Блог им. robotrade |Два вопроса по опционам

1. как будет отличаться поведение стренгл и стренгл-подобной конструкций при движении цены БА и с течением времени?
Допустим, я купил равноудаленные от текущей цены БА колл и пут — ITM в первом варианте и OTM во втором.
Допустим, я выровнял вес. Более дешевых OTM купил больше, чем более дорогих ITM.
Не планирую экспирнуться в такой позе, но догадываюсь, что основные различия конструкций в поведении будут связаны со временем, а не ценой БА.

2. обнаружил прикольный вариант направленной медвежьей позы:
шорт по фьючу, допустим, на страйке 100000
лонг пута на 8 страйков ниже
шорт колла по фьючу на том же страйке 100000
Вопрос: зачем в уже симпатичную конструкцию из пп 1 и 2 берут еще и шорт колла? Это нивелирует потери тетты и позволяет не париться относительно скорости движения к цели? Как этот метод называется, что почитать?

Модераторам: добавьте мне спецтег опционов уже, пожалуйста. Они как-то все больше места в моем сознании занимают. И алготрейдинг добавить, а Forex можно убрать.

Блог им. robotrade |Опционы. Не накосячил ли? Help! :)

Я впервые влезаю в опционы. Инструмент для меня новый. Еще и с теорией знаком совсем плохо. Прошу спецов проверить мое «домашнее задание» и сообщить, не накосячил ли я где. Если накосячил, то насколько сильно? Спасибо!

Вопрос 1: Может кто-нибудь этот пост в Опционы поместить? :)

Итак, для простоты задачи будем иметь дело с круглыми числами и классическим риск-менеджментом, т.е. допустимыми потерями в 2% на сделку.
Дано: депо 1 млн руб.
Риск на сделку: 2%
Сегодня куплены путы мартовские типа RI100000BO8:
 Страйк
 Цена
 Кол-во
 Сумма
 
950 30 100 3400  
975 40 100 4500  
1000 70


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW