Сибрент: Вечерние размышления о граалях, матожиданиях, мифах и теориях....

Вечер добрый!
предлагаю для начала подтвердить или опровергнуть две теории, популярных мифа о рыночной неэффективности.

Лемма №1 — Курс доллара в так называемый налоговый период снижается

Такие заявления частенько делаются многими аналитиками начиная с 17 по 25 число каждого месяца (т.е. впредверии необходимости уплаты самый весомых налогов НДПИ и НДС)
Чисто математически нужно посчитать в скольких % случаев 8-периодная простая линия скользящего среднего на 25ое число выше значения курса ???

это проанализировано и усреднено 100 месяцев (с 2010 года)
мы видим что первые 24 месяца модель подтвержается, дальше с 2012 корреляция снижается а с 2016ого опять растет
разложим и мы

Если пооптимизировать параметры можно еще ярче проиллюстрировать утверждение что в период среднесрочного тренда роста цен на нефть данное утверждение верно в более чем 2/3 случаев.

Лемма №2 — Лицензии у банков регулятор отзывает при низком курсе.

Модное утверждение серийных вкладчиков, неоднократно сталкивающихся с выплатами АСВ в рублях по валютным вкладам (курс фиксируется на дату отзыва, и выплачивается рублями через 2 недели, многие полагают, что неслучайно и регулятор намеренно так поступает чтоб обыграть их)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

сибрент бэнкинг по-русски курс нефть отзыв лицензий Доллар рубль

Доллар рубль

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1904

80 341

с 26 октября 2013

9 Комментариев

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
17 апреля 2019, 21:36
Для этого надо узнать когда были налоговые периоды и посмотреть на графике USDRUB за последние 10 лет сколько раз курс снижался и сколько падал.
0
Andrew_Kl
17 апреля 2019, 22:07
Второе утверждение довольно спорно. Затягивание с отзывом лицензии ведет к большим начисленным процентам, кои оплачивает в результате АСВ. Да и новых депозитов банк может набрать. Т.е. сроки отзыва скорее всего не связаны с такой «экономией».
+1
Владимир Владимиров
19 апреля 2019, 01:02
График налоговых выплат в открытом доступе. И этот график существенно поменяли год или два назад (выплаты растянули по времени). Аргументируя тем, чтобы снизить влияние налоговых выплат на курс.
Поэтому смотреть корреляцию нужно за последнее время, а не за 10 лет.
И вместо средней можно смотреть по конкретным датам, в скольких процентах случаев рубль укреплялся.
+1

Читайте на SMART-LAB:

🛒 Лента осваивает Сибирь

Не успела компания переварить гипермаркеты Окей, как вдруг уже появилась информация о ее новом приобретении. Как пишут Известия, Лента ведет переговоры о покупке крупнейшей сибирской торговой...

Market Power

21.08.2026

Прямая речь

🟡 Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ», о результатах за 1П 2026: " Мы направили основные ресурсы на формирование собственной платформенной архитектуры для партнерства с банками и...

CarMoney

21.08.2026

Выкуп облигаций ударил по доллару: EUR/USD поднялся до 1,17

Доллар в среду и четверг попал под мощную волну продаж. Индекс DXY стабилизировался около 98,50 после резкого падения с отметки 99. EUR/USD прибавил около 1,13% от минимумов среды и вышел на...

Tickmill

20.08.2026

Сделки УК Первой: худшие результаты в этом году и странные сделки. Нужно выбирать нового жокея!)

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...