Блог им. sfbankir

Сибрент: Вечерние размышления о граалях, матожиданиях, мифах и теориях....

Вечер добрый!
предлагаю для начала подтвердить или опровергнуть две теории, популярных мифа о рыночной неэффективности.


Лемма №1 — Курс доллара в так называемый налоговый период снижается

Такие заявления частенько делаются многими аналитиками начиная с 17 по 25 число каждого месяца (т.е. впредверии необходимости уплаты самый весомых налогов НДПИ и НДС)
Чисто математически нужно посчитать в скольких % случаев 8-периодная простая линия скользящего среднего на 25ое число выше значения курса ???
Сибрент: Вечерние размышления о граалях, матожиданиях, мифах и теориях....
это проанализировано и усреднено 100 месяцев (с 2010 года)
мы видим что первые 24 месяца модель подтвержается, дальше с 2012 корреляция снижается а с 2016ого опять растет
разложим и мы

Сибрент: Вечерние размышления о граалях, матожиданиях, мифах и теориях....

Если пооптимизировать параметры можно еще ярче проиллюстрировать утверждение что в период среднесрочного тренда роста цен на нефть данное утверждение верно в более чем 2/3 случаев.

Лемма №2 — Лицензии у банков регулятор отзывает при низком курсе.


Модное утверждение серийных вкладчиков, неоднократно сталкивающихся с выплатами АСВ в рублях по валютным вкладам (курс фиксируется на дату отзыва, и выплачивается рублями через 2 недели, многие полагают, что неслучайно и регулятор намеренно так поступает чтоб обыграть их)
★5
9 комментариев
Для этого надо узнать когда были налоговые периоды и посмотреть на графике USDRUB за последние 10 лет сколько раз курс снижался и сколько падал.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, мысль верная, и еще на графике рублебочки можно посмотреть как она себя вела в эти периоды (чтоб максимально нивелировать влияние нефтяной составляющей)
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
-1
Sergio Fedosoni, я думаю, тут еще надо смотреть не по всем месяцам, а по тем, в которые происходят наибольшие выплаты, как-то — декабрь, январь, март, апрель — или какие еще месяцы? — думаю, вы лучше меня знаете;
avatar
Лёва Соловейчик
Лёва Соловейчик, ну Ндпи то помесячно платится
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Второе утверждение довольно спорно. Затягивание с отзывом лицензии ведет к большим начисленным процентам, кои оплачивает в результате АСВ. Да и новых депозитов банк может набрать. Т.е. сроки отзыва скорее всего не связаны с такой «экономией».
avatar
Andrew_Kl
Andrew_Kl, я знаю ответ по обоим, позже напишу
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, в отдельном посте или тут? Спасибо
avatar
EY
+1
График налоговых выплат в открытом доступе. И этот график существенно поменяли год или два назад (выплаты растянули по времени). Аргументируя тем, чтобы снизить влияние налоговых выплат на курс.
Поэтому смотреть корреляцию нужно за последнее время, а не за 10 лет.
И вместо средней можно смотреть по конкретным датам, в скольких процентах случаев рубль укреплялся.
avatar
Владимир Владимиров
Владимир Владимиров, 

у меня есть два алгоритма, стабильно дающих прибыль на налоговой неэффективности с 2014 года. 

Автору топика лучше писать про банки, там он профессионал. Зачем ему эта сырая публикация, мне не ясно.

Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить! ©
avatar
Дмитрий Овчинников

полезные записи за 24 часа

★9 104 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
★8 90 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
★7 8 Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас.
★5 101 Бери бетон - будешь всегда королем!
★5 39 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
★4 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★4 5 🔥Лучшие дивидендные акции, ТОП вкладов и накопительных счетов и финансовый юмор
★3 1 🔥Где ещё можно заработать на фондовом рынке РФ !? Падение Сбера на 50%, вспоминаем как это было и будет ли еще?
★2 0 Когда люди радуются "мудрым" советам
★2 38 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
+223 101 Бери бетон - будешь всегда королем!
+123 90 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
+112 104 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
+112 38 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
+95 39 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
+69 98 Геополитика
+60 19 Американцы прикалываются на тему теханализа.
+57 18 Клонирование Тимофея Мартынова: отчет о прогрессе проекта
+51 17 Рост оборота на фондовом рынке
+44 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест

самые обсуждаемые сегодня

101к Бери бетон - будешь всегда королем!
104к Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
90к Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
44к Мысли по курсу рубля на конец 2024г.
39к 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
38к Всех христиан с праздником святой Пасхи!
24к Вопрос по налогу на купоны ОФЗ
24к Как выглядит скотский климат 5 мая в России?
20к Про очевидность роста акций
20к Сложный процент

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн