Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 10 апреля 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 10 апреля 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 10 апреля 2020г
Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)


Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры+9.7% (+4.0%% к прош.нед.)

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 6.9% (+4.1%% к прош.нед.)

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров минус 1.4% (+5.8%% к прош.нед.)

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров минус 2.6% (+5.4%% к прош.нед.)

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 12.3% (+3.9%% к прош.нед.)

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +13.4% (+4.3%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 9.2% (+5.1%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 14.6% (+1.5%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +3.2% (+4.4%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 3.9% (+3.8%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +1.2% (+4.0%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +6.7% (+4.1%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +12.0% (+3.2%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)

14 Индекс МосБиржи IMOEX 2677,86 +0.47% (+4.0%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)


+
За прошедшую неделю на ФР РФ произошёл умеренный рост

Из 13 портфелей в плюсе 6.

В сильном минусе оказались портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 6.9% (+4.1%% к прош.нед.)
7 Генерация и сети минус 9.2% (+5.1%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 14.6% (+1.5%% к прош.нед.)

В плюсе 6 портфелей:
1 Эмитенты-экспортеры+9.7% (+4.0%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +13.4% (+4.3%% к прош.нед.)
9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +3.2% (+4.4%% к прош.нед.)
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +1.2% (+4.0%% к прош.нед.)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +6.7% (+4.1%% к прош.нед.)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +12.0% (+3.2%% к прош.нед.)

Хороший рост демонстрируют портфели:
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров минус 1.4% (+5.8%% к прош.нед.)
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров минус 2.6% (+5.4%% к прош.нед.)
7 Генерация и сети минус 9.2% (+5.1%% к прош.нед.)

+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

★4
20 комментариев
Вот что " опасный шлак" вытворяет!
avatar
EdvardGrey, проклятые спекулянты подрывают фундамент теории стоимостного инвестирования
Сберегатель (Сэр Лонг). Вот поросята!
avatar
Тут один коллега натолкнул на интересную мысль — добавить дельту капитализации за год/ прошлогоднюю прибыль — чем выше показатель, тем вкуснее актив, с учетом прочего. Считаете Вы это или нет и что думаете про эту характеристику?
avatar
Mezantrop, я думаю, что:
1 актив вкуснее, чем ниже показатель
т.е прибыль растёт, а капитализация не догоняет

2 этот показатель не учитывает долговую нагрузку, поэтому вместо капитализации лучше брать EV

3 вместо прошлогодних данных лучше как-то приспособить данные LTM

4 вручную это не очень удобно считать, поэтому я не использую этот показатель
Ну… с… В избранное добавил, пост плюсанул — теперь ляпну чего-нибудь...

Налили фондовым рынкам денег…

Значит ли это, что маржинколлов не будет, а поэтому не будет резкого падения рынков? То есть, экономика вошла в рецессию, но деньги на рынках — есть.

Значит ли это, что нас ждет плавное затяжное снижение рынков вслед за реальной экономикой?
avatar
pessimist, 
А почему рынки должны быть связаны с реальной экономикой, если с 2008 года они разомкнуты океаном бабла? И океан растет семимильными темпами. Где еще стерилизовать «свеженапечатанное» при отсутствии реального спроса и рынков?
avatar

Mezantrop, ну… ручейки бабла перетекают из одной в другую, как сообщающиеся сосуды...

Если на рынке денег больше, чем в реальной экономике — значит они потекут туда...

То есть, выгоднее будет вложить в «Ларек с шавермой», чем на фондовый рынок...

avatar
pessimist, 
о чем и речь: риск/доходность. Или Вы гарантировано возьмете евро под отрицательную ставку и вложите в госбумаги вруностана под 6,5% — нафиг Вам ларек с шавермой? 40ой только в этом квартале. Посему пока есть идиоты, дающие по госбумагам такие процента, а на кипеше придерживающие курс для выходя серьезных дядек — реальной экономике эти деньги не грозят…
avatar

Mezantrop, так то оно так… Но есть нюанс — инфляция...

Чего-то я не помню, чтобы с рынков откачивали бабло влитое в 2009-2010 годах...

То есть, это я к тому, что все хорошие долги подорожают так, что не будет смысла их покупать.

Думаю, что ЦБ продолжит понижать ставку...

avatar
pessimist, 
Читал тут намедни одну книжицу, так там в прошлом веке ФРС и 7 и 25% ставки делала...
Тут религиозный вопрос — как посчитать инфляцию? По сравнению с чем? Золотом? Биржевой товар — бесперспективно. Ставка ФРС — кто печатает деньги, тот и определяет инфляцию? Остальные валюты меряют инфляцию… тадам… относительно доллара.
Получаем вечный двигатель.
Пока это всем не надоест (а признаки уже есть). Вопрос — сколько уйдет лет на появление реальной, сильной альтернативы…
avatar
Mezantrop, это с какого фига остальные валюты измеряют инфляцию относительно доллара? Методики ИПЦ совершеннее чем может казаться на первый взгляд, так что не стоит изобретать велосипед.
avatar
UnembossedName, 
Вы можете мерить инфляцию хоть в удавах — это Ваше законное право. А вот БОЛЬШИНСТВО считает экономический смысл относительно чего? А сам доллар относительно чего?
avatar
Mezantrop, я не понимаю о чем вы. CPI отражает изменение стоимости валюты, которую он измеряет относительно +- неизменных условий существования. Что с этим не так?
Доллар такая же валюта, инфляцию по которой считают в той стране, где она эмитируется и является валютой сбора налогов.
avatar
UnembossedName, 
а не ставка ФРС? То есть сами печатаем, сами устанавливаем?
avatar
Mezantrop, стоп, вы считаете, что ставка ФРС — это показатель изменения ценности $ до изменения или после?))) Или как, средняя ставка по году была 1%, значит и изменение стоимости доллара в этом году была 1%? Или в следующем будет? Или в предыдущем была?

Или может околонулевые ставки вкупе с увеличением M2 за последний год на 14% намекают, что тут есть какое-то рассогласование?

Не, конечно они сойдутся в итоге, но ставка — это инструмент, М2 — последствия, инфляция — объективный лишь примерно контролируемый процесс.
avatar
pessimist, 
выгоднее будет вложить в «Ларек с шавермой», чем на фондовый рынок...
ларёк работает, пока в него покупатели приносят деньги
если деньги будут печатать, то ларёк будет выгоден, но хлопотен
поэтому я голосую за биржу
Сберегатель (Сэр Лонг), 
и правильно делаете...
до Вас дошло через голову, мне же царь не навязчиво намекает через другое место 
avatar
pessimist, 
Значит ли это, что нас ждет плавное затяжное снижение рынков вслед за реальной экономикой?
нас ждёт затяжной рост рынков вслед за вливанием бабла )))
Сберегатель (Сэр Лонг), рад бы был, если рынки Вас послушают :)


avatar

теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)

....все тэги



UPDONW