ДТС №2: Как заработать на дивидендах Татнефти

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Татнефти

Введение

Уже совсем скоро (25 сентября) акции Татнефти будут торговаться последний день с дивидендами. Размер дивидендов составляет 40.11 рубля или 5.4% по отношению к текущей цене обыкновенных акций (TATN).

В таблице 1 вы можете увидеть предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году. Эта табличка, которую я составил для себя, в ней только те бумаги, которые проходят по моему критерию ликвидности, т.е. входят в число 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи.

                  Таблица 1. Предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году.

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах Татнефти (TATN). Обратите внимание, что речь идет об обыкновенных акциях, привилегированные акции Татнефти не проходят по моему критерию ликвидности.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

1. Как заработать на дивидендах? ДТС №1
2. Как заработать на дивидендах? ДТС №2
3. Как заработать на дивидендах? ДТС №3

В данной статье приведено тестирование ДТС №2 (дивидендная торговая стратегия) для обыкновенных акций Татнефти (TATN) за последние 5 лет и приведено подробное описание того, как можно заработать на этих дивидендах по системе ДТС №2.

Описание ДТС №2

Ниже приведено подробное описание ДТС №2:

1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
3. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
4. Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №2:

1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
2. Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
3. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Статистика ДТС №2 по акциям Татнефти за 5 лет

Ниже приведена таблица 2, в которой указаны результаты тестирования ДТС №2 для акций Татнефти (TATN) с 2014 по 2019 год.

Таблица 2. Результаты тестирования ДТС №2 для акций Татнефти с 2014 по 2019 год.

Комментарии к полученным результатам:

1. Покупка осуществляется по цене, указанной  в столбце “Цена T-2 закрытие”.
2. Продажа осуществляется по стоп-лоссу/тэйк-профиту или, если стоп-заявки не сработали, то по цене, указанной в столбце “Цена T-1 закрытие”.
3. В последнем столбце в таблице 2 указана прибыль, которую мы получили благодаря системе ДТС №2.
4. В последнем столбце в таблице 2 зеленым цветом выделены прибыльные сделки, красным цветом убыточные.
5. Как вы можете увидеть из таблицы 2, всего было 9 сделок (7 прибыльных и 2 убыточных), с общим результатом 5% прибыли.

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для Татнефти

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Татнефти (TATN) в последний день, когда они будут торговаться с дивидендами.

1. 25 сентября за 2 минуты до окончания торгов я куплю акции Татнефти (TATN) по рыночной цене на часть депозита (если, конечно, не куплю с утра по системе ДТС №1). На какую часть депозита купите вы, решайте сами. Единственно, я не рекомендую использовать в торговле заемные средства (плечи).
2. Сразу после закрытия торгов я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
3. Сразу после закрытия торгов я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки — размер дивидендов * 0.87 + 1%.
4. Если 26 сентября мои акции Татнефти не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

К сожалению, эта дивидендная торговая система не позволит вам сказочно разбогатеть и уж тем более, это не Грааль. Обратите внимание, на итоговые результаты в таблице 2. У нас вышло 9 сделок и прибыль 5% за 5 лет, что означает 0.56% прибыль в среднем на сделку. Но дело в том, что полученная прибыль приведена без учета комиссионных издержек. А ведь вам еще придется заплатить брокерскую комиссию и комиссию биржи, причем сделать это надо будет два раза: при покупке акции и при последующей продаже.

Что же у нас останется в итоге? Ответ на этот вопрос зависит от того, услугами какого брокера вы пользуетесь и каким именно тарифным планом. В моем случае, у брокера Финам на тарифном плане “Дневной” брокерская комиссия составляет 0.0354% на сделку, плюс еще 0.01% комиссия биржи.

Итого, общая прибыль в моем случае будет: 5% — 9 * 2 * (0.0354% + 0.01%) = 4,18%

Т.е. чистая средняя прибыль на сделку при моем размере комиссионных издержек составляет 0.46%.

Возможно, кому-то покажется, что это очень мало, но ведь в течение года дивиденды выплачивают по десяткам бумаг (а по некоторым бумагам и не один раз!) и есть возможность заработать по итогам года несколько дополнительных процентов, которые будут совсем нелишними. Только не забудьте, пожалуйста, аккуратно посчитать размер ваших комиссионных издержек, возможно в вашем случае игра действительно не будет стоить свеч.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!