Блог им. sfbankir

Сибрент: Вечерние размышления о граалях, матожиданиях, мифах и теориях....

Вечер добрый!
предлагаю для начала подтвердить или опровергнуть две теории, популярных мифа о рыночной неэффективности.


Лемма №1 — Курс доллара в так называемый налоговый период снижается

Такие заявления частенько делаются многими аналитиками начиная с 17 по 25 число каждого месяца (т.е. впредверии необходимости уплаты самый весомых налогов НДПИ и НДС)
Чисто математически нужно посчитать в скольких % случаев 8-периодная простая линия скользящего среднего на 25ое число выше значения курса ???
Сибрент: Вечерние размышления о  граалях, матожиданиях, мифах и теориях....
это проанализировано и усреднено 100 месяцев (с 2010 года)
мы видим что первые 24 месяца модель подтвержается, дальше с 2012 корреляция снижается а с 2016ого опять растет
разложим и мы

Сибрент: Вечерние размышления о  граалях, матожиданиях, мифах и теориях....

Если пооптимизировать параметры можно еще ярче проиллюстрировать утверждение что в период среднесрочного тренда роста цен на нефть данное утверждение верно в более чем 2/3 случаев.

Лемма №2 — Лицензии у банков регулятор отзывает при низком курсе.


Модное утверждение серийных вкладчиков, неоднократно сталкивающихся с выплатами АСВ в рублях по валютным вкладам (курс фиксируется на дату отзыва, и выплачивается рублями через 2 недели, многие полагают, что неслучайно и регулятор намеренно так поступает чтоб обыграть их)
★5
Для этого надо узнать когда были налоговые периоды и посмотреть на графике USDRUB за последние 10 лет сколько раз курс снижался и сколько падал.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, мысль верная, и еще на графике рублебочки можно посмотреть как она себя вела в эти периоды (чтоб максимально нивелировать влияние нефтяной составляющей)
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, я думаю, тут еще надо смотреть не по всем месяцам, а по тем, в которые происходят наибольшие выплаты, как-то — декабрь, январь, март, апрель — или какие еще месяцы? — думаю, вы лучше меня знаете;
Лёва Соловейчик, ну Ндпи то помесячно платится
avatar

Sergio Fedosoni

Второе утверждение довольно спорно. Затягивание с отзывом лицензии ведет к большим начисленным процентам, кои оплачивает в результате АСВ. Да и новых депозитов банк может набрать. Т.е. сроки отзыва скорее всего не связаны с такой «экономией».
avatar

Andrew_Kl

Andrew_Kl, я знаю ответ по обоим, позже напишу
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, в отдельном посте или тут? Спасибо
avatar

EY

График налоговых выплат в открытом доступе. И этот график существенно поменяли год или два назад (выплаты растянули по времени). Аргументируя тем, чтобы снизить влияние налоговых выплат на курс.
Поэтому смотреть корреляцию нужно за последнее время, а не за 10 лет.
И вместо средней можно смотреть по конкретным датам, в скольких процентах случаев рубль укреплялся.
Владимир Владимиров, 

у меня есть два алгоритма, стабильно дающих прибыль на налоговой неэффективности с 2014 года. 

Автору топика лучше писать про банки, там он профессионал. Зачем ему эта сырая публикация, мне не ясно.

Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить! ©

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW