Блог им. gluhov

Граль - торговля по опережающим индикаторам или парный трейдинг

    • 16 июля 2019, 22:30
    • |
    • gluhov
  • Еще
Подскажу новичкам куда копать. Копайте в паный трейдинг — это когда например две акции очень связаны между собой. Например Сургут ПР и бакс.
Или роснефть и нефть.

Всегда есть что то что движется быстрее, а что то медленнее. Всегда есть определенные пределы в взаимосвязи между бумажками. Всегда можно собрать портфель из чаго то что быдут очень сильно коррелировать с портфелем из чаго то другого.

Например индекс — а акции из 10 топ акций этого индекса.

Если вы будете копать в этом направлении уже через год у вас будет машинка которая позволяет находить такие корреляции автоматически, а также магинка которая сможет их торговать.

Такие корреляции в разы сталбильнее чем хаос рынка. Если нефть дешевеет то дешевеет и газ и тому подобное -это взаимосвязи они уже не в головах инвесторов а они есть на физическом рынке.


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    1.2К | ★3
    18 комментариев
    Как бы здравое зерно есть. Но нефть и газ, не самый удачный пример. Мягко говоря. С такими примерами можно и без штанов остаться.
    avatar
    panikbull, в любой паре можно построить такое соотношение или добавить еще пару инструментов что корреляция и канал появится
    avatar
    Для парного трейдинга нужно море денег.
    avatar
    buy_sell, или плечей
    avatar
    panikbull, а потом корреляции пропадает и хана.
    avatar
    buy_sell, нет как раз таки. В парном трейдинге плечи в разы безопаснее. Лебедей то в разы меньше.
    avatar
    gluhov, для нормальной прибыли нужны большие позы, а когда припрет нужно быстро выскакивать из двух больших поз. Может не получиться
    avatar
    Не работает парный трейдинг в акциях. В индексах работает.
    Биотехнолог, это просто совет новичкам куда копать
    avatar
    специфический совет, тут правильно сказали что нужно много  денег — на чёрных лебедях теряется много и что бы держать риски  под контролем нужно много открытых позиций иметь

    Это по сути вид арбитража. Поиск коррелирующих пар, потом торговля арбитражом этих пар.
    avatar
    Dmitryy, и да, коррелировать могут не отдельные бумаги, а индекс определенных бумаг, а это уже задача ML чтобы перебрать все рынки и комбинации :)
    avatar
    ты с дуба не рухнул??? у сургута и бакса нет фундаментальной связи!

     в парном трейдинге нет никакого грааля, не верьте шарлатану!!!
    Парный трейдинг до добра не доведет, поверьте 12-летнему опыту.
    Для примера в 2007-2010 торговал активно сбер/втб. Ходили друг за дружкой как приклеенные (втб всегда запаздывал, потом обычно догонял). Что было после Вы можете сами увидеть на графиках. 

    Такая раздвижка дает мнимую уверенность, что все захеджировано и надо чуток подождать. Получается игра без стопа.
    avatar
    sergeiponomaref, имхо всё зависит от правильности выбранных пар. Мы не можем судить о не возможности, по парам которые долгое время коррелировали и в итоге распались. Скорее нужно искать пары, которые являются составляющими друг друга. Как например SPX и VIX.
    avatar
    Не работает, корреляции не стабильны и могут менятся, исходя из опционной модели вероятность выигрыша будет 30%. Вообщем не занимайтесь ерундой.
    avatar

    Корреляция  за и против :)
    avatar

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Эмитент допустил дефолт: что делать инвесторам в таком случае?
    Дефолт по облигациям не всегда означает полную потерю вложений. Даже если эмитент перестал платить купоны или не погасил долг, инвестор...
    Ключевые тезисы менеджмента Норникеля по итогам раскрытия финансовых результатов за 1П 2026 г.
    Сегодня мы раскрыли финансовые результаты за 1П 2026 г. по МСФО. Все наши материалы доступны на сайте...
    Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО СПМК подтвержен ruB+, ООО ПКО АйДи Коллект подтвержден ruBBB-, ООО "Кронос" понижен B.ru)
    🟢 АО СПМК Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности АО СПМК на уровне ruB+, прогноз по рейтингу стабильный АО СПМК...
    Фото
    ГМК Норникель: Прибыль иксанула, а котировки упали - обзор отчета по МСФО за 1-е полугодие 2026
    ГМК Норникель отчитался сегодня по МСФО за 1- е полугодие Чистая прибыль выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом...

    теги блога gluhov

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн