Блог им. Dmi3

Количество тиков по Si в год. Грустная статистика

Обратил внимание на то, что в тестере (МТ5) последние годы по нашему любимому высоколиквидному инструменту Si тестируются существенно быстрее.

Проверил по количеству тиков в зависимости от года тестирования.

Si Кол-во тиков
2015 222 354 811
2016 231 238 412
2017 144 832 465
2018 127 745 979
2019* 77 420 366

Комментарии, как говорится, бесполезны. Тенденция видна невооруженным глазом.
★4
Миграция в брент?
avatar

chizhan

chizhan,
надо проверить, возможно. 
chizhan, 
по брент вот такая динамика:

Br Кол-во тиков
2015 18 499 197
2016 37 354 105
2017 33 614 835
2018 48 622 611
2019* 55 710 484

Но брент это чисто спекулятивный инструмент, а Si все-таки это инструмент для хеджирования валютных рисков реального бизнеса :(
chizhan, похоже что «да» ))  … . 



** с поправкой — это вечерка
Да, но зато теперь это «обмеление ликвидности» в этом инструменте позволяет творить разные интересные фокусы на вечёрке...
avatar

Gugenot

Gugenot, 
попробуйте какой-нибудь фьючерс на ГМК на вечерке. Вы там будете практически единственным :) Будете творить все, что захотите.
Дмитрий Овчинников, Ага… щазз… и закрываться об себя буду, да ?..
Gugenot, 
ну а чего? Два счета, один на ЛЧИ, другой для инвестора в ДУ. Убытки в ДУ, прибыль на ЛЧИ, все довольны :)
Дмитрий Овчинников, 
Не-не-не… даже не искушайте. 

А если серьёзно: я олдскульной закалки трейдун:
один счёт (причём ЕБС, никаких субсчетов),
никакого ЛЧИ, никакого ДУ...
Как-то так…
Gugenot, 
я бы тоже был олдскульным, но МТ5 с Открытием не дают. Только через субсчет.
Дмитрий Овчинников, 
Ясно! Удачи! Приятно было пообщаться 
с интеллигентным человеком.
Приятно, что в Питере есть кто-то,
кроме босоты из подворотен.
Дмитрий Овчинников, А в опционах то на ГМК раздолье какое. Даже в основную сессию 
anatolyutkin, 
здесь недавно RVI схоронили: https://smart-lab.ru/blog/578225.php
Кажется мне скоро похороны инструментов станут регулярным явлением. 

Комментарии, как говорится, бесполезны. Тенденция видна невооруженным глазом.

ни хрена не видно. Статистика нужна с 2000 года тогда можно судить о  тенденциях снижения интереса на периоде 2000-2008; 2008-2014; 2015-2019  — т.е. после резких девальваций — с какой скоростью (и в процентном отношении к количеству участников) шло  снижение интереса к Si после каждой девальвации.
avatar

Богдан

Богдан, согласен. Вырастет волатильность — вырастет и инструмент.
Богдан, 
О, профессионалы подтянулись. 
Срочную секцию РТС запустила в 2001 году, а с ММВБ объединилась  в 2011. Источник получения тиковых данных за этот период мне неизвестен, а вам?
Более того, у меня в терминале даже за 2014 год тиковые данные содержат критические ошибки, делающие эти данные не пригодными для практического использования, привет Открытию! 
Дмитрий Овчинников, 

Богдан, 
речь идет о срочном рынке, на строчку ниже :)
Более того, речь идет о Типе B, на колоночку левее. Т.е. даже купить данные можно только с 2008 года.
«Комментарии, как говорится, бесполезны. Тенденция видна невооруженным глазом»



А можно поподробней о тенденци видной ..?



Разве хфт сделки в этой статиске не участвуют?

Смею предположить что наличие и количество фхт алгоритмов очень сильно влияют на эту статистику… и если вышла часть таких систем из игры то и тиков изрядно поубавится… Нам то не хфт участникам какая до этой статистики печаль?
Sergey Shibaev, 
Смею предположить что наличие и количество фхт алгоритмов очень сильно влияют на эту статистику… и если вышла часть таких систем из игры то и тиков изрядно поубавится…

У вас в одном утверждении целых два предположения без всяческого обоснования. На основании этих двух догадок вы делаете вывод. Довольно странный способ мышления, не находите?

....все тэги
UPDONW