Блог им. activeinvestor

Как работает технический анализ

Приглашаем на открытый вебинар 23 июня в воскресенье в 19-00. 
Ссылка на вебинар будет после видео.

★4
21 комментарий

Никак не работает.

Если есть результаты торговли от года по ТА, то выкладывайте.

Извините, но как мне показалось, есть противоречие. Маркетмейкер по вашим же словам не берет на себя рыночные риски и перекрывает их. С другой стороны тот же маркетмейкер задирает цены и с каждым новым рублем множит для себя рыночные риски. Где логика?
Антон Панкратов, 
С другой стороны тот же маркетмейкер задирает цены и с каждым новым рублем множит для себя рыночные риски. Где логика?
  вот эта мысль откуда притянута..? Я такого не говорил.
Активный Инвестор, вы конечно не говорили. что маркет множит свои риски, вы говорили что он двигает рынок куда ему надо, а я уж сам додумал.
Антон Панкратов, да, двигает, но при этом рисков не берет… Он же видит все ордера в обе стороны, и матчит аукцион в ту сторону, где надо ликвидировать риски, которые концентрируются. То есть его колебания по сигналам СПАНов направлены на ликвидацию клиентских рисков. 
Активный Инвестор, по вашей логике маркет должен видеть и те ордера что летят в рынок и те ордера, которые полетят при достижении цены и других маркетмейкеров, чтобы не идти против. 
Получается некий сферический конь в вакууме, который вроде есть, но его никто не видел. Спросите у простых трейдеров в инвестконторах, что будет с их премией, если они не перекроют рыночный риск в течении 3 минут по регламенту.

Антон Панкратов, так трейдеры  — это такие же лишенные всякой информации спекулянты, как и прочие… Маркет видит все, что видит биржа и брокера, и  еще видит другие биржи, где он может перекрыться. Посмотрите видео, там просто показана лента сделок


Активный Инвестор, я вас понял — вы считаете, что маркет устроил вынос стопов и получил прибыль при возврате к норме.
Однако, такой вынос может быть вызван проблемой в алгоритме или толстым пальцем бросившим ордер по рынку. То есть теоретически вместо прибыли маркет мог получить убыток от собственного трейдера, совершившего обычную человеческую ошибку. 
Вы сами сказали, что трейдер — лишен многой информации. Маркет — это обычный дилер получивший от ЦБ дилерскую лицензию, а трейдер это равноправный участник рынка, который выставляет заявки от имени данного дилера. Подобная ошибка действительно унесла деньги, и мне искренне жаль парня которому ближайшее время придется отрабатывать допущенные убытки.

Антон Панкратов, 
маркет мог получить убыток от собственного трейдера, совершившего обычную человеческую ошибку. 
  да у приличного маркета никто уже давно руками не работает, уже лет 20... 
Маркет — это обычный дилер получивший от ЦБ дилерскую лицензию
  вы имеете ввиду квазимаркетов, типа опционных.  Реальный линейный маркет имеет еще договора с биржей и эмитентом. Их дневные лимиты в бумагах и деньгах опционным маркетам просто не по карману.
а трейдер это равноправный участник рынка, который выставляет заявки от имени данного дилера
 попробуйте ставить заявки с такой скоростью
Активный Инвестор, маркеты уже давно автоматизировали свои действия. Но на каждую хитрую гайку всегда найдется винт с резьбой.
Ограничение убытков это самый первый пункт в работе риск менеджера который висит над каждым профессиональным трейдером и кроет убытки в зародыше, тоже автоматический.
Я имею ввиду тех маркетов. кто не готов брать на себя неконтролируемые риски, т.е. всех поголовно.
Антон Панкратов, 
Я имею ввиду тех маркетов. кто не готов брать на себя неконтролируемые риски, т.е. всех поголовно.
   вы опять рассуждаете как квазимаркет, например опционный.  Маркетам вообще не надо брать риски, они зарабатывают на спреде и на ставке.  Но маркеты к трейдером никакого отношения не имеют, иногда даже близко не сидят и не знают друг друга. Везде китайские стены…
Активный Инвестор, ссылку можно здесь  прописать? плз
avatar
Спросите у простых трейдеров в инвестконторах, что будет с их премией, если они не перекроют рыночный риск в течении 3 минут по регламенту.

Антон Панкратов, это про опционы речь? можете пример привести какое перекрытие рисков считается минимально достаточным?
avatar
Ave,  речь идет о перекрытии рыночного риска. Например, одновременная покупка акций и перекрытие рисков на фьючерсах на те же акции. 
Антон Панкратов, а в чем смысл такого ручного трейдинга, если торговля получается ненаправленной? если арбитраж, то он ведь отрабатывается исключительно роботами.
avatar
Ave, хороший арбитражер — это трейдер и  способен извлекать и сиюминутную прибыль глядя в стакан, однако за пределами стакана его компетенции заканчиваются и понимая это он сам перекрывает свои позиции или ему помогут это сделать лишив премии например.
Раньше раздвижка ходила по 50-100 пунктов, поэтому трейдер обладал неким запасом прочности при принятии решений.
Антон Панкратов, подобный арбитраж мог быть актуальным лет 10 назад, и то в силу сравнительно недоразвитой инфраструктуры у биржи и её основных участников. А сейчас, в эпоху суперпродвинутых HFT, систематическая РУЧНАЯ ловля арбитражных ситуаций — это ж просто сказочная нелепость.

Я бы еще мог понять любительский арбитраж при помощи самописных тормознутых роботов (да, малоэффективный подход, но хотя бы автоматизированный), однако ручное дрочево — это вообще что-то за гранью по современным меркам
avatar
Ave, согласен на все сто — именно 10 лет назад роботы забрали хлеб у «Ручников», надеюсь что на ниве спекуляций мы еще повоюем 
отличная подколка про пивовара Тинькова, который подгоняет новое мясо на биржу в качестве закуски для крупных участников ))
avatar
ссылку можно здесь  прописать? плз…
avatar
gelo zaycev, там будет запись, вот по этой ссылке… 
необходимо: ​ ​ 1. Подписаться на рассылку важных уведомлений ВКонтакте: https://vk.com/app5898182_-141135303#... ​ ​
2. Подписаться на страницу https://vk.com/shkolainvestora19 ​ ​
Вы оставляете свои контактные данные для того, чтобы мы могли высылать вам ссылки с доступом к вебинару и предстоящим трансляциям.​

теги блога Активный Инвестор

....все тэги



UPDONW