Блог им. rfynututkm

«Сколько можно заработать трейдингом?» (памятка новичкам)


       
        На всякий случай — заметка для новичков, как сказано. Или даже для тех, кто собрался быть новичками… Меня действительно спрашивали. Вот именно так. Ну, спрашивали — отвечаем.

        Вопрос «сколько можно заработать трейдингом?» бессмысленный и беспощадный. В тех контекстах, где мне его задавали, разумного и удовлетворяющего собеседника ответа не было. Здесь дело именно в ожиданиях. Спрашивали люди, далекие от темы. Они ждали услышать некое число. Затем они, вероятно, сравнили бы это число с какими-то другими доходами. Может быть, своими. Может быть, некими средними. Может быть, идеальными. На основании сравнения у них возникло бы некое представление, и  они определились… Стоит ли этим заниматься, как к этому вообще относиться.

         В этом ожидании неправильно все. Чтобы получить ответ, нужно изменить вопрос.

         Вот форма, в какой его задали один раз. «Ну сколько в месяц на карточку-то капает?». Как будто что-то капает на карточку, непременно раз в месяц, и заранее примерно понятно, сколько. Как будто у трейдеров все как у людей.

         Во-первых, нет дохода как такового. Есть прошлая доходность на капитал, и на ее основании какая-то (лишь прогнозная) доходность на будущее. При этом абсолютная цифра больше зависит от размера капитала, чем твоего мастерства. Давайте назовем цифру, близкую сегодня к средним доходам по стране. 500 тысяч в год. Успешный ли игрок за этим стоит? А черт его знает. Если это доходность на 1 млн., то это очень крепкий, сильный игрок (и возможно, ему еще сильно везет). Если там было 10 млн., то лучше бы обычная бабушка положила эти деньги в обычный банк. Если там было 100 млн., то это выпирающая отрицательная доходность, и на ее фоне рейтинг УК «Бабушка-Финанс» взлетает до небес.

         Скажите, а 50 миллионов за год – это хорошая доходность? Ну вот, правильный ответ очевиден сразу. «Хрен его знает». Если это доходность на миллиард, то так себе. А сто тысяч рублей за год – это как? Если это доходность на изначальные 50 тысяч, то это 200% годовых. Но если  результат требовал каждодневного усилия, возможно, стоило заняться чем-то другим. То есть как управляющий активами человек гениален, а как управляющий самим собой – нет.

         Отсюда, кстати, следует грустное правило, что трейдинг – все-таки джентльменский клуб с пороговым входом. Чтобы им заниматься было не только интересно, но экономически интересно, нужен миллион рублей. Хотя бы, для начала. Иначе хождение на обычную работу принесет, наверное, больше денег (впрочем, всегда можно заниматься биржей как хобби, причем обычное хобби отнимает деньги, здесь наоборот).    

           Итак, первая корректировка вопроса: не «сколько рублей», а «какой процент на капитал».

         Но одна и та же игра может принести в разы больше, если подвинтить сайз. Здесь все зависит от того, что считается допустимым риском. Для трейдера 90% доходности с 30% просадки то же самое, что 30% доходности и 10% просадки. Это одно и то же. Далекие от темы не сразу понимают, что это так.

         Вторая корректировка: важна не сама по себе доходность, а доходность при заданном уровне риска.

         Все доходности надо приводить к одному знаменателю, к одному риску. И тогда уже сравнивать.

         Далее, сравнение уместно только в длинном периоде. Желательно лет двадцать, или хотя бы два. Но двадцать лучше: через 2-годовый фильтр часть рисковых идиотов обязательно просочится. А если начать устраивать чемпионаты квартала, месяца, недели – шансы идиотов будут стремительно расти. Устройте конкурс «лучший частный инвестор в понедельник до обеда», и на пьедестале будут лишь сумасшедшие.

         Отсюда третья корректировка: спрашивать про доходность в долгом периоде, или про среднюю ожидаемую доходность (а не эмпирическую здесь и сейчас).

         А если долгого периода нет, а доходность есть, и надо к ней как-то отнестись? Тогда важно смотреть, что делается и как. Профессионал, если ему показать все данные по торговли, вероятно, определит роль случайности в результате. И сможет отсеять тех, кому повезло. Обычный человек – вряд ли. То есть информация типа «50% годовых с 20% просадкой» для него, скорее всего, не будет полезной информацией. Вдруг игрок десять сходил на биржу как в казино? Если вы не отличаете такие заходы, лучше даже не спрашивать.

         Наконец, самое главное. Когда далекие от темы люди спрашивают «сколько капает на карточку?», они подразумевают какие-то гарантии. Настолько подразумевают, что даже не уточняют. А чего уточнять? Сделал работу – получил деньги. Если тебя, конечно, не кинули, но обычно с зарплатой не кидают. У нормальных людей так. А здесь нет. Можно сделать все как обычно (и в прошлом году это приносило деньги!), и не получить ничего. Или даже убыток. Важно не то, что ты сделал и как старался, а был ли ты лучше других. А это зависит еще и от других.

         Мало хорошо играть в футбол, чтобы выиграть, надо играть лучше соперника. На бирже также. Но есть нюанс. Даже проигравшая в футбол команда не останется без дохода. Профессиональный спортсмен, выиграл он или проиграл, все равно получит деньги (разве что получит поменьше, но среднему человеку это «поменьше» все равно будет много). А теперь представьте, что проигравшие спортсмены – оплачивают гонорар победителей. Вот это и есть биржа.

         То есть вопрос «сколько зарабатывает трейдер?» не из того ряда, где стоматолог и нянечка. Скорее он похож на вопрос «сколько обычно выигрывают в карты?». Вопрос слегка дикий, не так ли? Во-первых, он зависит от того, с какой суммой ты пришел (наша первая корректировка), какие риски брал (корректировка №2), насколько тебе везло (корректировка №3), и самое главное – а как хорошо ты вообще играешь? (корректировка №4). Нет средней по стране «зарплаты картежника». А спрашивают так, как будто бы есть.

         Желающие приобщиться к клубу должны это понимать. И вот с этим пониманием уже решать, нужно ли им такое счастье...



***

         На всякий случай, группа в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

         вторая группа, не про биржу: vk.com/filosofia_bez_durakov

         и блог на Comon: www.comon.ru/user/voldemort/blog/


★15
Подожди, а где обещанные 2% в день? Нас всех опять обманули что ли?
avatar

Ray Badman

Ray Badman,  2 % в день на бумаге это конечно здорово, но систематически делать 2% в день не реально, как показывает практика.
avatar

Vovilnik

Ray Badman, ОДНА а то и ДВЕ сумки продуктов из магазина Магнит в день! Это 500 или даже 1000 руб!  А если депозит 500 тыс. или миллион, то ДВЕ сумки более чем реально делать.
Диванный аналитик-практик, тут есть такие?)) С таким успешным опытом хотя бы за два-три года?
Бил Денбро, 
Хомяк.
На помойках
Диванный аналитик-практик, торговать ради двух сумок продуктов?
avatar

Vovilnik

всегда можно заниматься биржей как хобби

Считаю, что такой подход заведомо ведет к провалу. 

сравнение уместно только в длинном периоде. Желательно лет двадцать

Мне кажется это необоснованно завышенный срок. 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas,//Считаю, что такой подход заведомо ведет к провалу.//

да ну ты брось. Знаю несколько успешных трейдеров с десятилетним стажем, и депозитами в лям евро, со саоим бизнесом, с большой кипой недвижимости. помимо этого.

Здесь дело в другом. Прост, кто-то не способен в совершенстве овладеть одним ремеслом, а кто-то преуспевает в нескольких сферах.
Влад Гильдебрандт, Лям евро это совсем другое дело, я считаю, что с такой суммой  надо в инвестиции эволюционировать 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, а там и инвестиции уже тоже есть. В ценные бумаги, в недвигу, в бизнес, ну и трейдинг канеш. Начинали то с малых сумм, это уже прост на автомате все. И там и там копейка падает.
Влад Гильдебрандт, Красавчики!)
avatar

Yan_Vas

2% в день средний доход это конечно обманули! Максимум полпроцента в день средняя доходность на долгом периуд, а-то и до полпроцента недотягивает!
avatar

Ditya

Ditya, 0,5% в день тоже не плохо, особенно если депозит более 500 тыс. руб. 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, это не то что не плохо это офигенно я бы сказал! Просто все считают именно эквивалент, от того начинается слив в погоне за космосмосом)))  не важен депозит важна доходность. 
avatar

Ditya

Yan_Vas, я поверю в 0.5% в день не раньше, чем мне покажут хотя бы первый миллиард, заработанный таким способом. С учетом геометрической прогрессии — он должен случиться довольно быстро. Или там после миллиона кризис ликвидности?
Александр Силаев, миллиард рублей или долларов? А почему миллиард, а не два миллиарда? 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, максимум, что я видел у скальперов, 500 тыр в месяц. Но это было давно, сейчас скальпировать намного сложнее стало. 
avatar

SergeyJu

Yan_Vas, рублей конечно, будем скромными. Миллиард долларов в трейдинге Мосбиржа не переварит. До млрд. рублей, если верить Горчакову или моим прикидкам — ликвидность есть. Хотя смотря для кого.
Александр Силаев, мне кажется у Вас  завышены потребности (миллиард), в связи с чем Ваше видение такое пессимистичное  (двадцать лет) 

ps: Естественно я могу ошибаться 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, ну Вы передергиваете. Вы сказали, не я — бывают 0.5% в день. Я не верю. Или оговаривайте, что 0.5% на небольших суммах с кучей оговорок, или покажите миллиард :)) Причем тут мои потребности?
Александр Силаев, Чему Вы не верите?)

Если бы я сказал, что торгую десять лет, каждый день делаю 0,5% То Вы можете не верить до тех пор, пока я не предоставлю доказательства сказаннмоу.

Но в данном обсуждении Ditya выразил своем мнение, я его поддержал.

Получается у нас спор, как верующего в бога и атеиста — ни о чем

 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, только я буду за атеиста :) отсутствие доказательств для меня это доказательство отсутствия — в данном случае
Александр Силаев, 
Вместо тысячи слов :DDD
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, если у Вас ИНОГДА получается полпроцента в день, не надо говорить о среднедневной многолетней средней. Мы же не о казиношниках, а о работе на протяжении длительного времени ведем речь. 0,5% в день в среднем дает 250% годовых. За 11 лет депозит увеличится в МИЛЛИОН раз. 
Поэтому надо сначала думать, как призывает автор и считать, а потом уже заниматься шапкозакидательством.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, «Шапкозакидательство» и обсуждение различных мнений, это разные вещи  

И читайте внимательнее, я не говорил о «среднедневной многолетней средней»

И если разбирать по словам, то автор говорит о трейдинге ни как о работе (с Ваших слов) а как о«джентльменском клубе с пороговым входом.»
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, у Вас МНЕНИЕ, а у нас с автором — знание. А порог, конечно, есть. Только он преодолевается не по праву рождения. 
avatar

SergeyJu

Александр Силаев, если начинать с двух лямов, то с 0,5% в день ярд будет через ~5,6 лет без отпусков, болезней и вывода средств. Не так уж и быстро. =)
avatar

Fry (Антон)

Для дейтрейдера и скальпера и 100 тысяч хватит. Ну дейтрейдинг и скальпинг это высший пилотаж для трейдера.
avatar

Tapkl

Tapkl, Наверное на следущей неделе создам пост про скальпинг, хотелось бы обсудить некоторые моменты 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, Ждюмс.
avatar

Tapkl

Tapkl, скальпинг — это чрезмерная нагрузка для человека. Эквилибристика, а не работа. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Да нет не особа загружает.
avatar

Tapkl

Для больших сумм все, что больше по среднегодовой доходности 2-3 депозитов в сбере, уже весьма хорошо. Чем меньше сумма, тем выше относительные издержки управляющего. Поэтому требуется бОльшая доходность для покрытия этих издержек.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, там выше народ обсуждает то ли 0.5% в день, то ли 2%. Я надеюсь, они шутят. Чтоб не думать о людях плохо…
Александр Силаев, 0,001% в день 
avatar

Yan_Vas

Александр Силаев, ХФТ и выдающиеся скальперы могут делать, условно, и 1% в день и больше. Только таких — десяток-другой на всю страну. Все остальные будут обижены рынком. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, я не очень понимаю, насколько это устойчивое звание — выдающийся скальпер. Если сегодня у нас выдающихся скальперов 10 человек, а завтра это другие 10, то скальперов скорее нет, чем есть. Насчет хфт — верю. Но там а). очень дорогая плата за вход, б). очень ломкие страты, в). сравнительно небольшие суммы. Физику это очень сложно, институционалу — не интересно. Т.е. парадокс, что свыше, грубо говоря, 100% годовых нет, даже если они эмпирически у кого-то есть.
 
Александр Силаев, насчет ротации Вы правы. Один полузнакомый ХФТ в Москве заработал на 5-комнатную квартиру. Но потом его системы перестали зарабатывать (конкуренция и издержки росли все время) и он не смог удержаться. Сейчас входной билет дорог и совершенно без гарантий. Главная засада, что ни ХФТ, ни скальперство не масштабируемы. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, помнится был такой период — от 1 до 3% в день зарабатывали гарантировано на «рыночной неэффективности» котировок определенных бумаг для разных категорий инвесторов....
все было ограниченно масштабируемо и формально законно...
но… кончилось внезапно и ваще неожидаемо ((((
А вывод один — мы не видим всего поля игры и не способны оценить риски, мы видим то что нам доступно, черный лебедь, сука, однозначно лучше чем «белый», но та еще птица…
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, в конце СССР между официальным курсом доллара и курсом через цену импортных товаров разрыв был не в процентах, а в разах. Те, кто мог купить доллары по официальному курсу или вывезти реальный экспорный товар, делали на одном обороте 2-3-10 концов. Потом лафа кончилась… и почти все почти все заработанное тупо прожрали или даже просто растранжирили. 
Или вспомните «Союз-контракт» «окорочки летят». 
avatar

SergeyJu

Всем же известно. нормальный трейдер делает 43% в месяц от финансовой штанги
avatar

wrmngr

wrmngr, это с учетом обува... обучательства, или без? )
avatar

Ave

Ave, на семинарах нет штанги, так что без
avatar

wrmngr

Считать нужно не в процентах, а в деньгах.
avatar

Люфт

«Вопрос «сколько можно заработать трейдингом?» бессмысленный и беспощадный»

Почему? Ответ: от минус бесконечности до плюс бесконечности
avatar

Игорь ПМ

Игорь ПМ, хороший ответ))
Причем эта дельта неизбежна как для новичков так и для опытных)
 впрочем, всегда можно заниматься биржей как хобби, причем обычное хобби отнимает деньги, здесь наоборот

значит спекуляции — это годное хобби, которое обычно приносит деньги?

агагагага ))) © massa1604
avatar

Ave

 24% в год и Баффет стал богатейшим на планете
Максим Барбашин, даже меньше. 
И с большими провалами. Когда тутошние верещат, что просадка 10% — недопустимо много для настоящего спекулянта и тут же готовы служить мессу блаженнейшему Уоррену, я просто потешаюсь. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, для классического хорошо диверсифицированного инвестора можно сказать, что и просадка в 90% не является катастрофой, потому что из позиции его не вышибет, т.е. сохраняются большие шансы пересидеть неблагоприятный период на рынке.

Однако для доверительных управляющих или фондов с активным управлением, просадка свыше 30% считается малоприемлемой, и в договоре с инвестором зачастую фиксируются критические уровни, ведущие к принудительной ликвидации позиций
avatar

Ave

Ave, у хорошо диверсифицированного инвестора просадка 90%? Как-то не верится, что такое возможно. 
У Баффета управление явно активное, а просадка достигала 51%. Назвать его «хорошо диверсифицированным» точно нельзя, он всегда любил массированные инвестиции (в одну отрасль, в небольшое количество компаний, в одну страну, в одну валюту). 
Кроме того, в кризисы часто бывает так, что деньги выходят из фондов потому, что у владельцев денег возникают экстраординарные проблемы. И вынужденные массивные продажи на падающем рынке приводят к внеплановым дополнительным потерям. 
Так что жизнь посложнее теорий. 
avatar

SergeyJu

очередная статья выдающая пробел просвещения России и СССР
и хоть автор и юлит «как уж на сковородке»

но на вопрос о доходе за год в деньгах
ответ то точно должен быть

а также о прибыли за год в деньгах
ответ то точно должен быть
В целом соглашусь но…
Может капать на карточку если вы работаете только с облигациями — можно выбрать такие которые каждый месяц отсыпают. Но это же не про нас так ведь? Никакого драйва, скукотища
avatar

Uncle Fedor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW