Мне кажется что описана модель, как пересидеть убытки.
И тогда нужно понять какую целевую функцию реализовывают так называемые «трейдеры» фонда.
Идите отоварьте 200 К $ в течении 3-х суток на конкретной бумаге.
Какой результат может реализовать трейдер.
Ну конечно приведенный.
А потом когда цена улетела против, вдруг нашлось в 4 раза больше бабла, что бы залить первый вход и сделать работу первых малозначимую ?
И после этого все поперло, из этой модели ???
По этому поводу есть ролик, когда после кризиса 2008 года и падения фонды. Написали на кубиках 20-ку первых эмитентов.
И обезьянка выбирала кубики и 10 ее выборов внесли в портфель.
Результаты были ошеломляющие.
А правильный вывод, если вы находитесь на дне, то лучше его встретить в кеши и иметь деньги когда все остальные потеряли. И когда пойдет рост просто сидеть в активах, лет 5-7-10.
Но обычно говорят, кто нашел «дно» тому второе дно в подарок бонусом.
Рынок нашел дно и начал его интенсивно раскапывать.
Если цена после заливки в 4 раза большего бабла, просядет еще в 4 раза и так раз 20 повторит.
На сколько просадок рассчитан ГРААЛЬ и сколько бабла просто так лежит в сейфе и ждет, что бы залить человеческую глупость.
Seven_17 (USD), Ну о какой эффективности может идти речь, если они там по определению выполняют роль болванчиков.
Если они ограничены в выборе бумаги и сроки входа ограничены и мани менеджментом они не управляют.
При такой схеме выигрывает тот у кого больше денег и они не заканчиваются.
А как бы оценивали их деятельность если слива по сути дела до 25% стоимости бумаги не было ?
Бумага просела на 75% — такое еще поискать в истории нужно.
естественно
ну, сегодня за сессию +25%
неплохая прибавка к пенсии
И тогда нужно понять какую целевую функцию реализовывают так называемые «трейдеры» фонда.
Идите отоварьте 200 К $ в течении 3-х суток на конкретной бумаге.
Какой результат может реализовать трейдер.
Ну конечно приведенный.
А потом когда цена улетела против, вдруг нашлось в 4 раза больше бабла, что бы залить первый вход и сделать работу первых малозначимую ?
И после этого все поперло, из этой модели ???
По этому поводу есть ролик, когда после кризиса 2008 года и падения фонды. Написали на кубиках 20-ку первых эмитентов.
И обезьянка выбирала кубики и 10 ее выборов внесли в портфель.
Результаты были ошеломляющие.
А правильный вывод, если вы находитесь на дне, то лучше его встретить в кеши и иметь деньги когда все остальные потеряли. И когда пойдет рост просто сидеть в активах, лет 5-7-10.
Но обычно говорят, кто нашел «дно» тому второе дно в подарок бонусом.
Рынок нашел дно и начал его интенсивно раскапывать.
Если цена после заливки в 4 раза большего бабла, просядет еще в 4 раза и так раз 20 повторит.
На сколько просадок рассчитан ГРААЛЬ и сколько бабла просто так лежит в сейфе и ждет, что бы залить человеческую глупость.
тут речь об эффективности Трейдеров)
Если они ограничены в выборе бумаги и сроки входа ограничены и мани менеджментом они не управляют.
При такой схеме выигрывает тот у кого больше денег и они не заканчиваются.
А как бы оценивали их деятельность если слива по сути дела до 25% стоимости бумаги не было ?
Бумага просела на 75% — такое еще поискать в истории нужно.