Блог им. AlexChi

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Магнита и МТС 08.01.2020

    • 08 января 2020, 15:11
    • |
    • AlexChi
  • Еще

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Магнита и МТС 08.01.2020


Введение

08.01.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Магнита (MGNT) и МТС (MTSS). Уже в четверг 09.01.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендном гэпе в акциях Магнита и МТС по системе ДТС №2.

Описание ДТС №2

Ниже приведено подробное описание ДТС №2:

  1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
  2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
  3. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
  4. Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №2:

  1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
  2. Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
  3. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для Магнита

Цена закрытия T-3: 3416 рублей
Размер дивидендов: 147,19 рубля
Среднедневная волатильность: 40 рублей
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 128 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Магнита по системе ДТС №2.

  • 8 января, я куплю акции Магнита за 1-2 минуты до закрытия торгов.
  • Сразу после закрытия торгов я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 34 рубля.
  • Сразу после закрытия торгов я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 34 рубля.
  • Если 9 января мои акции Магнита не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для МТС

Цена закрытия T-3: 323,45 рублей
Размер дивидендов: 13,25 рубля
Среднедневная волатильность: 4,2 рубля
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 11,5 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях МТС по системе ДТС №2.

  • 8 января, я куплю акции МТС за 1-2 минуты до закрытия торгов.
  • Сразу после закрытия торгов я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 3,2 рубля.
  • Сразу после закрытия торгов я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 3,2 рубля.
  • Если 9 января мои акции МТС не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

В отличие от ДТС №1 и №3, ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые.

В 2019 году я выделял под свои дивидендные торговые стратегии не более 25% от размера одного из счетов и получил по итогам года прибыль чуть больше 5%. В этом году я хочу попробовать увеличить риски, доведя размер сделки в некоторых случаях до 100% от размера счета! Конечно, это опасно и грамотной торговлей это назвать нельзя, но все-таки я торгую всегда со стопами и без плеч и шортов, так что, надеюсь, все будет хорошо.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★8
НЛМК открылась с разрывом больше запланированного. И в последний день валили акцию. Очень интересно было бы проследить зависимость сильного падения акции в последний день перед отсечкой на размер дивидендного гэпа. Я предполагала сценарий более сильного падения, и он подтвердился. Но от стратегии не отклонилась. Ей нужно следовать!!!
avatar

Незнакомка

Незнакомка, да, по НЛМК сработала только ДТС №2 и пока убыток. ДТС №1 по Магниту и МТС тоже сегодня не отработала. Куплю в конце дня Магнит и МТС по ДТС №2.
avatar

AlexChi

Незнакомка, в одном чате админ так агитировал за НЛМК, что сложилось впечатление, что покупателей насильно загоняет в бумагу. 
avatar

Evgeniy42

Саша, Мечел будете брать сегодня? Объёмы там конечно огромные
avatar

Незнакомка

Незнакомка, да, сигнал от робота PVVI на покупку Мечела стоит с самого утра! Куплю, конечно, и рассылку сделаю в 18:15.

Там еще и Новатэк с ИнтерРАО на подходе, по ним тоже скорее всего будут сигналы, но пока еще нет, объемы не дотягивают на покупку еще немного. Плюс еще Магнит и МТС куплю по ДТС №2, так что сегодня 5 бумаг планирую купить! Напряженный денек!
avatar

AlexChi

AlexChi, кстати, меня зовут Татьяна.
avatar

Незнакомка

Очень приятно! Если разрешите, буду обращаться на ты )))
avatar

AlexChi

AlexChi, конечно, очень приятно. Саша, сегодняшний Мечел показывает, что ТС можно и наверное нужно подкорректировать в плане фиксации по тэйку не всей позиции, а какой то её части. Как думаешь? Конечно её бы протестировать на истории. Я бы, если бы умела, то протестировала. Но я блондинка. Я все ещё держу половину Мечела.
avatar

Незнакомка

Умничка! Я так к сожалению не могу ((( Основная у меня проблема — удерживать прибыльные бумаги, т.е. давать прибыли течь. То что роботы торгуют — туда я не лезу, но если руками начинаю торговать, то быстро все фиксирую и прибыль и убытки.

Сейчас уже нет смысла продавать Мечел, по нему опять сигнал стоит на покупку, по Новатэку уже тоже сигнал есть от робота PVVI, а ИнтерРАО так еще объем и не добрал.
avatar

AlexChi

Спасибо огромное за ваш труд!!!
avatar

Незнакомка

продал Магниту и МТС… ибо лучше синица в рукаве, чем загадочный журавль, входящий в штопор....
с дивами сами разбирайтесь…
avatar

wistopus

wistopus, ну вот. Надеюсь, хоть не в шорт продали? )))
avatar

AlexChi

AlexChi,… нет просто продал… индикаторы сказали пора расставаться...
avatar

wistopus

wistopus, эх, поспешили вы немножко )))) Если бы продавали за 2 минуты до закрытия, я бы у вас купил. Кстати, бумаги весь день падали, а сейчас расти стали.
avatar

AlexChi

AlexChi, не… не поспешил....
кто то из великих трейдеров сказал....«Никому не дано купить на самом дне и продать на самой вершине»....
никогда не жалею…

если что… зайду еще раз…
avatar

wistopus


теги блога AlexChi

....все тэги



2010-2020
UPDONW