★МаниМенеджмент: выбор оптимального размера позиции

Уважаемые коллеги!

Не хочу перечислять весь «банальный набор» про Манименеджмент, который можно найти на просторах интернета.
80%% из этого  мало имеет отношение к успешному трейдингу.
Но одним из столпов  МаниМенеджмента в трейдинге — это определение оптимальной позиции для максимизации прибыли!
.
Пример с монеткой призван наглядно продемонстрировать некоторые элементы риска, и их взаимосвязи. Параметры тестирования: соотношение риск к прибыли 2:1 (ставите: проиграли-теряете, выиграли — возврат в двойном размере), вероятность выпадения орла равна вероятности выпадения решки и равна 50%. Вы это можете реализовать этот пример «в лоб» в Excel или более красиво в формулах. И что мы получим? Примерно такую диаграмму:

Вывод: У КАЖДОЙ Профитной Торговой Стратегии (ТС) существует свой оптимальный размер позиции (% доля от всего депо), который обеспечивает максимум прибыли!!!
Замечание: Если тест Вашей ТС не дает пика такого размера, а кривая просто падает гиперболой, то «туфта» эта Ваша ТС и Форекс-советы, типа торгуйте 1% (2%, 3%...) депо, Вам не помогут!
Ещё одно ВАЖНОЕ замечание: Если Оптимальный относительный (в %%) размер позиции есть, то, как Вы понимаете, абсолютный размер позиции должен интерактивно динамически изменяться с изменение Вашего депо! Правильное — коррекция после каждого трейда!!!
.
В заключение несколько книг по МаниМенеджменту:

• Эд Сейкота. Управление рисками в трейдинге ,
• Винс Ральф – “Математика управления капиталом”,
• Джонс Райан – “Управление капиталом”,
• Лев Слуцкин – “Активный и пассивный мани менеджмент”.

                                                                                       Ваш FullCup