Два вопроса по опционам

(1:10) || algo, сорян, коллар бы это был, если у тебя не шорт по фьючу, а лонг. Типа ты защищаешься от падения, которое ничего не стоит. Продаешь коллы и на эту тэтту покупаешь путы.

Здесь у тебя другое…

(1:10) || algo, единственную книгу, кот. следует почитать — Балабушин Фьючерсы и опционы (в инете есть). Кратко, четко, и без воды. Все вопросы отпадут сами.
Ещё неплохо посмотреть в инете лекции Твардовского — около 7 бесплатных. Популярно и от специалиста.

(1:10) || algo, вопрос расчета вовсе не выжимание 2.5%. Без расчета даже тот же стрегл нормально не нарулить. Обязательно будет большой перекос в первоначальном стренгле. И можно вообще вместо прибыли получить убытки.
Что касается хеджирования фьючерса на ночь или выходные, то да, там особо расчеты не нужны — все можно примерно посмотреть-прикинуть по доске опционов, какие изменения стоимости опциона будут при сдвиге цены  фьюча на 1-2 или несколько страйков.

(1:10) || algo, в стренглы и пр. не залезайте, а хеджируйте чисто опционами, и все ОК будет.

(1:10) || algo, уже пробовал объяснить, стренгл вы без формул не нарулите. Будет перекос в одной из ног. В результате стренгл м.б. убыточен, и в прибыль может вообще не выйти.
А хедж фьюча опционом — здесь все нормально должно быть. А примерно прикинуть хедж можно по изменению теор стоимости в страйках.

(1:10) || algo, при покупке того-же стренгла выбора особо и нет. Определяется одна нога, и уж из нее считается где вторая, в каком страйке и сколько брать для баланса. Совсем необязательно путов и колов одинаковое количество и их цена м.б. совсем неодинакова.

(1:10) || algo, нет, это будет неправильно. Это не по ценам считается, а по Грекам.

(1:10) || algo, 
PS Немного не так сказал. Считается по цене, объемам и Грекам.

(1:10) || algo, риск-реверсалом можно да, что угодно нарисовать. Но нейтральный он довольно приятный и хорошо управляемый.
Про скорость сброса — ну видимо еще не торговали, этот опыт впереди. 

Про всё сразу: наверное как-то можно. Но для меня стиль Бориса Бооса, Доктора Опциона, FZF и стиль Старого Беса, ch5oh — это две разные школы, каждая со своей философией, набором технологий, знаний и тп. За двумя зайцами погонишься… получишь разносторонний опыт ))))

(1:10) || algo, ой, да еще же ТГ ) Но для меня его перфоманс — это всё-таки не торговля опционами, по сути нелинейности в методах ТГ нет. Просто он пользуется тем, что цена опциона падает медленнее, если актив идет не туда, чем растёт, если актив идёт куда надо. 

Если оставить примеры конкретных трейдеров, то есть те, которые формируют чаще всего направленную конструкцию и ведут ее до экспирации, перестраивая или не перестраивая, с тем, чтобы на экспирацию получить максимально возможный профит, и те, которые занимаются «динамическим управлением» и торгуют непосредственно волатильностью, вернее своим прогнозом RV против того прогноза, который зашит в опционной IV. Мне оказалось ближе второе.

(1:10) || algo, кроме ТГ подобный стиль используют несколько людей, но никто не делает его основным. Возможно, у ТГ какой-то суперклассный предсказатель направления и волатильности и он как-то филигранно умеет выбирать страйки. Пока ничего, кроме много-много слов, никто не видел. Дело не в простоте.

Не поняла комментарий про заумность и свою науку, если честно. Где там такое? )) И что такое общепринятая наука? Делать ставку, куда пойдет цена, — это общепринятая наука? 

(1:10) || algo, из опыта, из прогнозирующих моделей

(1:10) || algo, 
1. вшит ММ — купили опционов на 1-2%, больше премии не потеряете при любом раскладе. 
ОТВЕТ: по логике тогда у нас ставка на такие свои сильные стороны:
— умение предсказывать направление движения цены с точность больше 50/50
— умение предсказывать при этом поведение волатильности опционов
Каждая из этих вещей уже золотой навык, даже по отдельности. Надеюсь, Роман обладает ими обоими. Пока этого только с его слов.

2. отличное отношение «стопа» (премии) к тейку… вся эта болтовня об «иксах»… ну, да, явно перебирает Рома с перформансом. А вы его за характер судите или его ТС заведомо не рабочая?
Выбор опциона на рынке с более высокой опционной ликвидностью для такого рода направленной торговли я отметила как разумный. Но ТС делают рабочей два вышеупомянутых навыка.

3. использует собственный ATR-подобный индикатор волы

Ну и хорошо, лишь бы в плюс.

4. эллиоттчики стоят на том, что коррекционные волны и импульсы идут по 2-3 подволны, которые соотносятся по размерам (сопоставимы-симметричны или по фибо). После отката от первого импульса очень резонно ждать второй подволны в том же направлении и на тот же диапазон.

Тут ноу комментс, не разбираюсь в вопросе.

(1:10) || algo, ага. Время всё это покажет и уточнит. Тут всякие «если» ) Рынок рассудит.