Ставка фондов на падение рубля обновила рекорд

Объем открытых коротких позиций по российской валюте среди хедж-фондов вновь вырос.

По состоянию на 5 марта в портфелях хедж-фондов находилось 2,8 тыс. длинных и 15,4 тыс. коротких позиций. Тем самым, сумма чистого «шорта» увеличилась до 12,6 тыс. контрактов, что на 1,3 тыс. больше, чем неделей ранее.

Чистая позиция хедж-фондов по рублю

Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами

Таким образом, спекулянты наращивают свои ставки на падение рубля уже восьмую неделю подряд — с середины января 2019 г.

Кроме того, чистый «шорт» по российской валюте среди хедж-фондов (Leveraged) достиг достиг нового исторического максимума.

С середины 2016 г. по февраль 2018 г. участники рынка активно «играли» в укрепление рубля, однако с весны прошлого года их уверенность в российско валюте пошатнулась, а с лета они и вовсе постоянно меняли свои прогнозы на счет будущего развития ситуации, делая ставку то на рост, то на его падение.

Резюме

Желание спекулянтов «зашортить» рубль понятно — на горизонте вновь замаячили санкции, а нефть отказывается расти уже на протяжении целого месяца.

В принципе, хедж-фонды зачастую оказывались правыми в предсказывании движения рубля. К примеру, российская валюта укреплялась с 2016 г. март 2018 г. А в прошлом году они поменяли тактику, предпочитая делать ставки на краткосрочные движения: сначала на ослабление рубля, а потом на его укрепление.

Ссылка на статью

Другая статистика:

1. Позиции трейдеров по рублю
2. Позиции трейдеров по нефти

Может быть интересно:

1. Перспективы фондового рынка США. О чем говорят технические индикаторы?
2. Желающих купить нефть по-прежнему мало
3. Мер финансовых властей США уже недостаточно, чтобы предотвратить падение рынков?
4. Еженедельный обзор потоков капитала в российские акции и ОФЗ
5. Wall Street вернулась к покупке «мусора»