Блог им. Foudroyant

За счёт чего возможны геометрически правильные каналы движения цены при тренде?

Никак не могу понять, почему в ТА постоянно обнаруживаются некие растущие или падающие каналы, укладывающиеся ровно между двумя прямыми линиями. При этом цена отталкивается от границ этих вымышленных линий.

За счёт чего может обеспечиваться подобная симметрия в реальном ценообразовании?

★2
71 комментарий
Ну тут все просто.
Мы рисуем канал и считаем, что тренд закончился, когда цена вышла из этого канала. :)

Николай Скриган, канал рисуем геометрически правильный, очерченный прямыми линиями сверху и снизу.

Так вот, за счёт чего он является таким геометрически правильным?

Не иллюзия ли это и натягивание ежа на пианино?

avatar
Foudroyant, ну канал не обязательно должен быть правильным. Но как когда-то сказал уважаемый Сергей Хестанов хорошо работают только правильные фигуры. Думаю и про канал также можно сказать.
avatar
Foudroyant, Потому что его рисуют и также по нему торгуют (выставляют заявки на границах). Если вы разглядели работающий канал — вам повезло, просто торгуйте его.
avatar
Foudroyant, да, но вы рисуете его после того как… И все сказанное мной остается в силе.

она может ходить как хочет, к примеру как в биткоине по экспоненте и канала там нет.
avatar
Lagamail, а там, где «канал есть» — может это иллюзия и подгонка линий?
avatar
Foudroyant, это диапазон накопления. Мозг человека всегда ищет симметрю и дстравает все до правильной и полной картины, так же как ты легко читал те мои слова, где пропущены буквы ))
avatar
fiser, то есть ровный он только в нашем воображении?
avatar
Foudroyant, нет, он ровным может быть в реале… Если бы я был маркет мейкером я бы ровные рисовал, а потом бы стопил безжалостно ))
avatar
Потому что тот, кто придумал ТА, придумал и канал ;)
avatar
Geist, если этот канал придуман и дает профит, то пофиг кто и для чего его придумал. Хотя ответ на вопрос ТС знаю.
avatar
кто вам такое сказал?  тренд — это импульсный рост, он легко может выходить за пределы канала и пробивать его по направлению тренда, коррекция к тренду в форме зигзага всегда в канале, это да.
avatar
Lis', «коррекция к тренду в форме зигзага всегда в канале» — а вот почему так? На чём основана эта закономерность?
avatar
Foudroyant, https://cashgo.ru/blog/9273/1028/ может ответ тут, первый ролик.  Или вот он, отдельно: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1kgrAysRFhk
avatar
Foudroyant, на пропорциональном движении волн в зигзаге, если примитивно говорить, то длину любого движения можно измерить математически, исходя из движения первой волны. многие измеряют через коэффициенты фибо. но это поверхностный подход. в целом, надо исходить из того, что любой график является логарифмической функцией, тогда можно будет выявить более точные закономерности. 
avatar
Lis', Тренд — это направление движения, причём здесь импульс?
avatar
Blacky, при том, что импульсное движение и указывает направление. 
avatar
Lis', Указывает направление? В сторону тренда? Вы серьёзно? Половина импульсов сдуваются так же быстро, как и начинались и при этом происходит разворот.
Тренды могут быть совершенно безимпульсными, а импульсы в тренде могут быть в обе стороны. Поэтому импульс к тренду никакого отношения не имеет, за исключением случая, когда тренд начинается именно с импульса.
avatar
Blacky, О_о, тогда вопрос, что такое импульс в вашем понимании? и по какой закономерности вы отличаете импульсную структуру от коррекционной? чета я думаю, что мы о разном говорим.
В классическом теханализе:  Импульс — это часть тренда, имеющего такое же направление, как и у основного тренда. Коррекция — это часть тренда, имеющая направление, противоположное основному тренду. Следует запомнить, что коррекция всегда должна быть меньше основного импульса.
avatar
Lis', Почему в моём понимании? Я оперирую определениями. Импульс — резкое и существенное изменение цены. Тренд — направление движения цены. Тренд может начаться с импульса, а может и без него. Плюс к этому, импульсы часто бывают разворотными. 
Поэтому утверждение «тренд — это импульсный рост», скажу мягче, не всегда верно.
avatar
Blacky, это вы не совсем верно отличаете  импульсную структуру от коррекционной.   в том же зигзаге также часто идёт резкое и существенное изменение цены, однако это движение является коррекционным.
И да, можете на графике показать тренд, который проходит без импульсов?)) «безимпульсный тренд» — просто интересно, как такое у вас вообразилось.
avatar
Lis',
Вы начинаете вытягивать себя за уши.
Сначала говорите:
тренд — это импульсный рост
а теперь:
в том же зигзаге также часто идёт резкое и существенное изменение цены, однако это движение является коррекционным
т.е. импульс, как я и говорил, может быть и в обратном тренду направлении, что вы сами и подтвердили.

А вот вам график тренда, который начался без импульса:


ЗЫ. Если вы чего-то не знаете, то это совсем не означает, что у других разыгралось воображение 
ЗЗЫ. Сожгите вашу книгу «классического теханализа» 
avatar

Blacky, то, что вы называете трендом — это на самом деле зигзаг и коррекционная структура к основному движению, т.е. к тренду, который в данном случае имеет нисходящую тенденцию. как только коррекция в вашем канале закончилась, а это именно она, пошёл импульс вниз  по тренду. И да, импульсы и коррекционные волны отличаются не каким-то там резким изменением цены, что субъективно, вообще-то, а внутренней структурой. НО об этом вы, конечно, не знаете, зато учите других, что им делать.

И, ессно, я ничего сжигать не буду. Книги сжигают только конченные чудаки. 

avatar
Lis', интересный спор, заставляет задуматься.
avatar
Foudroyant, я всё. пас)) у нас разное понимание движений на рынке. я учитываю внутреннюю структуру движения, потому что иначе не определить основное направление, и никак иначе не отличить импульс от коррекции, мой оппонент ни разу.  продолжать спор дальше бессмысленно.  мы как бы на разных языках говорим.
avatar
Lis', Я не зря вам сказал, чтобы вы сожгли свою книгу, которая давно уже потеряла свою актуальность. Поймите, есть теория, а есть практика 
Продолжаете стоять на своём? Там слева вверху есть тикер — это Сбербанк, могли бы открыть и посмотреть, действительно ли это «коррекционная структура к основному движению».
Раз вам лень — сам открою более масштабную картину:

А теперь ответьте: это действительно коррекция к тренду, который имеет нисходящую тенденцию? 

ЗЫ. Не надо обижаться на то, что реальность не совпадает с вашими представлениями. Я не собирался вас учить, а лишь указал на неправильность вашей формулировки.
«Сожгите книгу» — образное выражение, я имел ввиду, что пора посмотреть шире узких рамок написанного ещё в волосатых годах, потому что рынки уже давно мутировали, классический теханализ не всегда работает, общеизвестные корреляции изжили себя…
avatar
Blacky, вы издеваетесь что ли. пишите 
А вот вам график тренда, который начался без импульса:

и даёте разворотный паттерн, у меня зрение плохое, я не могу рассмотреть детали, и что там сбербанк и т.д. вообще мне не видно, но, не в этом суть. вы мне вместо начала тренда «Без импульса»,  показали окончание импульса. если сказать прямым текстом, то это развод. бывает, чо)) 

 

и да, я не обиделась, просто не сижу на сайте постоянно, только что увидела ваш разводняк. это не коррекционная волна, но ЭТО ВОВСЕ НЕ НАЧАЛО ТРЕНДА. ЭТО ОКОНЧАНИЕ ИМПУЛЬСА. ЗАЧЕМ ОДНО ПОДМЕНЯТЬ ДРУГИМ? 
И да, вы мне ничего не доказали. Скорее наоборот. 
Т.к.  тренд в сбере начался с именно с импульса 

 А это вам на память из моей книжки, может запомните, что такое тренд


Не благодарите за науку. Было время, почему бы не объяснить хорошему человеку основы основ. Может быть, хоть сейчас поймёте, что «БЕЗИМПУЛЬСНЫЙ ТРЕНД» — это бред сивой кобылы и ляп ляпов)) 

avatar
Lis', Вам бред, мне — нет, но теперь я вижу, что вы вкладываете в понятие импульс  Я уже не помню, какая терминология была в моей книге, но, говоря откровенно, движение, указанное на рисунке, язык не поворачивается назвать импульсом (учитывая его возможные временные рамки), было бы правильней дать ему определение «волновой импульс». Я-то имел ввиду импульс совсем другого временного порядка… Ладно с импульсами разобрались.

Далее.
1. То, что мой тренд на графике — не корреция, мы тоже разобрались.
2. Никакого развода не было. Представленный график — и есть самый настоящий среднесрочный тренд, со своими импульсами и коррекциями. Можно его работать без привязки к долгосрочному тренду? Безусловно. Так что я одно другим не подменял, уж извините. А если бы левой части графика и вовсе не было бы? 
avatar

Blacky,  ну не натягивайте сову на глобус, плииииз

1. структура импульса от таймфрейма не зависит. 
2. возьмите меньшей таймфрейм и там тоже будет такая же структура. 
3. То движение, которые вы мне показали на графике не является началом тренда. Никак. Кому угодно покажите, вам скажут тоже самое. 
Это не начало тренда, а разворотный паттерн. 
И да, на этом у меня всё. 

