Блог им. Boris_Boos

Вопрос по экспирации опционов BR вторника 28.01.20.

Коллеги, всем добра! Просьба помочь разобраться в текущих правилах экспирации опционов на Мосбирже, в плане расчетных поставок.

Для примера беру свои позиции по BR, экспирация по которым прошла вчера. На момент экспирации имеем следующий набор опционов (и профиль по ним):

Рис. 1.
Вопрос по экспирации опционов BR вторника 28.01.20.


Т.е. на экспирацию имеем два спреда —  на колах 62/64 (10/-10) и на путах 64/60(10/-10). Значение б/а BR на экспирацию составил 59,9, т.е у меня сгорают колы а на путах я получаю взаимно погашающиеся -10 фьючерсов по 64 и +10 по 60. Что и отражено на клиентском счете, цифры в принципе бьются.

У меня вопрос – каким образом это осуществляется технически? Т.е. в мою таблицу сделок не прилетело ни одной сделки, как будто ничего не произошло. Раньше, насколько помню,  после экспирации мне в таблицу закидывало все экспирируемые  опционы по нулевой стоимости, и если что-то было в деньгах – дополнительно фьючерсы по стоимости и количеству соответсвующих страйков опционов. Почему этого нет сейчас? В OW эти позиции так и болтаются, я не могу их закрыть, у меня нет встречных сделок.

Брокер – Уралсиб.

ps
для эксперимента — купил и продал фьючерс, сделки в таблицу прилетают, т.е. программного бага нет.

 

С уважением! ББ

★1
14 комментариев
Guess, о, спасибо, не видел. видимо, проблема массовая
avatar
Борис Боос, ну это вам даёт предположение, что проблема, как минимум, не в брокере.
у меня другой брокер, и тоже я несколько раз оставлял на экспирацию — только Си.
И тоже не мог разобраться с поставленными позициями, потому что то ли  опционные, то ли поставленные висели до следующего клира — и я тоже так тыкался.
В итоге все сделалось как надо, я очень скромные позиции держал и поэтому не нервничал.
avatar
baron_samedi, у меня позиций в квике нет, итог такой, какой и должен быть. непонятно, каким образом это сделано
avatar
Брокер не виноват, вчера на бирже был сбой, технические (экспирационные) сделки не пришли ни в квик, ни в плазу. Сделки должны быть в отчетах брокера за вчерашний день.
avatar
bohemian rhapsody, как вы это поняли, что неверно?
avatar

Борис Боос, начал покупать по теории, 12 300, потом постепенно снижал до 11 500, когда перестали брать. Вот так опытным путем и выяснил цену.

Причем теория может расти, а БА падать. Еще раз убедился в некорректности вычисления.

avatar
bohemian rhapsody, а спреды стояли на каких значениях?
avatar
Борис Боос, пустой стакан, потому и на теорию ориентировался
avatar
bohemian rhapsody, в OW считается своя теория, но оно тоже то такое. если нет встречных заявок, можно прощупывать почву, закидывая заявки от теории с премией в свою пользу. ну и потом потихоньку сдвигать дальше
avatar
Борис Боос, сейчас понял уже, что подальше от теории ставить, а потом к центру сдвигать...
Вопрос в другом: я покупал, а мой контрагент видел, что я дороже рынка ставлю заявку и исполнял мою заявку. У него — то какая прога стОит, что он рыночную цену видит? :)))
avatar
bohemian rhapsody, так а он продавал по квиковской теории. вы нашли друг друга )
avatar

теги блога Борис Боос

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн