Немножко пользы: ФОРТС, графики динамики открытого интереса на кактус.онлайн

20 июня 2019, 12:00
|
tashik

Прогала для себя быстро и на коленке, но может кому-то пригодиться, все-таки динамика в виде графиков воспринимается лучше, чем цифры.

хттп(а то не пропускает пост)://кактус.онлайн/moexopeninterest.html

По ссылке динамика открытого интереса в виде линейных диаграм. Данные обновляются ежедневно между 21-45 и 22-00 (на сайте биржи они появляются на 2 часа позже, у нас некоторое преимущество!). Доступны графики на основные ликвидные фьючерсы и опционы. Выглядит вот так, кому стремно или лень идти по ссылке:

Немножко пользы: ФОРТС, графики динамики открытого интереса на кактус.онлайн

P.S. Опционный калькулятор там пока глючит и мало полезен. В процессе с ним пока.

3.4К | ★3

15 комментариев

красивая картинка

еще чуть-чуть и резинка от труселей шортистов лопнет, самое время для захода.

KarL$oH

20 июня 2019, 12:04
Ответить

Юр лица лонг и юр лица шорт-это видно из графика работа маркетанов=)В рынке нет никого короче=)(я про фортс)

Bubellar

20 июня 2019, 12:08
Ответить

Bubellar, в прошлую экспиру такая же картина, интересно — почему… Видите же, да, март?

tashik

20 июня 2019, 12:09
Ответить

tashik, То же самое, один продает, другой покупает, толпу перетирают=)Это же МФЦ-тут только так.

Bubellar

20 июня 2019, 12:16
Ответить

штука обещает быть интересной, если можно будет увидеть историю побольше, хотя бы до пары ближайших инверсий по ОИ юриков.
и откуда данные по юрикам/физикам, если на сайте биржи они появляются позже?

.i.

20 июня 2019, 13:30
Ответить

.i., оттуда ) с биржи. У нее интерфейс не показывает просто. Историю можно закачать с НГ. Я не выводила на график просто.

tashik

20 июня 2019, 14:13
Ответить

Спасибо, вкусно.

Русский

20 июня 2019, 14:28
Ответить

Андрей Косыгин, пожалуйста

tashik

20 июня 2019, 15:30
Ответить

по графику видно, что работают роботы — арбитраж и хеджирование :)
один робот купил, другой ему продал и наоборот
можно также сделать вывод, что торговать физлицам РТС нет смысла, так как всю прибыль забирают они

meat

20 июня 2019, 14:59
Ответить

meat, наравне с арбитражем возможен лонг одного контракта при шорте другого. То есть лонг текущего и шорт нового.

tashik

20 июня 2019, 15:31
Ответить

tashik, если сравнить объемы, то очевидно что такого вообще нет :)

meat

20 июня 2019, 15:46
Ответить

meat, может и так. Но можно еще же что-то типа синтетического опциона сделать фьючом. Можно с двух счетов торговать. Можно открывать позиции комплексные с опционами и фьючами. Тут упрощать и сводить все к одному может быть не совсем верно. Ну и как бы нам что до них. Мы свои мысли торгуем, свои мотивации. А для остального есть money-management )))

tashik