Граль - торговля по опережающим индикаторам или парный трейдинг

16 июля 2019, 22:30
|
gluhov

Подскажу новичкам куда копать. Копайте в паный трейдинг — это когда например две акции очень связаны между собой. Например Сургут ПР и бакс.
Или роснефть и нефть.

Всегда есть что то что движется быстрее, а что то медленнее. Всегда есть определенные пределы в взаимосвязи между бумажками. Всегда можно собрать портфель из чаго то что быдут очень сильно коррелировать с портфелем из чаго то другого.

Например индекс — а акции из 10 топ акций этого индекса.

Если вы будете копать в этом направлении уже через год у вас будет машинка которая позволяет находить такие корреляции автоматически, а также магинка которая сможет их торговать.

Такие корреляции в разы сталбильнее чем хаос рынка. Если нефть дешевеет то дешевеет и газ и тому подобное -это взаимосвязи они уже не в головах инвесторов а они есть на физическом рынке.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

1.2К | ★3

18 комментариев

Как бы здравое зерно есть. Но нефть и газ, не самый удачный пример. Мягко говоря. С такими примерами можно и без штанов остаться.

aqr

16 июля 2019, 22:44
Ответить

panikbull, в любой паре можно построить такое соотношение или добавить еще пару инструментов что корреляция и канал появится

gluhov

16 июля 2019, 23:44
Ответить

Для парного трейдинга нужно море денег.

buy_sell

16 июля 2019, 22:45
Ответить

buy_sell, или плечей

aqr

16 июля 2019, 22:47
Ответить

panikbull, а потом корреляции пропадает и хана.

buy_sell

16 июля 2019, 22:53
Ответить

buy_sell, нет как раз таки. В парном трейдинге плечи в разы безопаснее. Лебедей то в разы меньше.

gluhov

16 июля 2019, 23:45
Ответить

gluhov, для нормальной прибыли нужны большие позы, а когда припрет нужно быстро выскакивать из двух больших поз. Может не получиться

buy_sell

17 июля 2019, 00:03
Ответить

Не работает парный трейдинг в акциях. В индексах работает.

Профуршетник

16 июля 2019, 22:53
Ответить

Биотехнолог, это просто совет новичкам куда копать

gluhov

16 июля 2019, 23:43
Ответить

специфический совет, тут правильно сказали что нужно много денег — на чёрных лебедях теряется много и что бы держать риски под контролем нужно много открытых позиций иметь

С.Косинский

16 июля 2019, 23:55
Ответить

Это по сути вид арбитража. Поиск коррелирующих пар, потом торговля арбитражом этих пар.

Dmitryy

17 июля 2019, 09:59
Ответить

Dmitryy, и да, коррелировать могут не отдельные бумаги, а индекс определенных бумаг, а это уже задача ML чтобы перебрать все рынки и комбинации :)

Dmitryy

17 июля 2019, 10:00
Ответить

ты с дуба не рухнул??? у сургута и бакса нет фундаментальной связи!

Васек и Василиса

17 июля 2019, 12:55
Ответить

в парном трейдинге нет никакого грааля, не верьте шарлатану!!!

Васек и Василиса

17 июля 2019, 12:56
Ответить

Парный трейдинг до добра не доведет, поверьте 12-летнему опыту.
Для примера в 2007-2010 торговал активно сбер/втб. Ходили друг за дружкой как приклеенные (втб всегда запаздывал, потом обычно догонял). Что было после Вы можете сами увидеть на графиках.

Такая раздвижка дает мнимую уверенность, что все захеджировано и надо чуток подождать. Получается игра без стопа.

sergeiponomaref

17 июля 2019, 13:06
Ответить

sergeiponomaref, имхо всё зависит от правильности выбранных пар. Мы не можем судить о не возможности, по парам которые долгое время коррелировали и в итоге распались. Скорее нужно искать пары, которые являются составляющими друг друга. Как например SPX и VIX.

Dmitryy