Блог им. Eugeny8

Доходность портфеля торговых роботов за май

Итак, подводим итоги публичного управления капиталом. За май инвестиционный портфель акций вырос на 4,4%, т.к. наш фондовый рынок показал за это время положительную динамику. А портфель торговых роботов слил на фьючерсах за месяц 1,5%, в связи с низкой волатильностью, в первую очередь на валюте.

Таким образом, за год инвестиционный портфель вырос на 17,4%, а портфель торговых роботов заработал 330% за 6 лет по данным comon.ru с учетом реинвестирования. В инвестиционном портфеле находятся акции Газпрома, Сбербанка, Мосбиржи, Магнита, ETF на Золото и немного ОФЗ, а также парочка алгоритмических стратегий на акциях. В активном же портфеле представлены 20 торговых роботов на фьючерсах, где преимущественно трендовые стратегии.

График доходности инвестиционного портфеля на акциях:

Доходность портфеля торговых роботов за май

График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:

Доходность портфеля торговых роботов за май

Моя история и проект Alfa-Quant Capital

 

★1
30 комментариев
Хорошая доходность, а с конвертируйте доходность в долларах по курсу с 2014 года, покажите как вы мировой рынок обгоняли?… а то рубли не интересны.
avatar
Alex Shternkuker, а мне не интересны доллары, я в рублевой зоне зарабатываю и трачу.
Ильшат Юмагулов, Я догадываюсь почему вы так активно трезвоните про свои крутые инвестиции ) Вы хотите продавать свои консультации — это однозначно так. Спекули, которых вы в глаза ни разу не видели, ваши сраные 3,2 млн могут заработать за месяц или даже день, а вы потратили на свои игры в инвестора 13 лет
avatar
Что-то уж очень крутая просадка в конце 2018 на фьючах. -30% от хая. Я думал, роботы не льют. Оказывается, не только у меня портфель летает. Вот бы убрать такие просадки. Оставить ту же доходность, но прямой линией.
avatar
Электромонтёр, 24% просадка то
мя тоже распилило в сбере и си… слил весь профит за этот гд
avatar
ves2010, с начала года нулевая доходность что ли?
Евгений Ворончихин, я сделал +10% к началу апреля затем мя жестко попилило в си ри и сбере… на америке тож пила
avatar
ves2010, какая вообще доха на Америке за все время по алго?
18% в год с рефинансированием да еще в рублях не возбуждают ниразу когда делалось 100% в год
avatar

ves2010, для хеджа портфеля трендовых роботов использую продажу волатильности. Поскольку у Вас и так есть боевой ТСЛаб (насколько понимаю) не пора начать копать в этом направлении? Вам по крайней мере не надо думать где поставить сервер, что такое скрипт/агент и есть понимание важности риск-менеджмента.

avatar
ch5oh, и как результаты этого хеджирования?
Евгений Ворончихин, как и должно быть: кризиса хорошего нет, продажа волатильности плюсует.
avatar
ch5oh, я про это писал еще в 17году… потом горчаков так же делать начал… но я прикинул что мне доходность обрежет сильно… при дохе ботов больше 80% будет резаться доходность
avatar
ves2010, не совсем понятно как именно будет резаться доходность? Можете дать ссылку на Ваши расчеты как это происходит?


У меня к примеру счет будет забит на 100% в одном единственном случае мощного безоткатного движения. Но в этой ситуации новые позиции на продажу не открываются. А те, которые есть, придется закрывать. Пусть даже с убытком.
avatar
ch5oh, там получается суперпозиция 2ух систем… первая это проданная вола а вторая собствноно бот… т.е обе должны быть в профит… я тестил на проданных колах и профита не увидел...

я прям счас делаю тесты на америке на продажу волы и тоже как то не вижу профита
avatar

ves2010, бот понятно зарабатывает по построению. Иначего Вы его в бой не поставите. Но если Вы при этом хотите зарабатывать еще и на продаже опционов ( =) немного нескромное желание, согласитесь ), то вполне естественно, что Ваша торговая система для продажи опционов также должна содержать какую-то здравую идею.

 

Нельзя просто продать стреддл/стренгл квартальный и верить, что это «стратегия с положительным матожиданием».

avatar
ch5oh, ну дык… проблема в том что я могу жамкнув на кнопку увидеть тест за 25лет бота в акции… а вот проделать такое в опционах нетривиальная задача… я впринципе сделал модель и сделал тест аж от 2009г… но нет данных на кризисе 2007..08гг
avatar
ch5oh, добавлю еще
я помню видел индекс проданных стренглов на сипи… он стабильно сипи обгонял… правда там не было 2008г… но думаю стоит погуглить темку… но мне счас все это не особо интересно т.к на омерике вола торгуется напрямую без опционов легко
avatar

ves2010, через фьючерс на викс?

=) Ну, успеха.
Не каждая птица из нашей стаи долетает до середины Атлантики...

avatar
ch5oh, а зачем мне фьючерс викс непойму ниразу?
avatar

ves2010, как и любой другой меняющийся во времени ценовой ряд — чтобы зарабатывать.

 

=) Просто попытался представить себе как можно «няпрямую торговать волу» и кроме фьючерса на викс (и его многочисленных производных) ничего не пришло в голову.

avatar
ves2010,   Вы о чем? Я волатильность последний раз продавал в феврале 2014. После мартовской (2014-го) экспирации у меня не было реальной проданной волатильности. А первый раз я её продал в октябре 2013-го сразу после экспирации месячных опционов. 
avatar




avatar
Ничего, вроде неплохо;
хотя второй график не такой красивый, как первый;
З.Ы. А песни в исполнении автора не будет в качестве традиционного приложения к посту?;)
Лёва Соловейчик, свежих песен пока нет))
Евгений Ворончихин, жаль)
Но это дело все ж таки  не забрасывай совсем,
а то — «талант в землю закопать», как говорится;))
Лёва Соловейчик, постараюсь)) осталось только гитару в Москву забрать))

теги блога Евгений Ворончихин

....все тэги



UPDONW