Как работает технический анализ

Активный Инвестор, вы конечно не говорили. что маркет множит свои риски, вы говорили что он двигает рынок куда ему надо, а я уж сам додумал.

Активный Инвестор, по вашей логике маркет должен видеть и те ордера что летят в рынок и те ордера, которые полетят при достижении цены и других маркетмейкеров, чтобы не идти против. 
Получается некий сферический конь в вакууме, который вроде есть, но его никто не видел. Спросите у простых трейдеров в инвестконторах, что будет с их премией, если они не перекроют рыночный риск в течении 3 минут по регламенту.

Активный Инвестор, я вас понял — вы считаете, что маркет устроил вынос стопов и получил прибыль при возврате к норме.
Однако, такой вынос может быть вызван проблемой в алгоритме или толстым пальцем бросившим ордер по рынку. То есть теоретически вместо прибыли маркет мог получить убыток от собственного трейдера, совершившего обычную человеческую ошибку. 
Вы сами сказали, что трейдер — лишен многой информации. Маркет — это обычный дилер получивший от ЦБ дилерскую лицензию, а трейдер это равноправный участник рынка, который выставляет заявки от имени данного дилера. Подобная ошибка действительно унесла деньги, и мне искренне жаль парня которому ближайшее время придется отрабатывать допущенные убытки.

Активный Инвестор, маркеты уже давно автоматизировали свои действия. Но на каждую хитрую гайку всегда найдется винт с резьбой.
Ограничение убытков это самый первый пункт в работе риск менеджера который висит над каждым профессиональным трейдером и кроет убытки в зародыше, тоже автоматический.
Я имею ввиду тех маркетов. кто не готов брать на себя неконтролируемые риски, т.е. всех поголовно.

Активный Инвестор, ссылку можно здесь  прописать? плз

Спросите у простых трейдеров в инвестконторах, что будет с их премией, если они не перекроют рыночный риск в течении 3 минут по регламенту.

Антон Панкратов, это про опционы речь? можете пример привести какое перекрытие рисков считается минимально достаточным?

Ave,  речь идет о перекрытии рыночного риска. Например, одновременная покупка акций и перекрытие рисков на фьючерсах на те же акции. 

Антон Панкратов, а в чем смысл такого ручного трейдинга, если торговля получается ненаправленной? если арбитраж, то он ведь отрабатывается исключительно роботами.

Ave, хороший арбитражер — это трейдер и  способен извлекать и сиюминутную прибыль глядя в стакан, однако за пределами стакана его компетенции заканчиваются и понимая это он сам перекрывает свои позиции или ему помогут это сделать лишив премии например.
Раньше раздвижка ходила по 50-100 пунктов, поэтому трейдер обладал неким запасом прочности при принятии решений.

Антон Панкратов, подобный арбитраж мог быть актуальным лет 10 назад, и то в силу сравнительно недоразвитой инфраструктуры у биржи и её основных участников. А сейчас, в эпоху суперпродвинутых HFT, систематическая РУЧНАЯ ловля арбитражных ситуаций — это ж просто сказочная нелепость.

Я бы еще мог понять любительский арбитраж при помощи самописных тормознутых роботов (да, малоэффективный подход, но хотя бы автоматизированный), однако ручное дрочево — это вообще что-то за гранью по современным меркам

Ave, согласен на все сто — именно 10 лет назад роботы забрали хлеб у «Ручников», надеюсь что на ниве спекуляций мы еще повоюем