 

 

avatar
Lis', Да вы уж не торопитесь уходить-то! Я замучился вам ответ переделывать, пока вы свой предыдущий коммент корректировали несколько раз, определяясь с тем, что мой тренд всё-таки не окончание вашего тренда, а окончание его импульса 
1. Для меня импульс — это одна свеча, так понятней?
3. Представленное мной движение на графике — среднесрочный тренд, хотите вы этого или нет. Вы вообще, пока не увидели полную картину, почему-то считали, что это коррекция к даунтренду 
Ну и кстати, вы неправильно сделали волновую разметку по вашей же методичке — амплитуда волны 2 не может быть равна амплитуде волны 1. Там формация треугольник, если что. Можете свериться со своей методичкой 
avatar
Никто не заставляет. Если для Вашего плюса цена ходит вне канала — пусть так и будет.
avatar
Aгaп Cмит, почему он такой симметричный, что укладывается в геометрически правильный канал?
avatar
Ну например чисто случайно возможны такие каналы. Или бывает валютный коридор который держит Центробанк. Или изредка дельтажедж крупных опционных поз привязывает цену к определенному страйку. Да мало ли причин
avatar
На графике случайного блуждания чего угодно полно ровных каналов. Это ничего не значит :) 
Fry (Антон), а зачем тогда вообще введены диагональные каналы, которые ограничены двумя диагональными прямыми и куда-то там пробиваются, и что надо от верхней границы шортить, а от нижней лонговать.
avatar
Foudroyant, иллюзия. В этом нет смысла.
Fry (Антон), вот у меня тоже есть подозрение, что эта симметрия иллюзорная.
avatar
Foudroyant, не надо подозревать. Надо раз и навсегда решить лично для себя: в этом есть изюм?
Себе давно ответил, что всякого вида чёрточки на графиках цены не дают мне никакого преимущества. И то что я ещё по привычке отмечаю горизонтальные уровни не есть основа торговли. В этом нет изюма. Это мой личный вывод.
Что его подтверждает?

График случайности из Ёксиля (приращения броска «монетки»):



Могу файлик скинуть. Каждый клик создаёт новый случайный график — рисуйте каналы сколько душе угодно =) импульсы, коррекции =)…
ни один ни другой не владеет темой в полном объеме и спор получается  забавным. Любое начальное движение это или импульс или клин другого в графиках не дано- запоминайте. 
avatar
igilik, кому и что тут запоминать, не умничайте, плиз, судя о чужих знаниях. 
тренд начинается с импульса, либо с начальной диагонали (клин — это не совсем корректное название), но мой оппонент как раз утверждал обратное. более того, утверждал и утверждает, что тренд может проходить «безимпульсно»))) 
avatar
Lis', Ну зачем вы обманываете? Вчера с импульсами ведь решили, не? 
И кстати, чего там с 1-й и 2-й волной на вашем графике? Всё правильно, как в книжке вашей? А то вы как-то громко хлопнули дверью и ушли, оставив меня без ответа, я переживаю... 
avatar

Blacky,
1. тренд начинается либо с импульса, либо с начальной диагонали. 
2. тренд не может начинаться с какой-либо  коррекционной модели и проходить «беимпульсно».
3. 2-я волна не может быть треугольником.
4. учите мат.часть) 

avatar
Lis',
1. Не буду спорить (см. п.2).
2. Второй раз повторяю: вчера по поводу импульсов я внёс ясность. Как ещё объяснить? Без проблем, давайте придерживаться вашей терминологии (кстати, перелопатил несколько книг, нигде нет такой разметки, кроме как в вашей).
3. Потому что это не 2-я волна! Ещё раз говорю: 2-я волна не может быть равна 1-й волне!
4. Вы бы сами для начала матчасть выучили! 

ЗЫ.
Следует запомнить, что коррекция всегда должна быть меньше основного импульса.
Это из вашей же книги, сразу под Рис.31 
avatar
Blacky, у меня не равна 2-я волна 1-й. вы ошибаетесь. и да, я постоянно учу матчасть, иначе никак)
avatar
Lis',
у меня не равна 2-я волна 1-й. вы ошибаетесь
Ну зачем же так бессовестно отрицать очевидное? 
Или сейчас быстренько будете править свой коммент, как вчера? 
avatar
Blacky, нет, не буду, 1-я волна началась в районе 1руб+-, 2-я волна закончилась в районе 13 +- рублей. они не равны, вы просто не владеете темой. вот и всё. а вчера я камент исправила, потому что окончание тренда в сбере сейчас под вопросом и  было бы некорректно утверждать такое однозначно.
avatar
Lis', Бывает, чо  Всё шито-крыто и продолжаем других поучать 

Ну ок, давайте притянем за уши вашу разметку к другой цене. Волна 1 — это диапазон 1-113 руб, волна 2 — диапазон 113-13.5 руб. Коррекция составила 88%!!! Может ли быть такая глубокая коррекция? Ищем ответ в вашей любимой книге:
Соотношения Фибо — самый популярный технический инструмент для определения уровней коррекции тренда.
Отличная тема! Читаем дальше:
Процентные уровни 23,6; 38,2 и 61,8 — наиболее ожидаемые уровни коррекции
Сами посчитаете, на какой цене должна была остановиться 2-я волна? Есть особо упоротые, которые ждут коррекцию и до 78.6 по Фибо, но после этого уровня, поняв, что это может быть и не коррекция вовсе — сливают остатки по рынку, рождая новый импульс. Поэтому, повторяю в очередной раз: у вас неправильная разметка, 2-я волна — это не коррекция, она не переросла в импульс только по одной причине — падение в ноль было бы крахом Сбера.
Ну и ещё из вашей азбуки:
Коррекционные движения обычно имеют небольшой угол наклона.
А теперь внимательно посмотрите на график 

ЗЫ. Коллега, совет на будущее: не надо делать другим замечания в поучительном тоне, поскольку наивно полагать, что вы априори владеете темой лучше других 
Мы с вами изначально не сошлись лишь в терминологии, а дальше вас куда-то понесло... 
avatar
Blacky, несёт вас и уже давно, а потому в ч.с. и нах
avatar
Lis', Аргументов больше нет. Ч.Т.Д. 

ЗЫ. Нет ничего лучше, чем хлопнуть дверью и уйти с гордым видом, занеся оппонента в ч.с. Детский сад, трусы на лямках 
avatar
Потому что трейдеры рисуют уровни и пытаются от них торговать. Бывает у них получается. И цена отталкивается от этого уровня. 
  что бы понять что такое  канал,  надо уметь правильно его строить  на графике,  для этого надо много учиться
avatar
igilik, Правильно строить канал могут люди уже через неделю обучения, но, как правило, эти знания им ничего не дают. Много учиться надо для того, чтобы стабильно делать плюс. Канал — это лишь маленькая ступенька понимания движения рынка…
avatar
Blacky, правильно, я крайне редко строю канал, но для понимания предмета в начале познания графиков это необходимо
avatar
 бред, цена ни когда и ни от чего не отталкивается. Метод случайности ни кто не отменял.
avatar
igilik, Бред — это считать, что цена сама по себе останавливается в определённых точках по случайному принципу.
avatar
Blacky, sorri  но вам много надо учиться
avatar
господи вразуми  блуждающих в трех соснах
avatar
Так исторически сложилось (потому что торгуют люди). Это мое мнение.
avatar
почему в ТА постоянно обнаруживаются некие растущие или падающие каналы, укладывающиеся ровно между двумя прямыми линиями.

Потому что те, кто купил и высидел рост цены, начинают фиксировать прибыль, то есть продавать,  и по мере продаж цена снижается на какую-то величину. После чего опять начинаются покупки, рост, фиксация и т.д. До тех пор пока не вмешаются новые силы и цена примет новый вектор развития.

Дядя Ваня СпекулянтЪ, а почему те, кто торгуют эти каналы, пытаются выстраивать их симметрично ровными сверху и снизу?

А если убрать эту искусственную ровность двух ограничивающих диагональный канал линий, то встанет вопрос: что считать пробоем.

avatar
Foudroyant, Все начинается с синусоиды (горизонтально).В каждом тайме амплитуда синуса разная.Амплитуда растет в 2 раза при ув-ии тайма в 4 раза… типа ампл-да 1час  тайма  в 2 раза больше ампл-ды 15 мин тайма.Далее угол коридора растет если добавляются объемы участников следующих таймов… Сл-е таймы 4х час ..1 день… неделя… месяц и тд… Читаем книгу Чарльза Миллера -волны и циклы в компьютерном моделировании волн Эллиота .



avatar
Такие каналы работают только на логарифмической шкале. Дело в том, что рынок — это турбулентность. Энергетический спектр турбулентных пульсаций — это прямая линия на логарифмической шкале. А энергия колебания пропорциональна амплитуде.
avatar
Скорее потому, что всякие Аксельроты объёмы дробят. С откатами. Институционалы такие каналы формируют.
avatar

теги блога В крации

....все тэги



UPDONW