Блог им. gluhov

Граль - торговля по опережающим индикаторам или парный трейдинг

    • 16 июля 2019, 22:30
    • |
    • gluhov
  • Еще
Подскажу новичкам куда копать. Копайте в паный трейдинг — это когда например две акции очень связаны между собой. Например Сургут ПР и бакс.
Или роснефть и нефть.

Всегда есть что то что движется быстрее, а что то медленнее. Всегда есть определенные пределы в взаимосвязи между бумажками. Всегда можно собрать портфель из чаго то что быдут очень сильно коррелировать с портфелем из чаго то другого.

Например индекс — а акции из 10 топ акций этого индекса.

Если вы будете копать в этом направлении уже через год у вас будет машинка которая позволяет находить такие корреляции автоматически, а также магинка которая сможет их торговать.

Такие корреляции в разы сталбильнее чем хаос рынка. Если нефть дешевеет то дешевеет и газ и тому подобное -это взаимосвязи они уже не в головах инвесторов а они есть на физическом рынке.


    1.1К | ★3
    18 комментариев
    Как бы здравое зерно есть. Но нефть и газ, не самый удачный пример. Мягко говоря. С такими примерами можно и без штанов остаться.
    avatar
    aqr
    panikbull, в любой паре можно построить такое соотношение или добавить еще пару инструментов что корреляция и канал появится
    avatar
    gluhov
    +1
    Для парного трейдинга нужно море денег.
    avatar
    buy_sell
    buy_sell, или плечей
    avatar
    aqr
    +1
    panikbull, а потом корреляции пропадает и хана.
    avatar
    buy_sell
    buy_sell, нет как раз таки. В парном трейдинге плечи в разы безопаснее. Лебедей то в разы меньше.
    avatar
    gluhov
    gluhov, для нормальной прибыли нужны большие позы, а когда припрет нужно быстро выскакивать из двух больших поз. Может не получиться
    avatar
    buy_sell
    Не работает парный трейдинг в акциях. В индексах работает.
    avatar
    Профуршетник
    +1
    Биотехнолог, это просто совет новичкам куда копать
    avatar
    gluhov
    специфический совет, тут правильно сказали что нужно много  денег — на чёрных лебедях теряется много и что бы держать риски  под контролем нужно много открытых позиций иметь

    avatar
    С.Косинский
    Это по сути вид арбитража. Поиск коррелирующих пар, потом торговля арбитражом этих пар.
    avatar
    Dmitryy
    Dmitryy, и да, коррелировать могут не отдельные бумаги, а индекс определенных бумаг, а это уже задача ML чтобы перебрать все рынки и комбинации :)
    avatar
    Dmitryy
    ты с дуба не рухнул??? у сургута и бакса нет фундаментальной связи!

    avatar
    Васек и Василиса
     в парном трейдинге нет никакого грааля, не верьте шарлатану!!!
    avatar
    Васек и Василиса
    Парный трейдинг до добра не доведет, поверьте 12-летнему опыту.
    Для примера в 2007-2010 торговал активно сбер/втб. Ходили друг за дружкой как приклеенные (втб всегда запаздывал, потом обычно догонял). Что было после Вы можете сами увидеть на графиках. 

    Такая раздвижка дает мнимую уверенность, что все захеджировано и надо чуток подождать. Получается игра без стопа.
    avatar
    sergeiponomaref
    sergeiponomaref, имхо всё зависит от правильности выбранных пар. Мы не можем судить о не возможности, по парам которые долгое время коррелировали и в итоге распались. Скорее нужно искать пары, которые являются составляющими друг друга. Как например SPX и VIX.
    avatar
    Dmitryy
    Не работает, корреляции не стабильны и могут менятся, исходя из опционной модели вероятность выигрыша будет 30%. Вообщем не занимайтесь ерундой.
    avatar
    TraderDzen

    Корреляция  за и против :)
    avatar
    Sergey Gorby

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Сделаем больше бесплатного софта в России
    Сегодня продолжаем разговор о том, как сделать так, чтобы в России было больше бесплатного и качественного софта для трейдинга. Например: выбор не...
    Фото
    Алексей Ван <o-s-a.net>
    11:03
    Результаты «М.Видео» по МСФО за 2025 год не оправдали наших ожиданий
    30 апреля на фоне умеренного роста фондового рынка наравне с рынком выросли акции ретейлера «М.Видео», подорожавшие на 0,73% до 61,75 руб. за...
    Фото
    Freedom Finance Global
    17:33
    Фото
    Интервенция против иены ударила по доллару и дала евро новый импульс
    EURUSD прервала снижение и перешла в уверенный рост в пятницу торгуясь на 0.3% выше открытия, хотя еще накануне пара опускалась до 1.1650. Повлияло...
    Фото
    Артур Идиатулин (Tickmill)
    18:36
    Фото
    Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?
    Рынок продолжает катиться в бездну (хотя на самом деле просто не растет) на нефти в 110-120$ и ставке ЦБ РФ в 14,5% (как будто год назад было...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    30 апреля 2026, 17:25

    полезные записи за 24 часа

    ★7 11 ТОП глобальных трендов, которые предопределят нашу реальность на десятилетия
    ★4 1 Сбербанк (SBER). Отчет 1Q 2026. Дивиденды. Перспективы.
    ★4 15 “Sell in may…” или мой взгляд на рынок. Важное эссе про «интуитивный трейдинг» и тухляк в нескольких частях
    ★4 110 «Россия стала вассалом Китая». Зависимость Кремля от импорта технологий через КНР достигла 90%
    ★4 18 Путь из вкладов в ОФЗ.
    ★3 1 Еженедельный обзор рынка. Война всё, но есть нюанс.
    ★3 5 Кто доволен собой, тот богат
    ★3 21 Фонд SPRN - Портфель Лежебоки. Состав, комиссии, нюансы. Покупать или нет?
    ★2 32 Уефть BRK6, или "Онанизм Выходного Дня" от Мосбиржи.
    ★2 132 Сижу грущу. Что будем делать на майские?
    +155 132 Сижу грущу. Что будем делать на майские?
    +99 15 “Sell in may…” или мой взгляд на рынок. Важное эссе про «интуитивный трейдинг» и тухляк в нескольких частях
    +90 110 «Россия стала вассалом Китая». Зависимость Кремля от импорта технологий через КНР достигла 90%
    +79 7 Мои итоги апреля
    +72 39 Белый дом объявил о завершении войны с Ираном
    +62 14 Почему большинство бросает трейдинг?
    +50 32 Уефть BRK6, или "Онанизм Выходного Дня" от Мосбиржи.
    +41 15 Ровно год назад
    +40 24 🛢️ Сколько акций Роснефти нужно купить, чтобы жить на пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы
    +39 24 Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая.....

    самые обсуждаемые сегодня

    32к Уефть BRK6, или "Онанизм Выходного Дня" от Мосбиржи.
    23к Денег НОЛЬ. Так и начнём.
    24к 🛢️ Сколько акций Роснефти нужно купить, чтобы жить на пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы
    18к Путь из вкладов в ОФЗ.
    15к Они считали годы, а получили две недели
    14к Почему большинство бросает трейдинг?
    15к 📢Где рост рынков? Почему iMOEX еще не 3400?
    13к Советов хочу по учёту убытков
    11к Тем временем дворникам в Москве платят 100к+ рублей
    9к США запустили печатный станок

    теги блога gluhov

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн