Блог им. neophyte

Что важнее, вход или выход из сделки?

                                            Можно за час научиться удалять аппендикс.
                                                        И потратить годы, изучая что делать,
                                                                              если что-то пойдет не так.
                                                                                            © Говорят медики

Что важнее, вход или выход из сделки?

Большинство уверено, что вход.

На самом деле выход из сделки гораздо важнее, чем вход. Но то же самое большинство, сосредотачиваясь на точке входа, задумывается о выходе в самый последний момент, чаще всего после входа в сделку, и в самом худшем варианте вообще не имея ни точки ни стратегии выхода.

Чуть лучше обстоит дело у тех, кто при входе в позицию устанавливает ордера стоп-лосс и тейк-профит — т.е. задавая точки фиксации убытка и прибыли. Это уже лучше, чем ничего, но этого тоже недостаточно.

На самом деле точка входа не имеет особого значения. Один мой знакомый на форуме Броко (была такая компания) развлекался тем, то просил у всех желающих указать точку произвольного или заведомо убыточного входа по любому из инструментов и уверял что закроет сделку с прибылью минимум 5 пунктов. И закрывал в подавляющем большинстве случаев

Почему не очень важна точка входа? Да потому. что никто не мешает рынку в любой момент после открытия позиции пойти куда угодно. Любой анализ, базирующийся на прошлых данных, показывает что было до настоящего момента, но никоим образом не ограничивает поведение котировок уже в следующий момент. Поэтому вход конечно важен, но гораздо важнее выход.

Итак, ваш сетап, интуиция или очень сильное желание сорвать куш подсказали вам что сейчас будет на рынке и вы вошли в сделку. Если цена идет по вашему прогнозу, то все отлично, вы на коне, вы празднуете удачный вход и бежите покупать наматрасники для складирования денег.
Но вдруг цена начинает валить против вашей позиции. Что делать, особенно если вход был на всю котлету? Стандартный сценарий поведения основной массы — впасть в ступор и тупо ждать изменения ситуации. Еще немного и все пойдет как надо. Пусть уже убыток, но он еще маленький. Зря я не фиксанул прибыль, когда она еще была. Зря я не взял маленький убыток, может он еще вернется. Блин, уже терять нечего, пан или пропал. Пропал. Слив.

Что делать, чтобы этого не произошло.

Самый простой выход — это выход по стопу. Но выход по стопу не ограничивает убытки. Он фиксирует их на заранее заданной величине. Ограничивает убыток правильный ММ, потому что нет никакой гарантии что «правильный» вход обязательно закончится прибылью. А будет прибыль или убыток покажет выход. Задача стопа зафиксировать убыток на приемлемом уровне, если что-то пошло не так как планировалось.

С прибылью тоже все не очень просто. Установил ордер тейк-профит и ждешь и ничего не делая. Сбылось, получил прибыль, не сбылось — получил убыток. То что убыток небольшой, если тейк не сработал, проблему не решает. Ничто так не разъедает депозит, как серия вроде бы мелких, но идущих друг за другом убытков. Поэтому кроме выхода по тейку нужно иметь и промежуточные правила выхода.

Промежуточный вариант, когда и стоп и тейк установлены на достаточно удаленном расстоянии от точки входа и цена после открытия сделки начинает болтаться в коридоре между стопом и тейком, наиболее распространен. Позиция открыта, все сетапы и сигналы давно отыграны и даже могут быть отменены, ситуация изменилась, а позиция висит между небом и землей, оставляя нас в ожидании и неопределенности.

Что делать в этом случае?
Это очень сложный вопрос и я для себя его окончательно не решил. Можно иметь массу хороших правильных входов, но отсутствие такой же хорошей стратегии выхода сильно портит общую картину. И главный момент — передержка открытой позиции, если что-то пошло не так.

Как я решаю эту проблему.

Первый способ — перенос стопа в б/у при первой же возможности, когда цена удалится от точки входа на уровень «шума» (жесткого критерия диапазона шума у меня нет, руководствуюсь текущей волатильностью инструмента). Сигналов на вход более чем достаточно, поэтому ликвидация в ноль не сработавших не очень болезненна.

Второй — выход из позиции по признакам завершения свинга на броске цены в направлении открытой позиции.
Здесь есть два варианта. Если стоп установлен в б/у, то можно выходить по признакам завершения свинга, а можно и не выходить, ожидая развития ситуации в направлении сетапа, по которому открывалась позиция.
Точнее, по сути дела идет выбор не из двух, а из трех вариантов: выход в ноль по б/у, выход с небольшой прибылью по завершению первого свинга, и выход с большой прибылью при реализации цели трейда.
Добавлю, что при торговле внутри дня цель не всегда реализуется в течение торговой сессии и чаще всего приходится выбирать вариант завершения одного из свингов с перезаходом в позицию на следующий день, желательно после отката. Этот вариант особенно рекомендуется, если в течение торговой сессии наращивался объем позиции и накоплена достаточно большая прибыль. Взял деньги — деньги твои, оставил в рынке — можешь отдать обратно на откате.
★4
35 комментариев
Пропуск сделки важнее и входа и выхода. 
завязывайте с направленными одноинструментными позициями  и тогда и вход и выход будут перетекать в друг друга как ручеек и подобных вопросов не будет
avatar
Ен Сатори Накомоде, будут другие. Я предпочитаю эти. С ними я знаком и знаю что и как делать.
avatar
Николай Скриган, не бережёте вы свои нервы, позиция она как ребёнок, её надо кормить, уберегать, работать с ней, а не тупо зашёл вышел
avatar
Ен Сатори Накомоде, спорить не буду, вы конечно лучше знаете. что и как я делаю.
avatar
Николай Скриган, а как вы что делаете?
avatar
Ен Сатори Накомоде, так я же в тексте написал

avatar
Николай Скриган, так в тексте не понятно, какие у вас позиции то? если вы говорите про тейк стоп. мне уже всё понятно, что это низкий уровень понимания
avatar
Ен Сатори Накомоде, 
Первый способ — перенос стопа в б/у при первой же возможности, когда цена удалится от точки входа на уровень «шума» (жесткого критерия диапазона шума у меня нет, руководствуюсь текущей волатильностью инструмента). Сигналов на вход более чем достаточно, поэтому ликвидация в ноль не сработавших не очень болезненна. 

Второй — выход из позиции по признакам завершения свинга на броске цены в направлении открытой позиции.
Здесь есть два варианта. Если стоп установлен в б/у, то можно выходить по признакам завершения свинга, а можно и не выходить, ожидая развития ситуации в направлении сетапа, по которому открывалась позиция.
Точнее, по сути дела идет выбор не из двух, а из трех вариантов: выход в ноль по б/у, выход с небольшой прибылью по завершению первого свинга, и выход с большой прибылью при реализации цели трейда.
Добавлю, что при торговле внутри дня цель не всегда реализуется в течение торговой сессии и чаще всего приходится выбирать вариант завершения одного из свингов с перезаходом в позицию на следующий день, желательно после отката. Этот вариант особенно рекомендуется, если в течение торговой сессии наращивался объем позиции и накоплена достаточно большая прибыль. Взял деньги — деньги твои, оставил в рынке — можешь отдать обратно на откате.
avatar
Николай Скриган, у вас в корне неправильное понимание, так не работают
avatar
Ен Сатори Накомоде, я вас не учу, как работать. И вы меня не учите.
avatar
Николай Скриган, не вопрос
avatar
Всё правильно. Важен не вход в рынок, важно то что ты будешь делать после входа.
Важная темка, выход безусловно важнее
avatar
все правильно
если уже вошел, главное вовремя выйти :)
avatar
meat, и еще. Из практики. Лучше недодержать прибыльную сделку, чем передержать.
avatar
Николай Скриган, также думаю, не зря говорят «тише едешь — дальше будешь»
avatar
сопровождение открытой позиции чертовски сложная задача!

более менее ее решает трейлинг стоп… но яйца должны быть стальными!
михаил абанов, вот ты сейчас остановись, оглянись и подумай что ты сказал
avatar
Ен Сатори Накомоде, хамить ненадо
если есть что- то конкретное, излагай…
михаил абанов, трейлинг стоп не очень хорошая идея. По крайней мере я отказался, часто бывает неоправданный снос позиции. Использую перенос в б/у и выход, как описано в тексте.
avatar
Все верно. Выход — важнее. И верно тема затронута про передержку позиции. Перевод стопу в БУ — также грамотная тема.
avatar
infiltratior, это написано в основном для скальпинга. При долгосрочной торговле все делается чуть проще.
avatar
важнее держаться от него  подальше
avatar
Когда и правильно входит, и правильно выходит — вот тогда замечательно выходит)))
avatar
правильные входы и выходы — это ГРААЛЬ! 
а грааль это эфемерное понятие в трейдинге… об этом можно только мечтать ну или стремиться.... 
avatar
Уметь управлять позицией после входа — это целое искусство. И если у Вас это получится, то это и есть успех в трейдинге.
Но управление во многом зависит от цели открытия позиции.
При открытии позиции нужно знать для чего Вы ее открыли. Банальное открыл потому, что упало или потому, выросло не подходит.
avatar
плюс-трейдер, с открытием просто. Есть паттерн, есть открытие. А дальше все немного сложнее…
avatar
Ну так основная масса и не понимает этого. Все думают только о входе. Сделав правильный вход, радуются — дело сделано. Основная работа, после входа, только начинается.
avatar
плюс-трейдер, согласен. Если речь о спекуляциях а не об инвестициях
avatar
Выход по стоп лосссу это как извиниться пред самим собой за действие оказавшее вредным, на который ты надеялся что это благо, отсечь палец за то что указал не туда
Атласов Михаил, ну почему не туда. Туда, если вход был обоснован стратегией или тактикой. Просто не все сделки могут быть удачными. Нет 100% верных входов, так как рынок никому ничего не должен.
avatar
Если вход дерьмовый, то выход хорошим не будет, только наоборот
avatar
Самая большая ошибка трейдеров — это вход по дневкам, а выход по минуткам. Если так делать то 99% прибыльных сделок не дойдет до цели, а стопы будут все вашими.
Мой ответ прост и покрыт железобетоном:
Важнее всего — выход!

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн