Блог им. nekrus

Инвест-идея на нефть для простых людей

    • 24 апреля 2020, 18:22
    • |
    • Smit&Co
  • Еще
Нефтяной рынок преподнес много сюрпризов даже тем кто долго торгует на этом рынке. Впервые нефть торговалась по отрицательным ценам, что привело к убыткам у многих инвесторов, которые не могли себе представить такие события.
Такая ситуация создает не рыночные условия, которые можно использовать для получения прибыли с низким риском.
Сейчас я говорю о контанго(это разница цен между поставками на нефть)
в стандартных условиях разница составляет около 0.5-1$.

Инвест-идея на нефть для простых людей



Сейчас картина другая, контанго между июнем и августом достигал значение в 15$.
Профессиональные трейдеры могут использовать опционы, календарные фьючерсные спреды. Но все это требует навыков и возможных управлений позицией такие как ролловер и т.д.
Однако есть способ заработать на контанго простому инвестору, без особых усилий. 

Для этого нужно купить фонд на нефть USO — который в структуре имеет ближайшие фьючерсы и соответственно подвержен контанго и продать USL — фонд который имеет 12 фьючерсов и малое влияние контанго.
Таким образом, можно заработать именно на контанго.

Инвест-идея

  • Покупаем USO по 2,7$ рыночной цене;

  • Продаем USL по 10.5$ рыночной цене;

  • Итог синтетическая позиция = 0,257;

  • Цель: 0,29.



 @smitandco

★1
Цитата:
«Во вторник, 21 апреля, котировки самого фонда USO обвалились на 25%, до $2,8. Причиной тому стали два фактора.

Во-первых, инвесторы опасаются держать деньги в фонде, который при последующей вынужденной распродаже такого объема контрактов сам может увести нефтяные котировки в минус.

Вторая причина состоит в том, что управляющие фонда объявили о его реструктуризации. Теперь часть средств будут направлять на покупку более долгих фьючерсов, что увеличивает риски неопределенности для держателей акций фонда.

В дополнение ко всему, чтобы по правилам биржи удержаться в ее листинге, фонд вынужден был произвести обратный сплит акций — восемь акций фонда теперь объединяются в одну. К этой процедуре компании прибегают, как правило, чтобы удержать свои акции на плаву.»

avatar

bocha

bocha, сплит нужен для более точного и нормальной работы опционов на страйках.

Нужны цены с большей дискрецией цен.

Это самый торгуемый фонд нефти в США как и GLD на золото.

avatar

Smit&Co

Smit&Co, обратный сплит акций — восемь акций фонда теперь объединяются в одну.
avatar

bocha

bocha, все верно… цена выростет… вместо 2.6 будет 18,2

Тогда можно страйки перебирать и торговать..

когда цена 2.6

и страйки на опционы с шагом в 0.5… рынок здох...

avatar

Smit&Co

покупать американские фонды — опасно
Олайвир Стокс, Торговля вообще дело рискованное… то есть тут есть риски))) 
avatar

Smit&Co

Smit&Co, 
американские брокеры биржи маркетмейкеры чрезвычайно технично отбирают деньги, в том числе, у фондов, чтобы понять реальные риски нужно хотя бы понять что из себя представляет биржа

Предложенная автором методика в наших реалиях (чудовищное контанго) – гарантированный способ потерять деньги. На перекатывании контрактов USO теряет быстрее USL.

Сергей Селезнев, Когда контанго расширяется да, но когда буря утихает, тогда идет обратный процесс… чтоб забрать контанго нужен именно обратный процесс, когда рынок будут успокаится.
avatar

Smit&Co

Smit&Co, Если не ошибаюсь, исторические квоты USO и USL общедоступны.
Интересно найдется ли интервал времени с 2006 года, когда ваша методика сработает?! Не затруднит продемонстрировать?!

Оценочно, только на апрельском перекатывании USO потерял более 20% средств

теги блога Smit&Co

....все тэги



2010-2020
UPDONW