наших реалиях (чудовищное контанго) – гарантированный способ потерять деньги. На перекатывании контрактов USO теряет быстрее USL.
Интересно найдется ли интервал времени с 2006 года, когда ваша методика сработает?! Не затруднит продемонстрировать?!
Оценочно, только на апрельском перекатывании USO потерял более 20% средств