Блог им. gluhov

Граль - торговля по опережающим индикаторам или парный трейдинг

    • 16 июля 2019, 22:30
    • |
    • gluhov
  • Еще
Подскажу новичкам куда копать. Копайте в паный трейдинг — это когда например две акции очень связаны между собой. Например Сургут ПР и бакс.
Или роснефть и нефть.

Всегда есть что то что движется быстрее, а что то медленнее. Всегда есть определенные пределы в взаимосвязи между бумажками. Всегда можно собрать портфель из чаго то что быдут очень сильно коррелировать с портфелем из чаго то другого.

Например индекс — а акции из 10 топ акций этого индекса.

Если вы будете копать в этом направлении уже через год у вас будет машинка которая позволяет находить такие корреляции автоматически, а также магинка которая сможет их торговать.

Такие корреляции в разы сталбильнее чем хаос рынка. Если нефть дешевеет то дешевеет и газ и тому подобное -это взаимосвязи они уже не в головах инвесторов а они есть на физическом рынке.


    ★3
    18 комментариев
    Как бы здравое зерно есть. Но нефть и газ, не самый удачный пример. Мягко говоря. С такими примерами можно и без штанов остаться.
    avatar
    panikbull, в любой паре можно построить такое соотношение или добавить еще пару инструментов что корреляция и канал появится
    avatar
    Для парного трейдинга нужно море денег.
    avatar
    buy_sell, или плечей
    avatar
    panikbull, а потом корреляции пропадает и хана.
    avatar
    buy_sell, нет как раз таки. В парном трейдинге плечи в разы безопаснее. Лебедей то в разы меньше.
    avatar
    gluhov, для нормальной прибыли нужны большие позы, а когда припрет нужно быстро выскакивать из двух больших поз. Может не получиться
    avatar
    Не работает парный трейдинг в акциях. В индексах работает.
    Биотехнолог, это просто совет новичкам куда копать
    avatar
    специфический совет, тут правильно сказали что нужно много  денег — на чёрных лебедях теряется много и что бы держать риски  под контролем нужно много открытых позиций иметь

    Это по сути вид арбитража. Поиск коррелирующих пар, потом торговля арбитражом этих пар.
    avatar
    Dmitryy, и да, коррелировать могут не отдельные бумаги, а индекс определенных бумаг, а это уже задача ML чтобы перебрать все рынки и комбинации :)
    avatar
    ты с дуба не рухнул??? у сургута и бакса нет фундаментальной связи!

     в парном трейдинге нет никакого грааля, не верьте шарлатану!!!
    Парный трейдинг до добра не доведет, поверьте 12-летнему опыту.
    Для примера в 2007-2010 торговал активно сбер/втб. Ходили друг за дружкой как приклеенные (втб всегда запаздывал, потом обычно догонял). Что было после Вы можете сами увидеть на графиках. 

    Такая раздвижка дает мнимую уверенность, что все захеджировано и надо чуток подождать. Получается игра без стопа.
    avatar
    sergeiponomaref, имхо всё зависит от правильности выбранных пар. Мы не можем судить о не возможности, по парам которые долгое время коррелировали и в итоге распались. Скорее нужно искать пары, которые являются составляющими друг друга. Как например SPX и VIX.
    avatar
    Не работает, корреляции не стабильны и могут менятся, исходя из опционной модели вероятность выигрыша будет 30%. Вообщем не занимайтесь ерундой.
    avatar

    Корреляция  за и против :)
    avatar

    теги блога gluhov

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн